Всем добрый день.
Проанализировав нефть марки Brent пришел к выводу что сейчас очень важно чтобы нефть упала к минимумам без коррекций. Потому что цикл небольшого падания закончится.После чего последует рост. Цикл падения заканчивается на уровне 46.28.
В таком случае  глобально относительно роста сейчас идет корректирующее падение. Цель Роста на 84.
Если рассматривать основной тренд как падающий, то нефть должна откорректироваться на верх для продаж по более выгодным ценам. Уровень входа в продажи 53.94 с целью 33.88.
Если август месяц покажет падение безкоррекционный то можно ожидать роста. И есть шанс на хоть какой нибудь рост.
Ниже приклепляю скрин


Всем удачных торгов и жирных профитов.

Обзор рынков Понедельник, 3 августа 2015

• Нефть продолжает падать, а с ней падает рубль.  В пятницу брент доходил до 51.6 долл./баррель, что стало минимумом с 30 января 2015 г. Соответственно, курс отечественной валюты доходил до 61.72 руб./долл., показав номинальный рекорд с начала марта.
  
  В простой краткосрочной модели-регрессии рубль продолжает движение вдоль тренда. Движение нефти на 1 долл. означает движение курса на 65 коп. Если предполагать, что так и будет дальше (см. формулу на графике), то при цене брента в 50 долл./баррель курс должен составить 62.5 руб./долл., а при 40 долл. за баррель — 69.02 руб./долл. Минимум брента в январе, напомним, был на 45 долл. за баррель, чему сейчас соответствует 65.8 руб./долл.  
  Предупреждаем, что это расчет здесь и сейчас, он не может быть использован долгосрочно, поскольку не учитывает инфляцию. Можно представить также, что россияне вновь начнут паниковать и вызовут временный провал курса больше, чем описано здесь.
  Но для того чтобы представить куда может упасть рубль, нужно понять куда придет нефть, и здесь мы не можем быть ни в чем уверенным.

( Читать дальше )

У меня Смартлаб с утречка почему то не работал, так что копипастю  :)

Итак, в предыдущем блоге писал, что для покупок жду уровни в районе 85 по ри. Диапазон 83-85 это примерный. В данный момент мы на них вышли. Так что тут я пока попробую покупать рынок. Вероятности ухода вверх пока не зашкаливают, но в целом с данных уровней пока я жду попытку уйти повыше. Больше всего пока напрягает фоню

1. Сегодня снова рухнул китай уже почти на 9% на данный момент. По Китаю мне сказать особо нечего, не думаю что у кого то вообще есть внятные прогнозы по ним на ближайшее время.

2.  Пока мне кажется что европа и америка после пролива в пятницу должны были как минимум отскочить сегодня. На данный момент азиатский фактор давит, но впереди нас ждут европейские и американские важные новости. С Грецией всё перенесли с пятницы на эту неделю и в выходные заявили что будут снова решать вопросы во вторник. У американцев ждём фрс в среду, пока я сильно сомневаюсь что на таком фоне они заговорят про ужесточение именно сейчас. Так что драйверы в ближайшие дни будут. Но поскольку это новостной рынок буду смотреть больше по ситуации 

( Читать дальше )

В этом посте я хочу порассуждать о точках выхода в среднесрочном трейдинге в период экстремальных ценовых движений.

Предлагаю не касаться фундаментальных факторов, действий ЦБ или теханализа, а порассуждать о связи курсов и настроений населения. 

Несколько месяцев назад, смотрел видео с одним из частных трейдеров (увы не помню как его зовут). Он вспоминал ситуацию по рублю и РТС прошлой зимой и сказал примерно такую фразу: «когда мне позвонила моя домработница и сказал что хочет купить доллар по 80, я понял что пора продавать».

Это довольно известный фактор, но как его хоть немного формализовать?
В принципе, есть 3 основных, общедоступных инструмента: 

• wordstat.yandex.ru (анализ поисковых запросов в Yandex). Там можно посмотреть историю запросов, но есть один недостаток — задержка в результатах около недели.
• blogs.yandex.ru/pulse (пульс блогосферы) отчасти помогает понять настроения масс, но тоже плохо формализуется.
• www.google.com/trends (Google тренды) Более продвинутый анлог wordstat.yandex, но практически без временной задержки.

( Читать дальше )

Я торгую по тренду и сегодня задался вопросом — до каких пор можно спокойно шортить нефть и рубль? 

