26 сентября 2014, 17:22
отскок си от верхней границы на 39800
ложный пробой 114 фртс и резкий выкуп
smart-lab.ru/blog/206368.php

28 сентября 2014, 19:28
в сентябре накосячил немного но в октябре в активном интрадее всё отыграю
сформировал длинные позиции по рублю на 38 и по золоту на 1260-1220, жду рубль 37, золото 1300, просадки это нормально и в этом нет ничего такого. рынок стал неадекватным поэтому цели до конца года скромные — заработать 500 тысяч, приходите  ко мнена мастер класс в следующую субботу.
smart-lab.ru/blog/206574.php

29 сентября 2014, 15:21
умные бабки говорят что оби-ван тоже сливается
smart-lab.ru/blog/206723.php

30 сентября 2014, 20:03
До конца года лично у меня получается вот такие странные расклады.  По fRTS мы типа должны будем увидеть и 95000 и 125000. По рублю и 40.5 и 37.  По идее сначала должны сходить вниз, а потом вверх по рынку. По золоту 1180$ и  1300$. По нефти 92$ и выход выше 100$.

( Читать дальше )

Коллеги, трейдеры, трейдерицы, привет!
Мой сегодняшний обзор.

В квике можно руки сломать пока стратегию соберу, получаю убытки на открытие стратегии, затем их отбиваю — это не торговля, мазохизм!(( 
Говорят есть привода к квику и дельта хеджер можно запустить, только как это дело оставить? Отвалится инет или комп глюканет и хеджер перестанет работать — опять убыток!!!
Слышал, продвинутые опционные трейдеры, кто может себе позволить — покупают сервер, ставят на коло биржи, запускают покупные роботов либо самописных под заказ, но это бюджет: купить сервер 200-300 тр, коло на бирже около 50 тр ежемесячно + 10-30 за робота в месяц = сервер + 5-10 тр обслуживание сервера + от 60-80 тр ежемесячно, если сюда еще добавить комисс брокера и биржи то расходы переваливают за 100 тр в месяц!! 
Имея такой кост в 100 тыр в месяц надо стабильно зарабатывать минимум 200 тр, пока не вышел на такой уровень

Поделитесь кто юзает бюджетные варианты софта для торговли опционами, надо: робот дельтахеджер, заявки по волатильности, торговлю несколькими ногами опционной стратегии одновременно, графическое отображение позы опционной, греки и го чтоб считалось и моделировать можно было и чтобы все это крутилось на сервере! а управлялось с любого компа или планшета т.к сидеть и сторожить это хозяйство нет возможности — сервак на коло сам не тяну по деньгам!

Или бросать бестолковую торговлю опционами в квике, раз такая дорогая инфрструктура торговая получается
Спасибо за ответы



 

42 рубля за доллар? Достаточно для нашего бюджета?

Кризис на лицо. Но сейчас он идет как-то тихо:
-банки закрывают — очищают систему 
-рубль подешевел — не нужно понижать ЗП сотрудникам и проводить увольнения, возможно импортозамещение (большой вопрос), рост выручки экспортеров, бюджету хорошо
-санкции не дают больше дешевых денег — возможно получим большую самостоятельность в финансовой сфере
-акции дешевеют — но это касается не более 0,1% населения 
-продажи авто уменьшаются — тенденция усиливается, но и загрузка дорог и дворов сильная

Зайдите в любой большой магазин — стоянки забиты, тележки пока совсем не пустые, тут кризиса и нет. 

Но рублю, думаю, уже хватит дешеветь… Конечно, рост может ускориться, как в 2009 году — но тогда курс держали и отпустили, в этот раз ничего не держали...



Успешных инвестиций !!!

Всё будет хорошо. Посмотрим отчеты за 2014 году весной 2015 года. 

За последние 15 лет с предыдущего дна 1999 года недвижимость в Москве подорожала почти в 10 раз в рублях, с ~18 т.р. за метр до ~180 т.р.: 

 
на первый взгляд это, конечно, пузырь, который начал надуваться вместе с запуском ипотеки на волне проекта «Доступное жилье» с сентября 2005-го года. 

Однако, этот ответ не совсем верный.  Потому что пузырь — это только половина ответа. Вторая половина ответа — это печатный станок. 

Рост денежной массы агрегата М2 — напечатанных рублей с 1999 по 2014 год — в  ~68 (!) раз, с 450 до 30689 млрд. руб

( Читать дальше )

Начальник аналитического отдела компании «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров
 

Хайм Бодек — фигура неординарная для финансового мира. Получив степень бакалавра по математике и когнитологии в Университете Рочестера, он решил посвятить свою карьеру разработкам торговых систем и добился на этом поприще значительных успехов. Однако созданная им компания Trading Machines потерпела неудачу после того, как торговые алгоритмы под ее управлением стали неэффективны. Как полагает сам Бодек — из-за распространения на рынке особого типа ордеров, которые умудрялись перепрыгивать его заявки в общем потоке (так называемый queue jumping) — не без помощи бирж. С подачи американского разработчика проблема неэтичных норм в HFT-индустрии получила широкую огласку. В результате недавно вышел американский документальный фильм «Код Уолл-стрит», в котором Бодек проливает свет на индустрию высокочастотных биржевых алгоритмов и разоблачает порочные, на его взгляд, торговые практики.


( Читать дальше )

Всем привет!
Продолжая тему «Рабочее место трейдера и трейдерицы» опробываем зарисовки )))

Завтра смотрите в 9:30!