Блог им. newstad

Усреднение: методика

    • 08 декабря 2017, 20:39
    • |
    • Дед
  • Еще
Мои публикации носят обучающий или теоретический характер, так как считаю они больше помогут трейдерам для самостоятельной и профитной торговли, нежели простое копирование сигналов или прогнозов, которые вносят только кашу в мышление и не понятны по логике их подачи.
Не ругайте, если вдруг заметили нечтоности, я же стараюсь для вас. Итак.
Усреднение — под этим понимается в трейдинге изменение средней цены финансового инструмента. В обиходе усреднение часто подменят понятием «доливка», «добавка», которая формально также является изменением цены. 
Лучше всего понять принципиальную разницу этих понятий на примере.
1. Усреднение.
Лонг (шорт почти также)
У вас куплен ФИ по 100. Вы уверены в росте, но цена падает до 80, по которой приобретаете еще такой же объем, то есть вы усредняетесь: (100+80)*2=90. 
Если бы просто по СЛ (стоп-лосс) свою покупку закрыли по 95, а потом купили бы по 80, то фактически ваш средний лонг был бы равен более 85 (дополнительно убыток по разным комиссиям по фиксированному убытку по СЛ). И это было бы вроде хорошо, но могло бы быть, что цена не дошла до 80, а отскочила бы от 90 и дальше пошла расти. В этом случае, у вас был бы просто убыток на 5% на 1 лот. 
2. Доливка, добавка лонгов (шортов)
У вас был куплен ФИ по 100. При его росте вы еще докупаете на какую-то часть от вашего куплено но уже по 120. 
Усреднение очень часто употребляемый метод в трейдинге. К сожалению, самая основная ошибка трейдеров — это неграмотность в создание пропорциональности объемов при формировании заявок.
Особенно эффективно использовать усреднение при смене локального тренда (ЛТ), который сложно, точнее практически невозможно точно определить. Проще определить район цен, в котором произойдет изменение ЛТ. Очень в этом помогает знание индикаторов-осцилляторов (рекомендую РСИ). 
Рассмотрим на примере изменение ЛТ в пользу лонга.
Вы определили район цен при котором должно произойти изменение ЛТ: от 100 до 80.
Видно, что изменение в этом коридоре цен достигает 20%, что делает очень рискованным при торговле на срочном рынке. Цена 100, например, будет соответствовать на дневном ТФ РСИ=30, а цена 80 — РСИ=10, что очень редко и делает покупки при таком значении РСИ очень привлекательными.
Делим 20 пунктов, например на 4 ( на самом деле лучше делить на большее число интервалов, но так как такое рассмотрение примера сложно и сложно для восприятия читателя, ограничусь мЕньшим числом интервалов. Главное понимание метода!)
Таким образом, у нас будут следующие цены для покупок: 100-95-90-85-80.  Теперь вы должны определить: какую часть депо вы выделите на этот ФИ. Допустим, половину депо, при котором вы можете приобрести 30 лотов. Покупки по уровням следует производить соответственно арифметической пропорциональности с коэффициентом, равный от 1,5. Пусть в нашем примере он будет равен 1,5. Тогда объемы покупок будут следующими: 2+3+5+8+12=30, то есть:
1. 2 лота покупаете по 100
2. 3 — по 95
3. 5 — по 90
4. 8 — по 85
5. 12 — по 80
Средний лонг ваш будет равен 86, что весьма будет неплохо при росте, например, до 150 (особенно при использовании плеч).
Вот так рекомендую использовать метод усреднения, цель которого сделать среднюю цену вашего ФИ наиболее привлекательной и профитной в будущем, а при решении данной задачи используется метод усреднения. 
Рекомендую использовать коэффициент усреднение, равный 1,5.


★15
83 комментария

всё это работает если вы знаете  что «изменение ЛТ: от 100 до 80.», а этого ни кто не знает, по этому усреднение полная лажа если стопа нет

 

доливка по тренду со стопом это совсем другое 

avatar
Igr, я в своей первой публикации как раз показал в своей стратегии по магниту этот метод усреднения. Без всяких стопов. И чувствую себя очень комфортно. Особо, если учитывать то, что я порой в терминал не каждый день заглядываю. Обычно всякие дерганья от стратегии и стопы приносят более значительный убыток. ЛТ определить, особенно если использовать РСИ, в принципе не сложно. Другое дело, что народ не хочет этого понять, даже тот факт, что исторически цена все равно не пробивает те уровни, которые прогнозировались по индикаторам (я говорю о дневных ТФ и выше). Разумеется одной статейкой все тонкости усреднения тяжело ввести, а они есть. Я общую методику хотел донести до понимания
avatar

Уфимец, что вы будете делать при падении магнита ниже 6400?   а если ниже 6000? 

как я понял вы вошли в магнит на всё депо, с плечами? 

 

сколько позу планируете держать? 

avatar
Igr, допустим, что будет 5800 (по акциям) — куплю еще, только РСИ на дневном ТФ примерно будет равен 7 пунктам. Я увеличил свое депо в раза за счет вливаний. Пока на 1 лот приходится примерно 2100 рублей. Свободными деньгами (примерно на 40%) спекулирую на нефти — стоял в лонге 62,29-62-61,5-61,25 со средним лонгом 61,77 (основание было спекулятивное РСИ на часовом ТФ). на 63,2-63,3-63,4 все закрыл с профитом. 
avatar

Уфимец, то есть довносишь?

 

avatar
Igr, просто появились свободные деньги, вот и использовал для прокрутки. А так — живу от трейдинга (в последний год фактически только на эти доходы)
avatar
Уфимец, а писали рискуете 25%, а сейчас получается 60%
avatar
Igr, я писал такое??? я писал о 25% просадки, на которую готов морально и финансово, причем описывал схему усреднения. теперь я в профите (пока в небольшом 26% с 13 ноября, но среднесрочника хороший профит — заработал на лонге втб, на нефти, газпроме и сбере(закрыл с маленьким профитом декабрьский фьюч — около 25). Кроме того, я понижал цену лонга, закрывая профит на некоторую часть позиций и открывая покупки ниже).
Сейчас у меня 60% в лонге магнита. Разницу поняли?
avatar

Уфимец, «риск 25% и профит 250%», это разве не о потери 25%?

каким образом вы в профите при том что цена акции 6581, а ваша 5-ая покупка 6400?

меня другие сделки не интересуют, вы писали про магнит, по этому про него и спрашиваю

«Кроме того, я понижал цену лонга, закрывая профит на некоторую часть позиций и открывая покупки ниже).» это вообще как, приведите пример сделки вашей?

 

я понял что у вас 60% от депо в лонге магнита, и что у вас нет стопа, верно? 

avatar
Igr, был отскок на 7000 я частично закрывал профит на мартовском и сильно на декабрьском фьючах. Потом добавлялся позы. Попутно получал профиты на других инструментах, интрадея. Сейчас лонг магнита на мартовском 6532, благодаря усреднению.
avatar

Уфимец, ну во первых на декабрьском не было цены что б лонг закрыть на 7000

во вторых — «Средняя цена покупки составит примерно 6610.», откуда появилась 6532?

другие не интересны 

 

 

и на другие вопросы вы так и не ответили 

avatar
Оба пункта: и усреднение и доливка в моем исполнении приводят к увеличению убытка — есть лекарство от этого?
avatar
Bazz, конечно есть. Просто нужно переменить мышление в трейдинге (это сложно, но при желании возможно), учиться, лучше считать. Давайте рассмотрим ваши проблемные, убыточные ситуации
avatar
Уфимец, мне надо освободить себя от лудоманства… главное чтобы это не совпало с обнулением депо. Хотя вами подсказан чудный способ, как депо не обнулить… доливка решает)
avatar

