Блог им. Kosovar

Частная история системной торговли.

     С системной торговлей я познакомился в 2007 г. Начал изучение программы Amibroker. Спустя короткое время мы с товарищем уже освоили минимальные навыки работы в программе, а также соединили Amibroker с Quik-ом. Результаты бэк-тестов воодушевляли и энтузиазм был на высоком уровне.

     Особому изучению подверглась система Канал Дончиана, он же ценовой канал, он же система Черепашек. Простая трендовая система. Покупка при пробое максимума 20-ти предыдущих свечей и реверс при пробое минимума 20-ти предыдущих свечей. В 2008 и 2009 г. данная система показала себя вполне жизнеспособной.

     В 2010 г. при низкой волатильности результаты системной торговли были около нулевыми.  За этот год было придумано не мало «новых» систем, придуманы фильтры. Торговал диверсифицируя и системы и инструменты. Были и хорошие времени, были и не очень.

     Плюсы системной трендовой торговли.

  1. Контролируешь риск
  2. На тренде всегда в правильной позиции (особенно если движение без откатов)
  3. Простота (Исполнил сделку, завел стоп и свободен)
  4. Эффективно на падающем рынке.
  5. Зная максимальную просадку можно рассчитать размер торговой позиции.

 

Минусы системной трендовой торговли.

  1. Зависимость от трендов.
  2. На росте как правило проигрывает индексу.
  3. Годовой результат делают 2-3 сделки в год.

В 2015 г. я отказался от тупого исполнения сигналов по системе. Однако, опыт системной торговли 2007-2015 гг. повлиял на мою текущую торговлю крайне позитивно:

  1. Понимаешь где  большинство входит в позицию, где будет реверс.
  2. Появилось понимание, когда нужно торговать, а когда можно заниматься другими делами (Системно можно начинать торговать, если у системы близка максимальная просадка).
  3. Научился с высокой долей вероятности определять хорошие сделки от плохих (Хорошую сделку сложно открыть и, как правило, она с большим проскальзыванием, сделка с большого гэпа и др.)
  4. Также определил для себя редкие, но работающие паттерны.

На мой взгляд, в торговле есть более эффективные методы торговли, чем алгоритмическая. Я сравниваю по затраченному времени на полученный результат, а не по соотношению риск/доходность.

Примером эффективной торговли может служить определение нескольких финансовых инструментов, которые лучше рынка. Дождаться коррекции рынка  и приобрести их без плечей.

Системная торговля нужна, по сути, управляющим, которым важно в-первую очередь не  выйти за оговоренную просадку, а не заработать.

★10

Зависимость от трендов не может быть минусом :) Именно в тренде можно зарабатывать, остальное шумы
avatar

самара

lastsynth, я согласен с этим. Но если взглянуть на исторические данные то бывают периоды шума по полгода на самом ликвидном российском фьючерсе RI
Александр Тихонов, всё верно, но это не значит, что из такого инструмента нужно вытягивать прибыль, переходите на другой, трендовый… классика же
avatar

самара

lastsynth, а где у нас в России ликвидные трендовые инструменты последние два года? Даже тот же сбер: «два шага вперед, один назад». Был Si (ну еще и Eu) в сентябре 2014-февраль 2016 да сплыл. Да и тот же SPY 2016-2017, хоть и трендовый, но много денег не несет, а если в рубли пересчитать, то хуже ОФЗ получится. Не только тренды, но и волатильность важна. А системы и малоликвиды — это нонсенс.
avatar

А. Г.

ВЫбор сильных инструментов тоже можно делать с помощью программы. Вообще, у нас суживают понятие алготрейдинга до трендовой торговли линейных инстументов. 
При этом забывая. что управление портфелем и риск-менеджмент тоже вполне алгоритмизируемые процессы.
avatar

SergeyJu

Спасибо за хороший пост
avatar

VadimTrade

Примером эффективной торговли может служить определение нескольких финансовых инструментов, которые лучше рынка. Дождаться коррекции рынка  и приобрести их без плечей.

В 2008-м ходила правильная шутка: «купи дно, второе получи в подарок». Этот способ торговли «эффективен» до первого кризиса. А в целом мысль верная: только системная трендовая торговля в условиях низкой волатильности — «бег по кругу» и в эти периоды надо иметь «подушку» из «хороших» акций.
avatar

А. Г.


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW