В свое время я заметил такую особенность своей торговли, что даже когда еще нет акции лидера, нет в ней тренда, против которого можно оказаться, я часто выбирал для игры именно ту бумагу, которая становилась чуть позже таким трендовым лидером, и делала заметное движение против моих ожиданий.

Доходило до смешного, после отскока рынка от локальных лоев все фишки вроде стоят одинаково, и я выбираю такие, которые после этого начинают расти против меня,  бывало весь рынок стоит, а моя бумага растет.

И в лонг брать рано, так как первый отскок – самый неуверенный, и снижение рынка легко может продолжиться.

Я пытался разобраться, почему это повторяется, и сначала списывал это на то, что  раз я торгую короткие движения, то я зарабатываю, когда акция горячая, когда цена активно движется, когда в ней увеличивается волатильность (борьба направлений).

То есть я подсознательно ищу среди спокойных акций самую противоречивую, в которой обещана борьба и движение, потому что в таких условиях и делается мой небольшой профит на коротких  таймфреймах.

Подходим к опционным стратегиям. Но для этого, еще раз, рассмотрим стратегию самого опциона. Делая статьи для Гениев, я подразумеваю, что эти люди когда ни будь торговали и видели биржевые графики. Поэтому мы и будем от них отталкиваться. Все вы играли в мартингейл. По крайней мере, слышали, что есть такие роботы, которые работают, работают, и вдруг весь депо сливают, пока вы за чаем ходили.  Так вот тут есть один секрет. Роботы ни когда не сливают, сливают люди, которые их неправильно запрограммировали. Давайте посмотрим, как программирует мартингейт опцион. Первое что он делает, вернее это делает биржа, рассчитывает, сколько денег вам надо, что бы вообще в эту игру играть. То есть определяет требуемое ГО. Говорят там система запутанная, но если на пальцах то все просто. Есть такой показатель VaR. Это три стандартных отклонения при текущей волатильности за 5-10 дней. Считается, что за день не как цена это не пройдет. Ну а если пройдет, то просто торги останавливают. Поэтому, если вы продали опцион или опционы, то убыток на 3 симгах самой глубокой ноги и будет ваше ГО. И если вы продали 10 путов, то за 10 колов у вас ГО брать не будут.

Один студент жил очень роскошно. Профессор спросил у него, как ему так удается на жалкую стипендию. Студент объяснил, что заключает пари с разными перцами, всегда выигрывает эти пари и получает бабло. «Вот давайте с вами поспорим на штуку, что в воскресенье в 10 утра у вас на жопе выскочит прыщик»,- предложил студент. Ударили по рукам. В воскресенье студент приходит к профессору, а тот уже с утра жопу всю в зеркало рассмотрел. Ну и прыща естественно нет. Но студент не верит, требует доказательств. Профессор снимает штаны. Студент ищет, а нет. Он и к окну профессора подвел, что бы больше света было и лупу достал. А нет. Студент вываливает штуку. «А говорили, что ни когда споры не проигрываете»,- смеётся профессор. Студент посмотрел на профессора и ответил: «Понимаете, профессор, я поспорил со своей группой, что в воскресенье в 10 утра наш профессор будет показывать жопу в окно. И так как событие состоялось, я иду получать свой профит».

Вот такое хеджирование мало вероятных событий.  

     С системной торговлей я познакомился в 2007 г. Начал изучение программы Amibroker. Спустя короткое время мы с товарищем уже освоили минимальные навыки работы в программе, а также соединили Amibroker с Quik-ом. Результаты бэк-тестов воодушевляли и энтузиазм был на высоком уровне.

     Особому изучению подверглась система Канал Дончиана, он же ценовой канал, он же система Черепашек. Простая трендовая система. Покупка при пробое максимума 20-ти предыдущих свечей и реверс при пробое минимума 20-ти предыдущих свечей. В 2008 и 2009 г. данная система показала себя вполне жизнеспособной.

     В 2010 г. при низкой волатильности результаты системной торговли были около нулевыми.  За этот год было придумано не мало «новых» систем, придуманы фильтры. Торговал диверсифицируя и системы и инструменты. Были и хорошие времени, были и не очень.

     Плюсы системной трендовой торговли.

1. Контролируешь риск
2. На тренде всегда в правильной позиции (особенно если движение без откатов)
3. Простота (Исполнил сделку, завел стоп и свободен)
4. Эффективно на падающем рынке.
5. Зная максимальную просадку можно рассчитать размер торговой позиции.

Прочитал книжку Think Python: How to Think Like a Computer Scientist — очень понравилась: вместо сухого изложения с самого начала рассматриваются маленькие программы, которые в последующих главах дорабатываются с учетом более продвинутых концепций языка. Почти в каждой главе даются подходы, которые применяются при разработке и отладке больших по объёму программ. Даны основы data science — быстродействие различных структур данных, как организована их работа под капотом и т.д.

До прочтения написал программу строк на 200 про отслеживание диеты, которая представляла мало понятный кусок кода. После прочтения книги переписал в 100 строк.

Автор понравился, поэтому на очереди Think Complexity: Complexity Science and Computational Modeling. По планам к январю хочу поднабраться знаний и приступить к автоматизации торговой системы на  Python.