Похоже, ЦБ опять зажимает ликвидность. Рублей нет. Поэтому растут ставки РЕПО и одновременно падают доллар и акции.
 

( Читать дальше )

Нашёл в Ютубе видео где человек показывает позицию, при которой меняется волатильность а Вега всегда подыгрывает нам. Прибыль растёт как при росте, так и при падении волатильности. Вот собственно видео:



Как может выглядеть такая позиция? Есть на С-Л, кто сможет построить нечто подобное?

Человек в видео не показывает из чего состоит конструкция. Но для общего развития хотелось бы взглянуть.

Этот урок будет посвящен ответу на некоторые ваши вопросы, которые накопились в ходе публикации данных уроков.

Qlua для чайников. Часть 1

Qlua для чайников. Часть 2

Qlua для чайников. Часть 3. Делаем робота-спредера

Qlua для чайников. Часть 4. Анализ информации из стакана и работа с заявками

Qlua для чайников. Часть 5. Работа с таблица Quik. Поиск заявок. Искусство отладки

Qlua для чайников. Часть 6. Модуль торговли. Остатки по бумагам на фондовом рынке. Удаление заявок

Вопрос: Можно пример, что бы в 23.40 закрывались все открытие позиции по рынку?

Для решения поднятой в данном вопросе задачи необходимо следующее:

• Знать, как выставлять заявки. Это мы уже умеем. Данную тему мы изучили на уроке 1 (http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=773) и уроке 6 (http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=790), где мы писали блок совершения сделок биржевого робота.
• Получить список позиций (частично этот вопрос мы так же изучили на уроке 6).
• Работать со временем. Этому мы сейчас будем учиться.
• Выставлять заявку именно по рынку. Этому тоже мы будем сейчас учиться.

( Читать дальше )

Второе выступление: «Улыбка волатильности. Мифы и реальность». Лекция Владимира Твардовского, Ай Ти Инвест

Драма с утра происходит на долгосрочных ОФЗ-10 -летках. ОФЗ 26212 с утра минус 4,7 %, ОФЗ 26207 минус 3 в моменте %. Рядов крупных покупателей в стакане нет, а вот продавцов полно. Объёмы средние. Этот завал мог повлиять на наши акции.

Скорее всего, облигации сейчас прайсят возможное повышение ставки ЦБ на следующей неделе и ухудшение макроэкономики.

 Если считаете, что бумаги дальше будут падать, то продавайте фьючерс на 15  летние облигации (OF15-3.15). ГО сейчас 9%, т.е. можно 10 плечо взять. Но спреды большие, порой 50-80 рублей. Но если ставите цену близкой к справедливой (её можно определять здесь в калькуляторе справедливой цены http://futofz.moex.com/ru/calc.aspx), то заявка быстро исполняется.

( Читать дальше )

Третья версия лежит тут.
В третьей версии я сделал полную поддержку «календарей». Теперь можно строить сколь угодно сложные календарные стратегии, как с различными оционными сериями у которых один фьючерсный контракт, так и с различными оционными сериями у которых разные фьючерсные контракты. Количество опционных серий неограничено, я правда не проверял более двух, но по идее должно работать. Кстати ответ тем кто в первых версиях задавал вопросы зачем делать свою прогу если есть уже готовые бесплатные анализаторы. Так вот, я выяснил, что они (3 шт. которые я смотрел) не корректно работают с календарями, если фьючерсы опционных серий разные, там возникают откуда невозмись прибыли или убытки на текущей цене и текущей дате. Думаю это связано с тем, что они не учитывают спред между этими разными фьючерсами. Уже на текущий момент по функционалу, косающемуся именно анализу опционных стратегий, я думаю что моя прога уже превзошла их (покрайней мере то, что именно меня интересовало). Я сравнивал работу таких анализаторов как option.ru, optioner.org и программа option предоставляемая биржей.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги! Я сегодня хочу рассказать о том, как «удобно» можно вернуть НДФЛ по операциям с фьючерсами.

Как я ранее описывала, чтобы сальдировать убытки и вернуть налог надо обязательно заполнить декларацию 3-НДФЛ и направить ее в налоговый орган. Причем, сдать пакет документов следует в инспекцию по месту прописки, а не по месту проживания.

Что делать, если Вы проживаете далеко от Вашего места прописки?

Можно (и нужно) направить документы по почте. Не обязательно приносить их в налоговый орган лично. Чтобы отправить данные по почте Вам необходимо купить конверт, желательно формата А4 (чтобы документы можно было удобно сложить), заполнить опись вложения.
Отправлять документы следует ценным письмом с описью вложения.

Когда Вы заполнили декларацию, вложили ее в конверт, запечатывать конверт не надо. Потому что необходимо еще заполнить два экземпляра описи. Один экземпляр идет в налоговую инспекцию, а на втором почтальон поставит штамп и его следует хранить, как доказательство того, какие именно документы и какого числа были отправлены в ИФНС.

( Читать дальше )

Привет всем! А вот и новая горячая новость от Exante. 



Мы рады сообщить вам о выходе новой версии приложения Exante для Android. Если приложение уже установлено на вашем смартфоне, смело заходите в Play Market и скачивайте обновление.

Если вы еще не пользовались Exante для Android, мы рекомендуем установить приложение уже сейчас. Вместе с ним у вас будет доступ к своему счёту повсеместно, даже когда под рукой нет компьютера. А просмотр котировок и информация по инструментам доступны всем пользователям и не требуют открытия счета в Exante. Все что необходимо — просто скачать приложение на свой телефон.

( Читать дальше )

Не успел отследить, когда это произошло, но в ноябрьском контракте уже так.
До недавнего времени экспирация проходила в следующем порядке.
Обычно во вторник, на закрытии перед клирингом CBOE (в 0:15 по Мск), торги по истекающему контракту прекращались.
На следующий день во время открытия амеров вместе с первой дневной котировкой индекса VIX, определялась специальная котировка открытия, которая является ценой «поставки» (то есть расчётная цена экспирации).
Гэп между закрытием торгов вечером и этой специальной котировкой на следующий день был почти всегда, и был он не маленький.

Что мы имеем теперь?
Истекающий контракт теперь торгуется и после клиринга всю ночь. А прекращаются торги по нему в 16:00 Мск (7:00 a.m. Chicago time) в день окончательного расчёта. То есть всего за 1,5 часа до определения специальной котировкой.

Теперь в календаре экспирации, можно сказать, ошибка. Ведь последний день торгов уже не вторник (торги вплоть до среды).
Но есть подозрение, что и в 15-м году календарь не подгонят под новые правила.

Посмотрим что из этого получится.

Хочу отметить, сама методика расчёта специальной котировки открытия не меняется, так что ситуация с дикими манипуляциями, вероятно, останется прежней.

Вот примерно так.