Информация
Блог им. Alex7b
Как понять что ты на хаях? USD/RUB 2014-2015
- 26 июля 2015, 14:55
- |
В этом посте я хочу порассуждать о точках выхода в среднесрочном трейдинге в период экстремальных ценовых движений.
Предлагаю не касаться фундаментальных факторов, действий ЦБ или теханализа, а порассуждать о связи курсов и настроений населения.
Несколько месяцев назад, смотрел видео с одним из частных трейдеров (увы не помню как его зовут). Он вспоминал ситуацию по рублю и РТС прошлой зимой и сказал примерно такую фразу: «когда мне позвонила моя домработница и сказал что хочет купить доллар по 80, я понял что пора продавать».
Это довольно известный фактор, но как его хоть немного формализовать?
В принципе, есть 3 основных, общедоступных инструмента:
- wordstat.yandex.ru (анализ поисковых запросов в Yandex). Там можно посмотреть историю запросов, но есть один недостаток — задержка в результатах около недели.
- blogs.yandex.ru/pulse (пульс блогосферы) отчасти помогает понять настроения масс, но тоже плохо формализуется.
- www.google.com/trends (Google тренды) Более продвинутый анлог wordstat.yandex, но практически без временной задержки.
Остановимся немного подробнее на google trends. Там показываются не абсолютные значения по числу запросов, а относительные.
Google Trends является публичным web-приложением корпорации Google, основанным на поиске Google, которое показывает, как часто определенный термин ищут по отношению к общему объему поисковых запросов в различных регионах мира и на различных языках.
Капаясь сегодня в GT, я обнаружил одну интересную закономерность по рублю и гривне:
В период экстремальных движений, рост общественного интереса в 3 раза за короткое время, может говорить о том, что вы находитесь на хаях.
Предлагаю посмотреть на график:
Источники графиков: google trends, yahoo finance
По google trends есть одно примечание: в точке перед 16 декабря дневном графике (как на картинке) интерес около 20, а на недельном около 30. Соответственно рост в 3-5 раз. Если кто-то знает почему данные расходятся — буду признателен за объяснения. Но суть это принципиально не меняет.
Обратите внимание: Google Trends это не настроение рынка — это настроение граждан, большинство из которых имеет слабоем представление о бирже.
Итак, можно сделать предположение, что если общественный интерес взлетает за несколько дней в 3 раза или больше — весьма вероятно что мы находимся на хае, а это уже повод насторожится.
Обращаю внимание, что эту взаимосвязь нельзя рассматривать без привязки к ситуации, обязательно нужно следить за действиями ЦБ, фундаменталом, возможно техникой, но некая взаимосвязь налицо.
В такие моменты настроения «перегреваются» и некие силы могут начать разные действия по торможению процесса.
Подобная взаимосвязь (рост интереса в 3 раза) прослеживается и на февральском взлете по украинской гривне. С той лишь разницей, что о взлете было известно заранее (НБУ за несколько недель объявил о снятии ограничений на межбанке).
Предполагаю, что подобные корреляции есть и других мировых рынках. Также весьма вероятно, что подобные взаимосвязи работают и по акциям (лично не смотрел).
P.S. В свое время держал подписку на sentiment, но стабильно применять их данные у меня не получалось.
Приглашаю всех к дискуссии по данному вопросу. Желательно с аргументацией чуть глубже чем «автор-мудак» или «автор-молодец».
Будет интересно почитать людей кто более глубоко изучал этот вопрос на российском рынке.
Мне прошлой зимой повезло. Закрыл осенний рублетренд вечером 16 декабря.
Но везенье штука переменчивая, поэтому ищу взаимосвязи.
Не исключаю каких либо экстримальных движений и в этом году.
Конечно планки на бирже и изменение ставки ЦБ после закрытия торгов никто не отменяет, но понимание того, что музыка скоро стихнет, я считаю очень важным.
