Правила торговли опционами на индекс РТС
1 — Торгуем только волотильность, играем от покупок. Покупаем низкую, продаем высокую. Никаких направленных позиций.
2 — Если ударный день то не выравниваем дельту а выжидаем до конца дня, если нет, то непрерывно выравнивем дельту с самым минимальным шагом. Проверено статистически программой RVanalyst.
3 — При открытии новой позиции вторую ногу открываем по рынку, никаких выжиданий чуть более выгодной цены. Проверено огромными лосями на основе закона пакости — цена сразу и безоткатно уходит не в твою сторону.
4 — После начала торгов в течении первого получаса и если волотильность на приемлемом уровне и если не ударный день начавшийся с гэпа сразу ликвидируем позицию — потом всегда купим дешевле.
5 — Никаких направленных позиций при открытии новой позиции. Если волотильность средняя то открываемся на четверть депо и затем путем выранивания дельты накапливаем позицию до половины депо.
6 — Всегда торгуем ближайшие страйки, дельта нейтральная позиция построенная на дальних страйках всегда принесет лося, на дальнем страйке торгуем только направленную позицию (если очень хочется) но как правило если движение откладывается то временной распад тоже приносит жирного лося.
7 — Несколько маленьких хитростей. Посколько формула опционов считает и выходные дни как обычные, то в пятницу волотильность сильно падает — как бы компенсируя распад тэты за выходные, поэтому в пятницу ближе к экспирации не торгуем. В крайнем случае если волотильность сильно упала можно купить под конец дня нейтральную позицию и продать в понедельник с утра. Если ничего не произошло то потерь не будет,  но можно выиграть на гэпе. Опционные роботы маркетмейкеров используют формулу опционов с жирными хвостами а не стандартную Блэка-Шоулза — которые на своей же формуле и погорели (фонд LTCM) надо учитывать это  при построении нейтральных позиций (см п.6) Если движения долго не было и оно началось, то волотильность сразу падает и нейтральная позиция преврашается в лося. При тоговле данным методом надо учитывать что просадка часто может быть в два раза больше прибыли — но не надо спешить закрываться - это самое время усредниться по покупке волотильности. Поэтому всегда изначально не открываемся на все,  должны оставаться средства для усреднения при падении волотильности.


( Читать дальше )

Это очень длинное интервью. Запаситесь терпением. Но его стоит прочесть.


Как Элвис Марламов совершает свои лучшие сделки на бирже, какова польза от представления будущего компании и какие свои качества трейдер может увидеть в старушках


( Читать дальше )

два раза до этого постил тему, насчет битвы трейдеров организованном дейтрейдинградио, как вижу, что и у нас оказывается что то подобное появилось.
 http://www.ilearney.ru/elearning/details.php?ID=3645
правда в отличии от дейтрединрадио, тут еще и 1000 рублей со зрителей берут… бизнес однако.. 
 и ребята мало фантазии проявили насчет своих лозунгов, все лозунги и слоганы содраны от дейтрединградио — за это большой минус
то что идею надо внедрять на наш рынок это плюс,  но блин мы ведь не китайцы, что бы тупо копировать… хоть слоганы придуймате свои… ладно хоть клип не содрали..

 сам точно не пойду, наверно и вам советовать не буду

обращение к владельцам смартлаба, будет очень круто если такое проведете Вы и за это не будет браться денег ;-), может кроме участников на призовой фонд.. 

( Читать дальше )

            Не знаю как Вы друзья, лично Я обожаю смотреть на графики в выходные дни.
Когда все рынки так лаконичны и неподвижны. Именно в такие моменты мне легче всего абстрагироваться  от всего этого новостного шума. Я даже сказал бы, что все информационное  поле нашей планеты в эти дни меньше давят на мой разум. Графики становятся боле прозрачны, их пройденный путь более логичен.
            Когда смотришь на сформированные вершины ценового хаоса, думаешь, что иначе и не могло быть. Это как изучаешь историю человеческого развития. Никто не задается вопросом, почему телефон был изобретен тогда-то а не раньше, почему была взорвана атомная бомба, зачем этот ураган унес столько жизней. Все понимают, что иначе и не может быть. Потому, что это все уже есть – это не подвижная наша часть жизни, которая будет лежать в нашем сознание неподвижно и питать молодые умы уже сложившейся истиной.
            Как часто человек думает в настоящем, что он вершит историю! Что именно он и именно сейчас способен «вложить» в умы всего человечества ИСТИНУ! Вы можете себе представить, что все происходящее вокруг Вас, что люди которые ежедневно  «мозолят» Ваши глаза общей серой массой, способны навсегда оставить отпечаток в сознание всего человечества или же определенной социальной группы.


( Читать дальше )

1. В торговле я должен быть объективным и способным контролировать свои эмоции. В отношении открытых позиций я неэмоционален.
2. При открытии позиции и выставлении лимитов я оперирую исключительно пунктами в рабочем диапазоне цен. Деньги во время торговли для меня не существуют.
3. Для меня правильный трейдинг – это четкое выполнение сигналов моей торговой системы независимо от результатов по конкретной сделке. Эмоции во время выполнения торгового плана отсутствуют.
4. Торговый план на день я формирую исключительно до начала торгов. Ни взлеты, ни падения в течение дня не могут расстроить мой торговый план на день. Моя задача – найти подходящее время для исполнения на текущем рынке решения, которое ранее было принято без лишних эмоций.
5. Я не торгую целый день. Торговля целый день притупляет мысль и ухудшает результаты. Моя задача – определить для себя правильное и комфортное время для совершения 1-3 прибыльных сделок в день. Остальное время я занимаюсь семьей и личностным ростом (спорт, основная работа, учеба, правильный отдых).