Bazz, всегда стоп ставь, всегда 

потери в сделке не более 2%, в крайнем случаи не заработаешь, но будет время на размышления )

avatar
Igr, я и сливаю по 2%) так чтобы «опа-на опять ноль» такого то нет, но направление тренда уже понятно)
avatar
Bazz, по доливке потом напишу отдельную статью
avatar
Уфимец, лучше напишите как маржинколы отрабатывают на усреднении. 
Sergey_G, рассмешили. На маржинколах никакие усреднения уже не помогут, так как элементарно для этого нет средств. Если только не пополнить счет, но на это ой как много денег нужно
avatar
Уфимец, Вы не поняли мою мысль.
Bazz, только стопы и никогда, никогда не усредняйтесь! 
В целом, на мой скромный взгляд, автор говорит вполне вменяемые вещи.
Вставлю-ка и я свои «две копейки» по данной теме:
1. Оптимальный, на мой скромный взгляд, коэффициент усреднения — это коэффициент из числового ряда Фибоначчи, равный 1,618...;
2. В ряде случаев разумно наращивать при усреднении не только объём каждой следующей порции покупаемого/продаваемого инструмента, но и РАССТОЯНИЕ между порциями — с использованием того же коэффициента.
Вот как-то так… :)
avatar
Gugenot, к=1,61 тоже можно, но просто все равно точно равным не получиться, так как частями лота торговать нельзя, все равно придется округлять. Поэтому для удобства и предложил 1,5. По поводу расстояния. Я использую индикаторы и их историю на конкретном инструменте. Если РСИ на дневном ТФ не был вроде на ликвидных инструмента ММВБ (голубые фишки), то математикой можно предположительно подсчитать экстремумы цен, а уже от них я и делю это расстояние на интервалы. Как бы меня не хаяли много лет, но реально на практике еще никто не мог опровергнуть. Другое дело, что я сам порой нарушаю свои принципы: работа на дневных ТФ и от экстремумов. Например, какого черта  я на часовиках 5 декабря встал в лонг по нефти??? Но усредняясь я все же получил профит примерно в 10% депо. Тут не все так просто.
avatar
Уфимец, То, что не всё так просто, я в курсе: не один десяток лет на рынке. Торгую, правда, преимущественно, в режиме дейтрейдинга.
avatar
Gugenot, Оптимальный,
на мой скромный взгляд, коэффициент усреднения — это коэффициент из числового ряда Фибоначчи, равный 1,618...;

чую мартИном на форексе баловались?)))
NakedTrader, а то ж...
:)))…
avatar
Стопы — это беда трейдеров, которые не видят и не умеют определять локальные тренды, работая на скальпинге, с большими плечами. Это их пропаганда стопов заставляет сливать депо. Если вы торгуете среднесрочно  или долгосрочно, то вам стопы просто не нужны и не нужно сидеть целыми днями за терминалов. Поставили стоп, так как вы уверены в перемене тренда на дневном ТФ??? Ставите на разворот и опять попадаете на стоп. И так далее и тд. А понимание трейдинга не появляется((( Только убытки. Мыслить нужно по другому. Самое смешное, что часто ссылается народ на каких-то гуру — трейдеров фондов, а они то как раз и торгуют на больших ТФ, причем без стопов
avatar

Уфимец, стоп это когда рассчитывал на рост или падение, но этого не случилось, а дальше не понятка, то ли боковик, то ли против тебя движение, а значит сидеть и ждать нет смысла

 

ну если только не покупка акций без плеча, там да, есть вариант в долгосрок усредняться 

avatar
Igr, стоп — это закрытие убыточной на текущий момент сделки, которая сопровождается фиксацией убытков. Я торгую теперь только на срочке и использую постоянно усреднение. Речь идет о преподнесении методики усреднения, чтобы было ее понимание в использовании. Только благие намерения
avatar

Уфимец, как поможет усреднение если завтра 2008? 

