Избранное трейдера dimaz07

по

Робот ContanGO!

    • 10 марта 2017, 16:35
    • |
    • Albus
  • Еще
Между фьючерсом и базовым активом всегда есть разница. Если фьючерс дороже базового актива — это контанго, если фьючерс дешевле базового актива — это бэквордация. На основе этих расхождений можно строить безрисковые арбитражные стратегии (продать дорогой фьючерс, купить дешёвую акцию).  Чем ближе экспирация, тем меньше разница между фьючерсом и базовым активом. День за днём контанго уменьшается. Не расхваливаю подобные стратегии, просто напоминаю, что они есть.
Я написал простенького робота, который считает контанго и бэквордацию между фьючерсом и акцией.
Робот ContanGO!
Значения полей:
Share — акция, базовый актив
Fut — фьючерс на эту акцию
Expire_Days - сколько дней до экспирации
spread Future-Share — размер контанго или бэквордации, то есть разница между ценой фьючерса и базового актива

( Читать дальше )

В погоне за результатами SECRET'а

    • 10 марта 2017, 12:20
    • |
    • Enter1
  • Еще
Привет форумчане.

Пошел по стопам SECRET'а...



( Читать дальше )

Как в Луа перебрать все акции в списке

Есть список, ну к примеру акции «голубых фишек», как в Луа перебрать все акции списка в поиске определенных условий

Какую подсказку нам дает простая середина движения? Важный торговый момент!

В теории универсального торгового метода есть понятие рыночной оси. Это теоретический уровень,  арифметическое среднее между лоем безокатного движения и его хаем. Как правило, рыночная ось, примерно 1-1.5% шириной, показывает границу, ниже у которой у инициатора тренда убытки, так как  он пирамидится вдоль всего тренда, и примерно в середине движения у него среднезвешенная покупки, чуть ниже оси.

Поэтому после тренда первый откат к рыночной оси, в пределах ТФ+1 выкупается, причем сильно,  с выходом на вторую вершину или перехаем.

После того как инициатор тренда распродал нижнекупленное наверху, он, наоборот, сам устремляет цену через пробой рыночной оси, для установления будущей нижней границы боковика, чтобы снова дешево восстановить проданные лонги. Только после этого у него будет реальная прибыль в кармане. пока он снова не купил проданное — прибыли формально нет.

А теперь важное замечание. Есть тренды акций-лидеров — долгие затяжные высокие и  объемные. На этих трендах рыночная ось часто выступает поддержкой несколько раз, проколы сквозь нее выкупаются.

( Читать дальше )

Поставить QUIK на сервер?

Вчера дома, пока был на работе, в очередной раз вырубили электричество, на компе работали роботы (((
Особых потерь из-за этого не было, но всё же неспешно думаю о перебазировке квика и роботов на сервер. В связи с этим вопросы к знающим людям.
1) ОС на сервер обязательно ставить Windows Server? Или можно установить и Windows 7, 8, 10?
2) Какие нюансы работы QUIK на сервере?
3) Какие есть книжки (ресурсы в инете) по управлению этим хозяйством?

Робот не быстрый, скорость не нужна, нужна надёжность связи.


Интервью с трейдером Робом Хоффманом (Rob Hoffman): Как улучшить торговлю

Интервью с трейдером Робом Хоффманом (Rob Hoffman): Как улучшить торговлюРоб Хоффман (Rob Hoffman) является основателем и генеральным директором BecomeABetterTrader.com. Участвовал в многочисленных международных и американских турнирах трейдеров, где 19 раз становился победителем. Часто делает доклады в брокерских и финансовых фирмах. Занимается наставничеством и образованием проп-трейдеров, портфельных управляющих и управляющих хедж-фондов по всему миру.

Для меня рынок был, как игра в шахматы. Я смотрел, как на рынке что-то происходит, а затем делал предположение, что произойдет дальше, исходя из поведения цены

Хочу начать с вопроса о том, как у вас проявился интерес к рынкам. Что привлекло вас?

Я начал интересоваться рынками в январе 1987 года. В то время я был еще подростком и искал способ заработка. Тогда у меня, конечно, не было ни малейшего представления о торговле. Я даже не мог...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/19853-intervyu-s-treyderom-robom-hofmanom-rob-hoffman-kak-uluchshit-torgovlyu



( Читать дальше )

Маркет-дата с Финам своими руками

Кто из нас не грузил свечки или тики с Финам ручками… Более продвинутые грузят эти данные при помощи различных автоматических загрузчиков, таких как s#.Data (гидра), Quotes Updater, есть еще разные другие варианты, не в этом суть..., а она в том (т.е. эта самая суть), что дух творчества неистребим. Нам всегда кажется, что твое собственное детище будет грузить быстрее, свечки будут «прямее», а тики точнее.

Два слова о копипасте доступного в инете кода — копипаст это разумно. Кстати, у меня один знакомый работает алгопрогером в Москве, на приличной зарплате и копипаст — главный стиль его программирования.

Короче все вышеизложенное — это просто треп, суть в том, что у себя на блоге я выложил пример, как собственными руками написать код, который будет грузить исторические данные с сайта Финама.

Все лежит здесь Грузим данные с Финам.

ПЛЮС

Программинг для трейдера: тем, кто копает глубже

Тем, кто копает глубже, рекомендую блог Quantrum.me Трейдинг для программиста. Программинг для трейдера. Если слова Python, Quantopian для вас что-то значат, то вам однозначно сюда. Здесь вы найдете обзоры, готовые для применения. Вот темы некоторых постов. Парный трейдинг на Python. Бэктестинг с помощью Quantopian. Анализ торговых стратегий: по MACD, скользящим средним, Elder’s Impuse System и пр. 

3 преимущества данного блога:

1. Легко и быстро читать — наглядная структура коротких(!) постов.
2. Просто понять — никаких заумных терминов, тешащих эго программиста.
3. Море примеров с готовым кодом для Python — просто бери и торгуй.

Такой сайт — настоящий подарок для тех, кто только встал на путь алготорговли или уже по нему идет. К тоже же ведет его человек, который давно торгует, то есть практик. Одним словом: musthave. Подписаться на RSS можно здесь. Также можно вступить в Паблик В Контакте



Первая конкретика по финансовому программированию!!! читать,обсуждать, проникаться!!!

Это не тема для главной в Понедельник, да и нас меньшинство, тех кто решил начать учить эту науку. Да, мы продолжаем изучать финансовое программирование, а мы хотим параллельно выучить очень много. 

Я напомню, по тегам start, rolling, можно найти все предыдущие топики. Но если этот топик для Вас первый, Вам очень повезло. Так как мне он стоил очень многих головных болей)) Итак, почему очень ценно то, что будет ниже. Очень сложно найти хороший материал. Потом, когда ты понимаешь, что нужно пользоваться оригиналами, а это справочник Microsoft, ты понимаешь, что там есть в общем — то все, но машинный перевод + данные разбиты по секциям, короче сложно сложно. Я нашел хорошую книгу, которую скоро добавлю, 

ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ
C#5.0
И ПЛАТФОРМА .NET 4.5
б-е издание
Эндрю Троелсен

После нескольких месяцев довольно туманных исследований справочника Microsoft, я нашел это! Очень, очень, очень плавное введение в .NET, 
вот прям взяли и собрали все что нужно. В первой главе, введение в NET так и говорится, дословно, в первой главе "мы собрали информацию, которая вас научит думать как NET"



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн