Приветствую всех! 

Прежде всего хотелось бы сказать, в период с середины декабря по середину января, я был практически недоступен, поэтому просьба всем кому не отвечал либо напишите заново либо продублируйте вопросы. Не со всеми удалось увидеться в Москве, но все равно часть людей удалось встретить))) 
 
Теперь по существу. Вечные поиски граалей, думаю, нескончаемый процесс. Именно поэтому пишу данную статью. 
 
Создав стратегию, и просмотрев ее результативность, алгоритм чаще всего кидают в топку. Сразу оговорюсь статья никак не касается примитивных индикаторных систем. 
Итак у нас есть алгоритм с плохой статистикой. Необходимо понимать, что любой алгоритм имеет свою ценность, и из сборника к примеру 100 алгоритмов, можно получить не плохой инструмент управления капиталом. Да естественно, что слабые алгоритмы будут получать меньше контрактов на управление, а более устойчивые алгоритмы управлять будут большим объемом денег, и постепенно получим статистику. 

Вечного алгоритма нет, поэтому даже алгоритм с плохой статистикой имеет ценность. Каждый алгоритм имеет свои настройки, и именно поэтому меняя их, вместе с рыночными изменениями и достигается успех, и я не говорю про оптимизацию!

Но есть и другая проблема, есть хорошие алгоритмы, но есть люди которые вмешиваются в торговлю алгоритма, и чаще всего это плохо отражается на статистике алгоритма. Но даже если не вмешиваться в торговлю руками, бывают форсмажоры, сбои на бирже, локальные технические проблемы, брокерские косяки, проблемы софта и тд. И это тоже на статистике отразатся. Ниже я приложу скрины, случайной ситуации при которой алгоритм не открывает часть сделок (случайно выбранные сделки из истории) и как это влияет на его статистику. История длинная на 5 лет. 


( Читать дальше )

Чуть больше чем 30% компаний уже отчитались за 4-ый квартал прошлого года, и хотя рано подводить итоги, но все же решил сделать небольшую выборку по компаниям, которые есть у меня в моем списке и уже можно судить о некоторых результатах их деятельности за прошлый год.
                Чтоб не нагромождать, разбил все по секторам и исключил финансовый, так как про данный сектор было сказано уже предостаточно другими участниками. Первый по списку – сектор базовых материалов. С него и начну, а точнее с двух компаний: Alcoa Inc. ($AA) и Freeport-McMoran Copper & Gold ($FCX).
Basic materials

1. 1.       Alcoa Inc.          

За этой компанией давно наблюдал и наблюдаю. Не буду особо углубляться в дебри анализа, а лишь факты которые на сегодняшний день существуют и некоторые оценки и взгляды. И так, компания сократила выручку на 5.31% по отношению к 4-ому кварталу 2012 года. Выручка за весь 2013 год сократилась на 2.82% по отношению к 2012 году. Основной причиной падения выручки – падение стоимости алюминия на 7%. Что касается прибыли, то Alcoa показала убыток $2.19 на акцию или 2,339 млн. долларов. Основной статьей, которая привела к убыткам, стала статья “non-cash goodwill impairment”. Обесценивание Goodwill произошло за счет приобретений компании Alumax Inc. в 1998 и Reynolds Metals Company в 2000, и связано все так же с падением цен на первичный алюминий, снижение операционной маржи и увеличения ставок дисконтирования.  Потери по данной статье составили 1,731 млн. долларов. Если данную статью исключить из расчетов, то потери в четвертом квартале  составили бы $0.05 на акцию и общая прибыль за 2013 год $0.05 на акцию.


( Читать дальше )

Смотрим на индекс ММВБ: -0,63%. Разве для почти месяца торгов это много? Да в растущие 2000-е бывали месяцы и с 5%-ми падениями. Смотрим уже на индекс, взвещенный по оборотам торгов, выбросив те акции, кто в 10 и более раз уступает Сбербанку: он вообще в плюсе на 0,35% с 30.12. Да, в последнем свыше 60% — это Сбербанк и Газпром (остальные около 40% — это Роснефть, Лукойл, ВТБ и ГМКН). Но это свыше 85% ежедневных оборотов акций на ММВБ.
А где падение? В долларовом(!) индексе РТС: -5.5%.
Что это значит? Только то, все это падение на российском фондовом рынке — это рубль-доллар. А сам рынок как был низковолатильным, так и остался. И все происходящее во вне и внутри страны ему уже настолько пофиг, что его дальнейшая динамика никакому прогнозированию на основе событий типа сворачивания куе или российской стагнации, не поддается. Ну может еще один громкий отзыв банковской лицензии сдвинет его вниз на пару дней, потом опять он вернется обратно. Ну может падение штатов на 2-3%% за пару дней тоже вызовет тут легкую панику на полдня. А дальше?


( Читать дальше )

Активный-трейдинг.Много процентов, средний+ риск&работа. 
Пассивный-вклады в банки РФ.Мало процентов(11.5%), околонулевые риск&работа.
Промежуточный вариант-вклады в Белорусских рублях.Средний процент(45-50%), средне-высокие риск&работа.