я думаю ваш счёт обнулится, так ведь? 

avatar
Уфимец, благими намерениями, как известно, вымощена дорога в ад. Но я не об этом. Согласен с Вами, что стопы разоряют многих трейдеров. Это я понял ещё в 2010 году, когда стал торговать с плечами на драгметаллах. Я тоже усреднялся, но когда в очередной раз просчитал, сколько потребуется денег для поддержания сильно потяжелевшей позиции на каком-то теоретическом уровне, то пришел в ужас, и, при первой возможности закрыл плечевые позиции и далее использовал усреднение очень осторожно и очень редко. Только тогда, когда рынок был явно перекошен и это было очевидно. Но и при этом я усреднялся только под те деньги, которые можно было бы вытащить из других мест. И в худшем случае, при максимально возможном усреднении, я знал, что просто переведу позу из фьючей в обычные активы и стану долгосрочным инвестором, который будет ждать отката цены, но при этом не будет нести расходов по ГО и % наценки на фьючерсы. Другими словами, усредняться при отсутствии резервов — это погибель для начинающих трейдеров.
Вы мало раскрыли тему обязательной привязки в РСИ. Многие просто читают «усреднение», и все… Т.е. типа и мне можно… А то что можно только смотря на ещё множество других индикаторов и вообще общей ситуации, то это как-то в тексте слегка спряталось. Нужно было вывод пожирнее, что усреднение не будет работать, если вы не будете делать то-то и то-то, а также у вас не будет резервов, чтобы в худшем случае переждать тренд против себя как долгосрочный инвестор, перейдя из срочного рынка в основной.
А так про стопы — согласен.
Я за 8 лет ни разу их не ставил, и ни разу депозит не сливал.
Но я использовал резервы, и иногда пережидал ситуацию без плечей.
Запрягли – поехали!, согласен. Просто я описывал только методику усреднения. По индикаторам — это отдельная тема, отдельные посты в будущем. тогда бы пост очень длинным и мне самому тяжелее было осветить тему
avatar
Запрягли – поехали!, не только стопы часто разоряют. Но и не правильное усреднение. Есть много условий его использования. Потом эту статью отредактирую — придумал как
avatar
я вот сегодня взял магнит со стопом (частично из-за Вас!).
Но если выбьет — не беда.
А инвестировать в магнит (3-6 мес -год увольте-с!)
Вы так уверены что он отрастет опять…
avatar
baron_samedi, а стоп сколько рублей? Зачем стоп? А от какой цены стопроцентный рост? А какой минимальной будет цена после вашей покупки? А может по минимальной тогда цене купить? А есть ли уверенность, что цена опуститься до это минимальной цены? и т.д. и т.д. Вопросов много, а ответом будет фиксация убытка стопом. Тут нужно понимание, которое все же основано на исторической статистике, а закономерности это уже производный от нее
avatar
Уфимец,  6580 вход 6090 стоп рассчет на разворот или сильный отскок, цели 7000 и выше по дневке.



avatar
baron_samedi, это акции или фьюч декабрьский? Хотя в любом случае мне не понятны основания покупки при такой цене, глядя на график. логика покупок в чем? Для интрадеев — дорого, среднесрочников не понятно. Грубо фьюч стоит 900 рублей. Изменение цены 1 лота на 9 рублей соответствует 1%. Моя цель получить примерно 2000 рублей, что более 200% профита. это цель.
avatar
Уфимец, 
это спот.
Разницы никакой нет если Вы берете до экспиры.
Стоит он не 900, 900 -это ГО. А стоит он 6000-7000.
Поэтому Вы просто хотите получить прибыль за счет большого плеча, и это просто увеличение риска.
Желаю Вам таки выиграть и удачи.
avatar
baron_samedi, все отлично, только стоп меньше. Мое мнение: большие стопы провоцируют встречные заявки.
Sergey_G, 
У меня бот заведует стопом, но на дневке это не имеет значения.
А взял я с риском 0,5% на депо. Я нисколько не парюсь по поводу судьбы этой сделки.
avatar
Уфимец, 
а почему вы думаете что будет рост вообще? По фундаменту? это может обмануть… Даже если у вас есть серьезная уверенность в горизонтах этого бизнеса.
Он может падать сколько угодно и «по логике» и «вопреки». И может пилить.
avatar
baron_samedi, я не хочу повторять свои посты по магниту. достаточно подробно писал
avatar
Уфимец, 
да я помню.
Очень удивили, когда написали цена магнитных фьючев 900...
Так на Си по Вашему цена 5000 за контракт? — нет, 59ххх-60ххх пока...
А 5000 — это для нас ГО такое насчитали…