( Читать дальше )

• Отсутствие «торгового плана»;
• Не использование стратегии управления капиталом;
• Не использование защитных ордеров стоп-лоссов;
• Преждевременное закрытие выигрышных сделок и позволение быть проигрывающим сделкам;
• Долгое удержание позиции;
• Усреднение убыточной сделки;
• Слишком большой риск при успехе т.е. его увеличение;
• Сверхторговля на счете;
• Неумение забрать со счета свою прибыль;
• Не следование своему торговому плану в процессе торговли;
• Нетерпеливость;
• Отсутствие дисциплины;
• Желание отыграться.

Итого: 13!


Рассмотрение каждой ошибки в отдельности:

• Отсутствие «торгового плана»

        Каждый тренер в любом спорте скажет Вам: «Ты должен иметь план на игру!» Тогда почему должно быть по другому и в трейдинге. То же самое и здесь.
Трейдер, который предполагает, что рынок собирается подняться, обычно говорит что-нибудь вроде — «я думаю, что инструмент пойдет вверх до ....$.  Трейдеру ни разу не возникает и мысли о том, что можно быть неправым или куда разместить стопы.

( Читать дальше )

Сайт называется – МЫ ДЕЛАЕМ ДЕНЬГИ, а я пишу о потерях. Забавно.
Существует несколько причин потерь денег на фондовом рынке таких как :
 
1.Отсутствие плана торговли.
 «Падает….Падает….ОГО.
 Все упали ниже некуда – это точно разворот
   — буду покупать.
  Блин еще ниже упали, буду докупать…»
 
2. Недисциплинированность.
«Знаю что надо делать но делаю наоборот ?!..»
 
3. Игромания.
«Эх — щас торгану».
 
По собственному опыту знаю, что есть ребята, которые хотят научиться делать деньги на фондовом рынке своими руками и своим умом. И в данной статье хочу разобрать только первый пункт – ОТСУТСТВИЕ ПЛАНА ТОРГОВЛИ. Это та база,  без которой невозможен длительный заработок на фондовом рынке.
 
Не собираюсь сейчас никого учить мол надо обрезать убытки и давать прибыли течь.Так говорят многие гуру нашего и не только рынка. О чем это они? Где эти убытки обрезать. И какой прибыли давать течь большой маленькой или средней. Один раз я дал большой прибыли течь и с 12% при 20 кратном плече (европейские фьючерсы на DAX) она притекла к 0% где я благополучно закрыл сделку (в смысле не по счету а по прибыли).


( Читать дальше )

Первое место по доходности в рублях на конкурсе Лучший частный инвестор  заняла группа трейдеров UnitedTraders.com. За 2 месяца прибыль UnitedTraders.com превысила 11 миллионов рублей, а доходность составила почти 8000%. Этот результат являлся серьезной заявкой на победу в конкурсе в 2011 году.
Как достичь таких великолепных результатов, кто стоит за ником UnitedTraders.com, какой стратегии придерживаются лидеры, и что планируют делать по окончании конкурса, вы узнаете на этом вебинаре.

Возможно, это когда-то публиковалось на смарт-лабе. 
На данном рынке — вполне актуально и познавательно)
Полный текст здесь
 www.novik.ru/index.html


«Противоход»
Противоход — это метод, с помощью которого действуют крупнейшие из хедж-фондов — фонды хедж-фондов (ФХФ). При этом методе хедж-фонду требуется контролировать сразу два рынка: рынок основного актива (например нефти) и рынок, который зависит от данного основного актива (например — российский рынок акций, который зависит от цен на нефть). Будем рассматривать именно рынок нефти и российский рынок акций. Метод заключается в следующем: на низких ценовых уровнях рынка акций хедж-фонды устраивают рост цен на нефть и на фоне растущих цен на нефть обваливают рынок акций, сливая свои бумаги довольно дёшево. Естественно, мелкие спекулянты на таком падении акций закупаются, поскольку цены на нефть растут и рынок акций, если следовать нормальной логике, тоже должен расти, но не тут-то было. Рынок акций валят насколько это возможно при текущих условиях, а после этого начинают валить нефть. Тут-то мелкие спекулянты и понимают, как их жестоко обманули, и в спешке закрывают свои позиции пока ещё дальше не упало. После того, как монстры закупились, бумаги снова идут в рост, но теперь на падающей нефти. Ничего не понимающий биржевой планктон ищет в новостях объяснение такому странному росту и, не найдя его, входит в короткие позиции (ведь нефть падает, значит и рынок должен упасть). Тут мелкоту опять ждёт жёстокий облом, поскольку чем больше монстрам продают, тем выше они задирают цены, потому что иначе они не смогут заработать. После нескольких дней (или недель) необъяснимого роста на рынках ценных бумаг, начинает расти нефть, и тут биржевой планктон начинает второпях закупаться уже сильно переоцененной бумагой, надеясь, что рынок отыграет очередной скачок нефти. Но он не отыграет, потому что чем больше у монстров покупают, тем ниже они опускают цены на бумаги, иначе им никогда не заработать свои миллиарды.


( Читать дальше )