Доброго времечка. Решил выложить очередную свою идею работы на схождение спреда. Вобщем лепил свой спред из январских 15г. опционов продал 5 штук 90-х ПУТов(вола=37) купил 110-х Колов(вола=32) и захеджил дельту проданными фьючами 2 шт.Перспективы: — если ростем даже если оч медленно в плоть до середины декабря, улыбка волы осбенно правая её часть оживает и вола наших колов стремится к 37% тут то мы и кроем свой спред. — если  болтаемся в диапозоне, собираем тетту и ждем схождение крыльев улыбки к экспирации . — если падаем контролируем дельту, тетта нам в подарок.  Может быть ешо чего нить проролируем.Вобщем пока так

( Читать дальше )

Закончим писать робота, который мы начали на предыдущих уроках. Напомню, что мы пишем робота-спредера. Он будет выставлять заявки на покупку и на продажу, если в стакане достаточно большой спред. На данный момент наша заготовка робота может корректно определять крайние цены в стакане с учетом уже выставленных заявок. Настало время написать модуль, который будет торговать.Qlua для чайников. Часть 1Qlua для чайников. Часть 2. ЦиклыQlua для чайников. Часть 3. Работа со стаканомQlua для чайников. Часть 4. Анализ информации из стакана и работа с заявкамиQlua для чайников. Часть 5. Работа с таблица Quik. Поиск заявок. Искусство отладкиКакие функции должен выполнять этот модуль торговли? Сейчас я перечислю их:

• Проверять размер спреда, если он больше заданной величины, то это сигнал на совершение сделки.
• Выставлять заявки, если есть сигнал.
• Следить затем, чтобы не было выставлено лишних заявок – если заявка выставлена но еще не сработала, то новую заявку не выставляем.
• Переставлять заявки, если изменились крайние цены в стакане.
• Следить за количеством инструмента – если, например, мы выставили заявку на покупку и на продажу, одна из них сработала или частично сработала, а потом изменились цены, то при перевыставлении заявок надо учесть этот факт.

( Читать дальше )

  Пишу торговые роботы для платформы Ninjatrader. С вас алгоритмы, с меня реализация.
vanya2012@gmail.com

  Предоставляю на суд общественности, разработанный мной, «анализатор опционных позиций». Анализатор написан в экселе на языке VBA и является бесплатным проектом, доступный всем. Анализатор будет полезен в первую очередь новичкам, которые еще не знают сильные и слабые стороны различных опционных стратегий и как изменится профиль их стратегии при изменении таких условий как количество дней удержания, волатильность или курс доллара. Внешний вид такой:




( Читать дальше )

Как и обещал в своей предыдущий записи по USDRUB (Развод по-русски (разбор полетов)), назову еще одну причину массовой продажи рублей — это грядущая массовая продажа ОФЗ.

Даже если ОФЗ не Ваша тема, прочитайте до конца, т.к. весь кумус для торгующих на USDRUB (а сейчас это почти каждый) будет в конце.

Если начинать с азов, то вообщем цена облигации находится в обратной зависимости от ее доходности, т.е. чем выше доходность, тем ниже цена. Если ЦБ повышает ставки, то доходность облигаций на рынке растет, а цена падает. 

Более 80% всех облигаций на российском рынке зареповано в ЦБ РФ, т.е. если у Вас доходность бонда 8%, вы репуете под 6% (по ОФЗ — нулевой дисконт), как говорится, «на эти два процента и живу», ну а дальше снова покупаете ОФЗ, снова репуете с нулевым дисконтом и так вплоть до бесконечности (есть такой банк Центрокредит, с нуля по этой схеме поднялся до вполне себе приличной организации — но видимо первый же претендент на вылет в случае негативного сценария по ОФЗ).



( Читать дальше )

Всем добрый день! Хочу обратить внимание на номинацию ЛЧИ по фьючерсам на облигации – на текущий момент в ней участвую всего 16 участников, лучший результат – 500 рублей. А приз в этой номинации100 000рублей. (см. investor.moex.com/ru/statistics/2014/default.aspx?gr=19)




( Читать дальше )

    Quotes Updater.
 
 Наткнулся недавно на крутую, а самое главное ОТКРЫТО РАСПРОСТРАНЯЕМУЮ, БЕСПЛАТНУЮ программу для автоматического скачивания исторических данных и их динамической догрузки в несколько форматов.
    К сожалению не нашёл к ней никакой инструкции, как и постоянного места её жительства. Пришлось качать с депозит файла… Ужас. Такая хорошая программа почти умерла без дома и мануалов.
    С согласия автора залил программу себе на сайт и сделал постоянную страницу.
    Качаем:

( Читать дальше )

Дело, собственно, вот в чем. Написал для себя робота, погонял на демке, вроде не сливает и баги пофиксены. Хочу поставить на удаленный сервер, но никогда не пользовался ими, поэтому не знаю, где лучше брать. Требования — хороший Интернет, наличие серверов в Европе, Windows-платформа. Но главное — чтобы стабильно работал и не перегружался без моего ведома. Буду благодарен за дельные комментарии.

С 1 января 2015 года в России будет запущен механизм индивидуальных инвестиционных счетов и индивидуальных налоговых вычетов. Многие задаются вопросом, насколько высоким будет интерес к этому продукту среди массового сегмента. Об особенностях нового механизма рассказал начальник управления развития продуктов компании КИТ Финанс Брокер Александр Леснов:
 
Я бы разделил понятия массового клиента на три категории:

• действующий клиент брокерской компании
• инвестор ранее не имеющий дело с фондовым рынком
• вообще далёкий от инвестиционных тем человек.

 
Действующие клиенты естественным образом изучают все нововведения и безусловно будут так или иначе использовать ИИС в целях оптимизации налоговой базы. Наибольший интерес представляет вопрос, удастся ли профсообществу использовать ИИС в качестве мотиватора к открытию счёта на биржевом рынке инвесторов,  до этого обходивших биржу стороной. Считаю, что да. Налоговый вычет по НДФЛ  — термин вполне понятный для большинства людей, занимающихся управлением своими финансами и должен их заинтересовать. Задача же брокера этот интерес поддержать дополнительными разъяснениями, простой процедурой открытия счёта и понятными правилами по получению всех документов, требующихся для получения вычета. Впоследствии же данному клиенту будут предложены биржевые инвестиционные продукты, позволяющие извлечь дополнительную прибыль.


( Читать дальше )

Мы продолжаем создавать нашего биржевого робота спредера. В этом уроке будем учиться искать заявки и разбираться с процессом отладки.

Предыдущие уроки:

Qlua для чайников. Часть 1
Qlua для чайников. Часть 2
Qlua для чайников. Часть 3. Делаем робота-спредера
Qlua для чайников. Часть 4. Анализ информации из стакана и работа с заявками


На прошлом уроке мы с вами написали заготовку, которая рассчитывает цены выставления наших заявок, на основе крайних цен в стакане (программа считает заданный отступ от этих цен). Если вы не читали прошлый урок, все равно зайдите на него и скачайте приложение – заготовку робота, в этом уроке вам она понадобится.
Как я уже говорил, у нашей программы есть недочеты. Во-первых, из-за того, что события изменения стакана приходит раньше, чем событие выставления заявок, у нас иногда проскакивают неверные цены. Подробнее опять см. прошлый урок. Во-вторых, после запуска у нас робот начинает работать только после того, как произойдут первые изменения в стакане. Как исправить эти недочеты? Давайте подумаем.


( Читать дальше )