avatar
 4 дня цена сжата.
Можно было дождаться пробоя, или постараться взять пониже.
Но мне недосуг играться, стоп ну ниже 6100, по колхозному
avatar
 а вообще-то фундаментально бумага мутная, торговая, ничего в себе не содержит кроме мути: корпоративных стандартов, прилавков и менеджеров.
avatar
Авось полетит в мою сторону. Юх с ней. Не 6 мес в ней сидеть.
avatar
 Да паттерн называется спайк энд ледже кааце. Ничего так, на дневках дает, если не жадничать.
avatar
Есть такая пословица: ест как мышка, какает, как слон. Автор свою стстему на 2008 тестировал?
avatar
Cheshirscy, в 2008 я тупо ставид 1/3 депо в позу и стоял почти до закрытия фьюча. На фонде использовал — там усреднение не так актуально.
avatar
Вот именно из за таких систем 2008 и случаются, а точнее таких систем + плечи. Т.к. подобная система может плавненько зарабатывать на долгом периоде, но обязательно сольет на сильном тренде. И что самое плохое, сольет не какую то часть, а все 100 процентов (и хорошо если только 100, а не с плечами).
avatar
Cheshirscy, на самом деле слить депо использую усреднение — нужно быть просто «супер-умником». Самое главное, вы и не поняли((( Так поверхностно прочли — увидели знакомое слово и давай свое мнение писать. На самом деле, слить депо сложно. 
avatar
Помните сказку про изобретателя шахмат? Когда он попоосил в награду, положить на первую клетку 1 зернышко, на вторую 2, на третью 4 и т.д. так вот такого клличества зерен, что бы наполнить все 64 клетки нет на всей земле
avatar
Лучше видео в студию, как определяете разворот, как усредняетесь. На больших таймфреймах легче, там время ваш друг. А как на 5 минутках усредняться?
avatar
Иван Сидоров, я торговлю на часовых ТФ не рекомендую, не то что на минутных.
avatar
Поэтому будем называть такую систему — системой Бога, т.к только у него есть неограниченные врзможности довносить
avatar
Cheshirscy, просто только сейчас возникла ситуация внести деньги от продажи авто (основная часть фактически ушла на оплату операции)
avatar
 Представьте если биржа «захочет » ГО сделать 1800...
сколько придется всего менять…
avatar
baron_samedi, Ну сделают ГО 1800 и что? Маржин от этого не наступает
avatar
Уфимец,
А у Вас денег уйдет в 2 раза больше.
Ну будут уведомления слать, а может и простят.
Только если в рот крокодилу сунуть палку это одно, а писю — это другое…
avatar
baron_samedi, я опубликовал практически все свои мысли по магниту — повторяться не хочу. Пока все идет, как ожидал. А лучший судья — ВРЕМЯ. Оно придет однозначно и не зависит от наших желаний и хотелок.
avatar
Уфимец,
окей, я и не думал критиковать.
Ваше мнение по сегодняшнему входу получил, это спасибо.
Свою сделку привел, так как вы ждете разворота по сути, но сами сейчас его не подтверждаете сей момент...