Речь о последнем.
Год назад я писал о вкладах в Белоруссию с хеджированием зайчиков.Годного ливкидного хеджа не нашел, на том дело и затухло.
Тем временем, если бы… то +50% тупо на вклад минус расходы на полет, конвертацию и налоги.Процента 42-43 чистыми осталось бы.
Ссылки по теме:
копия в жж
http://infobank.by/397/default.aspx
http://ideabank.by/upside
http://www.nbrb.by/statistics/ExRatesInd/IndChange/

В общем,намереваюсь возобновить эту тему и есть вопросы.

( Читать дальше )

Сегодня немного не про трейдинг, хотя, бытует мнение, что хорошии игроки в покер часто становятся успешными трейдерами и наоборот.
 
Возможно этим постом ни для кого Америку я не открою, однако я начинаю открывать ее для себя. Я имею ввиду даже несколько Америку: язык R, статистику и теорию вероятностей и покер. Ожидая машину на станции с севшим через три часа Макбуком, что-то толкнуло меня загрузить PokerStars. Я сразу испытал странное ощущения, что я пытаюсь воспринимать игру с точки зрения вероятностей. А вчера я решил немного играться с этим всем. 

Первое, что мне пришло в голову — воспользоваться языком R. И Бинго! Я нашел отличную библиотеку оценки карт на руках. Точнее, это адаптированная под R версия библиотеки SpecialK. Прочитать про нее и скачать по ссылкам можно здесь.

И так, что мы имеем: Лимит холдэм. Две карты каждому игроку, потом три, потом еще два раза по одной.

( Читать дальше )

На этих выходных решил посмотреть видео на ютюбе про авиакатастрофы и их причины.
Оказалось, что больше всего людей гибнет в авиакатастрофах относящихся к Столкновениям с землёй в управляемом полёте (CFIT).
CFIT это когда исправный и нормально работающий самолет управляемый экипажем в штатном режиме, сталкивается с земной, водной поверхностью или неподвижными препятствиями.

Это мне напомнило ситуации, которые периодически происходят в трейдинге, когда обычной вход по системе превращается в огромный убыток, который легко можно было избежать.

Одной из основных причин этого, по аналогии с авиакатастрофами, является loss of situational awareness (т.е. если перевести буквально — потеря осознания ситуации).
Признаками этого являются:

• отклонение от своей стратегии (метода торговли)  - когда скальперы становятся инвесторами или после хорошего входа просто не закрыл сделку в прибыль надеясь на бОльшую прибыль и в результате закрыл с небольшим убытком.
• превышение ограничений и нарушение правил — слишком большой объем сделки и т.п.
• отвлечение на посторонние вещи

 

( Читать дальше )

Графиков сегодня не будет — они сейчас не нужны — все ответы в вопросах, а вот букв будет много.

            Однако рекомендую тем кто торгует фьючерс посмотреть внимательно месяц, неделю и день и ответить на вопрос все ли разворотные патерны сформировались, особенно на недельном графике.

Начнем с фактов, которые у нас есть в наличии:


1. Хай по фьючерсу ESH4 в последний торговый день прошлого года был 1846,5;
2. Хай во фьючерсах в этом году обновлен не был и даже НГ гэп не закрыт по правилам;
3. Однако хай на SPX — Обновлен и НГ гэп закрыт;
4. Три недели шла консолидация, ее конечно можно еще назвать дистрибуцией и предположить, что раздавали как папиры, так и фьючи по хаям;
5. Произошел прорыв минимума обозначенного 13 января и вылился он в хороший импульс целью которого могла быть отметка 1775 пунктов;
6. Закрылась  пятница на самых минимумах дня т.е. продавали до упора. Если подсчитать разницу от 1846,5 до 1780 — она составит 3,6% и это по сути за 2 дня т.к. отметка 1844 была в четверг на Глобекс сессии. Очень мощная и импульсная коррекция, как будто кто-то очень сильно торопился;


( Читать дальше )

Идеи от Элвиса Марламова...

 Янукович сдался. Предложил пост премьера одному из лидеров оппозиции,
отменяет принятые законы, ограничивающие права украинцев. Выпускает
всех арестованных. И, главное, признал, что он и правительство не могут
управлять страной.
 
 Самое интересное, что Кличко и компания даже на это уже не соглашаются,
требуют сразу президентских выборов… думаю, через пару дней и их получат.
Банда не ожидала, что за 2 дня, большинство областных городов перейдет
под контроль народа Украины. А сейчас еще и крысы побегут с корабля.
 
 Для Лаврова полная подстава. Были отморозки и экстремисты, теперь
оказывается, согласно Януковича, это люди, которые возьмут ответственность
за Украину и поведут ее в Европу.
 
------------------------------------------------------------
Ну и для тех кто еще не видел.
 
Фашисты сейчас управляют страной www.youtube.com/watch?v=YsI2exT-yg0

Зою Космедемьянскую водили в белье зимой по снегу.

В Киеве фашисты водили голового человека по снегу и били ногами по яйцам, не забывая фоткаться. ВСЕ ЭТО ДЕЛАЛОСЬ ПРЯМО ПОД ЗДАНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ.

И до сих пор никто из банды даже не осудил фашистов, не говоря про уже про их аресты.