Говорю исключительно о точках выхода в периоды сильных движений.
«Искать хая на исторических данных все равно что «ножи ловить в воде вилами».»
У меня есть определенный практический опыт в ловле хаев на экстримальных среднесрочных движениях. Это возможно.
«А хаи не ловит, а делает сам тот, у кого деньги.».
Я думаю вы немного заблуждаетесь в этом вопросе. Это возможно для малоликвидных активов. В рубле конечно есть ЦБ, есть другие влиятельные силы, но часто их интересы противоположны, а в периоды паники, денег часто не хватает ни у кого.
Могу еще посоветовать смотреть сюда tables.finance.ua/ru/currency/order, там еще внизу есть диаграмка.
И помню 4 курса в прошлом году, и как НБУ слил все резервы перед прошлыми выборами. Финансы и минфин — с курсами черного рынка, иногда немного лукавят.
этот коммент я писал именно про рубль.
Кстати, отправлял вам пару дней назад ЛС про судьбу украинских ОГВЗ не получали?
Смотреть все его видео лениво, а вот по этому вопросу интересно.
Боюсь ошибиться, но вроде там основной посыл был «логистическая кривая» (можно попытаться погуглить)… Я спрошу у коллег, может кто подскажет более точно.
Весьма любопытно. Вполне возможно что мы еще по жиже не на дне, может до 40 и упадем.
Как ни странно, но самый общий запрос дает самый лучший результат.
В wordstat.yandex — данные схожи, но там ты видишь только ретроспективу с задержкой до недели, а это очень много.
Чем собственно google trand и порадовал.
Но выходить на хаях в период паники — ради этого стоит жить)
Главное только не делать резких движений на следующий день (это про себя).
Просто по технической картинке смотришь цели, а «информационный перегрев» — как дополнительный фактор возможной точки разворота, толпа же всегда заходит последней
Но возможно я не умею его готовить )
Я обратил внимание, что «окончание движения» на этапе, коррелирует с резким взлетом общественного интереса.
Учитывая, что сейчас СМИ электронные и новостной фон создается очень быстро, то задержка между отправкой идеи в массы и реакциями массы часто меньше суток, а 16.12.2014 — часы.
Реакцию масс также отслеживают люди принимающие решения, и они реагируют на панику. Часто никто не знает что будет, и есть надежда что обойдется.
На практике это могло выглядеть так: 16-го звонок Путину: «что происходит с рублем?», затем Путин звонит Набиулиной: «что происходит с рублем?» — она поднимает ставку ЦБ и т.д.
Конечно это очень упрощенный взгляд (про звонки Путину), но я работал в гос. структурах и сам видел в каком бардаке принимаются чрезвычайно ответственные решения.
И динамика процесса примерно такая:
Событие (растянутое во времени) -> саморазвивающаяся реакция в СМИ -> паническая реакция масс -> реакция людей принимающих решение -> завершение события (часто приостановка) -> падение общественного интереса.
Если вам интересна эта тема, добавляйтесь в друзья, давайте работать в этом направлении.
Сегодня мне скинули интересную лекцию: логистическая кривая (кривая информации). Демура ведет в 2013.
www.youtube.com/watch?v=k-6sPUeFtOw (со 2-ой минуты)
Так вот, если говорить в его терминах, когда взлетает интерес к информации (идем вверх в google trends), то все уже знают эту новость.
Я не думаю что нужно смотреть на trends так: вот есть 25-30, ага значит будет паника и будем расти. Сегодня посмотрел инструментов 10 — такого не увидел.
Но вот резкий взлет интереса (было 5 стало 15 или было 30 стало 100) — говорит о том, что мы на хаях.
При этом, нужно смотреть большие интервалы, от полу года/года. На днях и даже неделях, очень большой информационный шум, и связи может вообще не быть.
Но у меня начали появляться некоторые мысли, как вылавливать сильные тренды в начале их появления.