Следующий уровень поддержки нефти марки Brent = 45,2 $. До этого уровня я не буду бояться шортить нефть по тренду. А значит, и многие другие. Следовательно, в случае равномерного ослабления рубля не будут бояться шортить рубль до 3400 / 45 = 75 рублей за доллар. По Si это будут цифры процента на 1-2 больше, то есть где-то 75*1,015*1000 = 76000.

В случае паники ожидаю рублей 90 за доллар, так как произведение нефти на доллар достигнет пика — 4000 / 45 = 88. По фьючерсу это около 89000. 

Но если не будет паники, то по мере приближения к 70-80 по рублю и 50-45 по нефти будут нарастать опасения по поводу перспективности шортов. Поэтому, вывод такой, если паники не будет по рублю — шортить до 50 нефть и до 65 рубль. 

• Базовый сценарий со стоимостью нефти в $60, оттоком капитала в $100 млрд. и снижением курса EUR/USD до уровня 1,02 предполагает рост курса доллара до  конца 2015 года до 62,2 руб, евро — до 65,2 руб. При снижении оттока капитала к середине 2016 года доллар вновь вернётся к отметкам  в  53 руб, евро -  54,4 руб.

 

• Реакция рынков на ужесточение денежной политики в США может отразиться на дальнейшем падении нефтяных котировок до $40 и ускорении оттока капитала до $110 млрд. в 2015 году, а доллар может стоить дороже евро. В негативном сценарии курс доллара к концу года вырастет до 71 руб., евро – 69,5 руб. После сокращения оттока капитала в начале 2016 года доллар должен вернуться  к отметке 63,4 руб, евро – к 61,5 руб. 

 

• Отмена санкций в четвертом квартале 2015 года в течение нескольких кварталов могла бы вернуть стоимость бивалютной корзины до отметки в 45 рублей.    

 

Прошедшей зимой российский рубль испытал самую сильную девальвацию за 16 лет. Сопровождалась она не только падением котировок нефти, но и сильнейшим оттоком капитала, вызванного финансовыми санкциями. В 2015 году состояние платёжного баланса России начало улучшаться: импорт товаров и услуг адаптировался к новому курсу, выплаты по внешним долгам сократились, а котировки нефти выросли на 50% относительно январских минимумов.

( Читать дальше )

1) нефть на 32 по лайт. 35 по Брент. Брент продолжает превышать цену лайт.
   Причины — Увеличение добычи Ирана, Ирака и т.д. ( кто сможет, на квоты ОПЕК никто не будет обращать никакого внимания. О сохранении квот будут кричать только страны не способные увеличить добычу или с падающей добычей).
  Кризис реального сектора Китая( не крах фондового рынка, им можно манипулировать. С реальным сектором получится посложнее).
  Повышение ставок в США.  (2 раза- сентябрь и декабрь)
2) Курс доллара выше 100 рублей.
3) резкое падение доходов федерального бюджета России, резкое сокращение не только нефтегазовых, но и ненефтегазовых доходов, вследствие значительного падения промпроизводства в России из-за сильного сжатия денежной базы в кризис.
Именно это резкое падение всех видов доходов приведет к возможности пропуска курса доллара к 100 руб.

Пожалуй все. Про возможное усиление санкции писать не буду. Возможно усилят, а может нет. Посмотрим.

Китай думаю как то должен спасти ситуевину временно — НО временно пару недель месяц а потом все равно упадет. За ним вниз пойдет все. снпи500 итд итп. в общем будет полный залив по всем фронтам и паника в этом году даж не просто в этом — а в течении двух трех месяцев.  

нефть пробъет 55 вниз и уйдет туда — дно не знаю где 20-30  - будет дет новый коридор с верхом 55 гдето — года на 2 плюс минус. вообще ДНООО по миру будет не как в 2008 на пол года. так быстро не отделаться — ДНО будет года на 3 думаю.  

ну так вот нефть туда вниз — все летит в тар тарары — китайский спрос рушиться — за этим летит и остальная экономика.

Рубль идет к 80 где то от туда отавлит на 70 примрено и будет болтаться 65-70 в лучшем варианте на через год — в худшем а это зависит от человеческого фактора управления власть имущих может и больше упасть.  
РТС строго уходит под 800 — и 800 будет сопротвилением — и там внизу все будет долго находиться  так же как мир экономика

( Читать дальше )