avatar
baron_samedi, 1. этот пост не по магниту. 2. я жду профит, но не писал, что он быстро наступит (хотя как любой трейдер мечтаю). Тут терпение нужно, спокойствие и холодный расчет с анализом. У меня есть часть свободных денег. При наличия времени и возможностей еще на других инструментах могу зарабатывать
avatar
Уфимец, все зависит от величины разрыва в заявке…
Вот как раз на маленьких тф она более безобидна, а еще безобидней на наших фьючах, т.к вечером волатильность падает и рси 'выправляется'. Т.е вечерка служит своеобразным стопом для такой системы
avatar
Cheshirscy, усреднение на малых ТФ не рекомендую и все. Это простая математика просчета возможных убытков
avatar
Обоснуй
avatar
Да сам торгуй как хочешь, но новичкам такое предлагать — это подло
avatar
Cheshirscy, а в чем подлость??? Если я описал методику усреднения??? Вот если читать и понимать не умеете, то фактически и эта стать на вас никакого влияния не окажет. Часто новички используют доливку там, где не надо и думаю, что усредняются. Я же просто написал как нужно усредняться и на что смотреть. Я же никого не обманываю, не втюхиваю какие то прогнозы и сигналы, а учу технике трейдинга. Вот такая типичная форумная благодарность(((((((((((
avatar
Уфимец, почему ты подумал, что ты можешь учить?
avatar
Уфимец, КОРОТКИЙ СТОП И ОПРЕДЕЛЕННАЯ МОДЕЛЬ НА ДНЕВКЕ. По этой системе новички будут торговать на много дольше Вашей. Вы поделились своим мнением работы на рынках, за это спасибо.
1. 2 лота покупаете по 100
2. 3 — по 95
3. 5 — по 90
4. 8 — по 85
5. 12 — по 80
6. 18 — 75
7. 27 — 70
8. 40 — 65
9. 60 — 60
10. 90 — 55
11. 135 — 50

Итого, при просадке на 50 процентов, у вас будет 400 контрактов. А по услвию задачи «Допустим, половину депо, при котором вы можете приобрести 30 лотов. » т.е все депо было 60
avatar
Cheshirscy, Приведите пример, когда индикатор РСИ на дневном таймфрейме равен хотя бы 5 пунктам??? В вашем случае при таком снижении РСИ должен принять отрицательной число, а он может быть только положительным. Я ни разу еще не видел такого, хотя постоянно смотрю. Так что, не поняв меня, пишите ерунду
avatar
Гаубица стреляет по параболе! Вопросы!
Товарищ прапорщик, а если гаубицу на бок положить — можно танки из-за угла подбивать?
Рядовой Иванов! Можно! Но по уставу — не положено!

avatar
Причем тут благодарность или наезды? Это опасная система, с ней можно работать, но не в первые 10 лет на рынке
avatar


avatar
Cheshirscy, ну где тут применима методика усреднения??? Тут на графике только в мае-июне можно было как то применить методику усреднения. А больше нет
avatar
Уфимец, кто мешает по такой же системе не только лонговать, но и шортить? Вон у нас тут есть герой — Олейник, он как раз этим и занимался 
avatar
Cheshirscy, может хватит писать о своем, не просто понимании моего поста, но и не желании его прочесть и понять??? то график не к теме, то Вася((( Эта методика — инструмент в трейдинге, которым нужно пользоваться разумно. Некоторые головой гвозди забивают, но я все же советую воспользоваться молотком, причем для разных гвоздей используют разные молотки. 
avatar
Уфимец, а может хватить тут выдувать из себя мыльный пузырь?
Какие нафиг ученики? Ученики продающие машины, что бы довнести на брокерский счет? Смешно.
На этом, покидаю Вас, не буду больше логикой раздражать.
avatar
В принципе (сужу по комментам) мало кто понял эту методику. Хотите что-то мне доказать — приведите конкретные примеры, когда эта методика не работает. Мне уже смешно уже в который раз, когда ученики прочитали книгу, толком ничего не поняв, и начинают спорить. Можете использовать стопы, который я также описал и показал среднюю цену, а так же случай, когда вы просто не сможете дождаться цену для лонга еще ниже. Не поняли, прочитайте, а не пишите около темы поста
avatar
Спасибо за материал)
Спасибо, попробую подключить к своей системе работы. 
avatar
 Просадку выкупать так намного эффективнее. Я часто докупался на небольшом проливе, а если цена шла сильно ниже — докупать уже было не на что :)
avatar

теги блога Дед

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн