Как говорилось в одной известной книге «Спекуляция стара как этот мир, и пройдёт еще сотни лет и ничего не поменяется». С годами, проведёнными за терминалом это утверждение понимаешь ещё больше.

  Так уж получилось, что трэйдинг по сей день является единственным моим источником дохода, и достаточно таким увесистым. У меня нет вилл, яхт, горнолыжных курортов, и гаража лексусов, но свой, практически стабильный значимый кусок с базара урывать получается. Я работаю только на свои, и уже не первый и не второй год, полностью обеспечивая свою семью. Но путь к этому был очень трудным и тернистым.

  Наверняка, любого трейдера, как и меня раздражали такие высказывания, особенно если они были от близких людей: «Ты играешь на бирже?» или «Ну и сколько удалось выиграть?»  и т.д. и в разных вариациях. Мало кто из несведущих, а практически никто, не понимает, что рынок это не казино. Нет, превратить рынок в казино дело лично каждого и выполнимое, но мы же пришли сюда зарабатывать, а не играть, не так ли? Так что это изначально должно восприниматься как работа. Серьёзная и, по началу, тяжкая работа. Ну не об этом сейчас. Поведаю, пожалуй, свой 9-ти летний путь  становления трэйдера. 

  Начиналось все как раз ровно 9 лет назад. Первое с чем я познакомился — был Форекс. Конечно же, как и у любого, пришедшего новичка в мир спекуляций, мысли уходили в фантазии, сколько же денег можно заработать и чего на них купить. И естественно не мысли о том, сколько можно потерять. Так уж психология человеческая устроена, увы. Я с головой погрузился в изучение рынка. Невозможно представить, сколько было часов проведённых за изучением материала по торговле. Первая книга была Э.Нэймана «Малая энциклопедия трэйдера», потом было еще не меньше сотни книг, посвящённых торговле, это не считая информации, полученной из интернета. И вот первый депозит в 500$, который был занят в долг. Так уж получилось, что в первый же день торгов я заработал  350$  на шорте AUD/USD. Представляете, что такое 350$ для только что поступившего в ВУЗ студента из провинции за несколько часов? Да это было ВАУ. Но это длилось не долго. Депозит был слит буквально за 2 недели. Оставалось неизменным только одно — жажда денег и дикое упорство. Шло время, было слито еще пару депозитов по 300$. Мне очень нравилось изучать рынок, несмотря на потери. Не покидала уверенность, что можно неплохо зарабатывать. Нет, точнее не так, не «неплохо», а чего уж греха таить, хотелось миллионов. И казалось всё так просто, всего-то нужно найти тот волшебный индикатор, который будет точно показывать отличные моменты для сделки.  Время шло. Мне удалось устроиться на работу в брокерскую компанию. Я видел, как устроен этот бизнес изнутри. Видел, как расторговывают клиентов. Далее, наслушавшись историй о «кухонности» Форекса перешёл торговать на ММВБ. Мне дики были графики, поскольку они были «рваными», в отличии от форекса. Но ничего, со временем привык. Депозит в 100тыр. удалось слить через год, что уже неплохо. Были и заработки, но итог  — слив. Потом ФОРТС. За это время я успел поменять работу. Работая по найму, я находил время торговать. Помню, как бежал с работы домой, чтобы быстрей оказаться у терминала и не пропустить важную статистику. О технике торговли еще следует поговорить, но это отдельная история. У меня получалось зарабатывать. Статистика переходила на мою сторону. Знакомые люди захотели отдать мне денег в ДУ.  Сначала я об этом не думал, хотя очень жаждал этого. И вот пришло время, когда мои доходы на рынке стали проявлять неплохую стабильность и перекрывали в несколько раз зарплату. Тут я и задумался об уходе в свободное плаванье, тем более денег найти была не проблема. Я уволился и стал торговать. Взял ДУ. В первый же месяц торговли я получил убыток. Конечно, это очень нервировало. Невозможно представить, как я себя ощущал в это время. Я натуральным образом постоянно хотел отыграться у рынка, но было только хуже. Ощущение зависимости от того, что если ты не заработаешь, то не на что будет жить, не покидало. Была сильная депрессия, но получилось остановиться и взяться за ум. Это был переломный момент в моей торговле. Можно сказать, что она началась с того момента. Правильная, взвешенная, расчётливая с минимумом рисков торговля. Мне удалось вытащить инвесторский депозит из просадки и заработать около 250% сверху. Это было нечто. На полученный доход можно было жить  год, ни в чём себе не отказывая (в разумных рамках конечно).


( Читать дальше )

Если уже было на сайте, то прошу прощения.
Традиционно, если боги смартлаба пожелают, то перенесут в оффтоп)))

Из писем Ф.М.Достоевского и воспоминаний супруги писателя
Ф. М. Достоевский – А. Г. Достоевской


( Читать дальше )

Нашел у себя в избранном.
К сожалению, не помню кто написал и откуда я это взял.

Знаешь, что самое-самое главное на пути успешного мужчины?
Это не только постоянная работа над собой или путь личностного роста. Но кроме всего этого есть крайняя необходимость в одном событии, которое должно с тобой произойти рано или поздно. А еще лучше, чтобы это событие происходило разик в год, чаще нет смысла, реже, в принципе, тоже.

И имею в виду сокрушительное поражение, крушение надежд, состояние полного разгрома и так далее.

Почему оно так необходимо? Посуди сам, если у тебя в жизни все совсем всегда хорошо, то это значит одну вещь – ты не развиваешься.

Постоянное состояние комфорта означает одно – ты не испытыва
ешь страха. Мы боимся все, хоть и разных вещей, и состояние страха является индикатором того, что ты покидаешь зону комфорта, и именно это дает тебе сигнал – пора копать в этом направлении. Именно здесь стоит копать, чтобы развиваться.

( Читать дальше )

Синтетика на опционах 1
Синтетика на опционах 2


Риски разворота и конверсии

Изменение процентных ставок

Изменения стоимости удержания могут коренным образом изменить потенциал любой опционной стратегии, особенно арбитражной. Рост процентных ставок способствует росту цен коллов и падению путов (и наоборот). Это, несомненно, повлияет на любую конверсию или разворот. Однако, так как процентные ставки редко меняются за короткий период времени, их можно рассматривать, как незначительный фактор риска. Однако, такой риск нельзя не принимать во внимание при построении позиций по LEAPS.

Пример: Риск процентной ставки

XYZ торгуется по $48.90
Дней до погашения: 363

( Читать дальше )

Основные принципы торговли в канале.
 
Я хочу особо обратить внимание, что я не предлагаю готовую торговую систему. Моя задача показать, какие действия приводили меня к убыткам и с помощью каких действий я снижал риск получения убытка.
 

1. Чем дольше цена торгуется в канале, тем больше людей видят границы канала и тем скорее цена выйдет за пределы канала.
2. Оптимальное развитие восходящего канала – это классическое 5-волновое движение цены. Для нисходящего коррекционного канала оптимальным является 3-х волновое движение. Для нисходящего канала, возможно и 5-волновое движение. На восходящем канале есть возможность заработать на 3-й и 5-й волне. На нисходящем канале только на 3-й волне.
3. Торговля осуществляется только в направлении канала.
4. Все входы выполняются вблизи границы канала, но строго на свече по направлению канала.
5. Выходы осуществляются по цели внутри канала.
6. Цель должна находиться на некотором расстоянии от границы канала, внутри канала.
7. Стопы должны находиться за пределами канала. Выбивание стопа должно строго означать, что цена вышла из канала, и он больше не работает. Можно  смело искать следующий канал.

( Читать дальше )

Привет всем любителям технического анализа и тем кто любит обосновывать рынок, используя рисунки с каналами!


Рынку нужна ликвидность как воздух. Он её постоянно ищет, найдя — продолжает свои поиски вновь.
Для создания и поддержания ликвидности порой приходится идти на крайние шаги.

Одним из таких шагов стала популизация теории технического анализа и раскручивание граалей на основе разных индикаторов.

Технический анализ был популизован для толпы, чтобы в нужный момент создавать повышенную ликвидность на рынке — в одно время покупая или продавая активы. Каналы, скользящие, параболики, зигзаги — на что только не пойдут, чтобы заставить людей совершать одно и тоже действие в заранее определённый момент. И так по кругу.

Бесспорны на рынке лишь 3 вещи:
1) время;
2) цена;
3) объём.

( Читать дальше )

Давно читаю ЖЖ Игоря Чечета (http://ichechet.lj.ru)
Человек много лет занимается роботорговлей и написанием торговых систем.

Очень понравился его последний пост:

Риск/доходность в ТС

Не секрет, что я торгую ТС с отношением риска к доходности на каждую сделку минимум 1 к 3. Очень неплохо, если 1 к 5 — 1 к 7. Бывает и 1 к 10, но это — уже для долгосрочных ТС. Очень часто против такого стиля торговли выдвигаются идеи торговать наоборот: маленькая доходность с большим риском. Долгое время я не приводил аргументов против торговли с большими стопами. Но настало время показать, к чему такая торговля приводит.


( Читать дальше )

 
Возможно, для многих это прозвучит как откровение, но в истории биржи были примеры грандиозного успеха и кроме Ливермора.  И — даже — многие из этих выдающихся трейдеров жили долго и счастливо и умерли своей смертью (  а некоторые так и до сих пор живы). Но, как и в случае с Ливермором, прослеживается интересная закономерность — то, что работало при них и принесло им успех, работает и сегодня.  И когда я сталкиваюсь с мнениями, что «не буду участвовать в ЛЧИ, дабы не запалить грааль» мне, откровенно говоря, становится весело. Потому что те люди, о которых идёт речь запросто раскрывали свои граали,  и многие, многие трейдеры прекрасно знают о них, а они продолжают работать! Да что там говорить — положа руку на сердце, признайтесь — ведь если бы вы на российском рынке последовательно и неуклонно следовали даже простейшей стратегии пересечения двух средних — вы бы всё равно были в плюсе.

Наверное, не слишком многие слышали про теорию корридоров Николаса Дарваса. А между прочим, этот трейдер, превратил $36,000 в $2,25 миллиона за 3 года, торгуя акциями. Не фьючерсами, заметьте.

( Читать дальше )

начало тут


Конверсия и Разворот

Теперь мы знаем, что синтетическое позиция имеет точно такие же характеристики риска/прибыли, как и реальная. Это не только позволяет нам создавать нужную позицию, но и дает нам альтернативу для взятия прибыли или нейтрализации риска, связанного с удерживанием какого-либо позиции; мы можем ликвидировать позицию, сделав противоположную синтетическую сделку.
Длинная синтетика закрывается продажей реального актива
Короткая синтетика закрывается покупкой реального актива

Такой шаг нейтрализует позицию — она больше не подвержена направленному риску. Изменения величины лежащей в основе акции никак не будут влиять на нейтрализованную позицию. Торговля синтетикой наряду с ее реальным эквивалентом называется конверсией или разворотом.

( Читать дальше )

Добрый день!
Для того чтобы настроить скальперский стакан в квике необходимо следовать инструкциям в руководстве по эксплуатации http://www.quik.ru/depot/quikref.rar документ №5, глава 5.7.9.
Для Вашего удобства взял от туда вырезку, кому качать не охота.
5.7.9       Режим «Быстрый ввод заявки»
Если в настройках Таблицы котировок установлен флажок «Быстрый ввод/снятие заявки», то включается режим быстрого ввода заявок, который предусматривает ввод и снятие заявок в стакане котировок с помощью кнопок мыши. Данный режим требует включения панели инструментов в Таблице котировок.
Параметры заявки «Торговый счет», «Код клиента», «Примечание» заполняются значениями из полей «А», «С» и «М» на панели инструментов Окна котировок. Данные поля должны быть видимыми на панели. Если поля «С» и «М» не отображаются на панели, то параметры «Код клиента» и «Примечание» в заявке не будут заполнены.


( Читать дальше )