Немного переделал программу для построения ценовой гистограммы (рыночного профиля). Теперь можно строить гистограмму за несколько предыдущих дней.





Как пользоваться:
1. запустить программу
2. выбрать таймфрейм и данные за период
3. нажать на кнопку и ждать прорисовки 


Где брать данные:
с сайта финама — тиковые данные в формате [DATE, TIME, LAST, VOL] (без заголовка файла). Класть их в папку с программой в папку data.

ссылка на программу для скачивания

Для корректной работы нужна .NET Framework 4.0


P.S. Вопрос к программистам — есть ли нормальные компанениты для построения диаграмм? Все что перепробовал от Ms Charts, ZedGraph, DXChart не отвечает требованиям — несколько осей X и возможность строить горизонтальную гистограмму и японские свечи на одном графике.

Системщикам известно, что любая простая система даже основанная на пересечении цены — SMA будет работоспособна на любом периоде и на любом таймфрейме, главное подобрать нужную длинну окна (период SMA).

Но так же известно, что чем больше длинна тестируемого отрезка от 2-х лет и более, тем сложнее подобрать нужную длинну окна, выходные параметры (доходность/риск) ухудшаются.

Предлагаю в этом топике обсудить и поделиться опытом в построении адаптивных параметров (выбор длинны окна в зависимости от рыночных условий).

От себя скажу, что тестируемые адаптивные скользящие типа: KAMA, VIDYA, DEMA, T3, MMA, MEF, HMA, JMA, FRAMA при тестировании мало чем отличаются друг от друга. 

Интересные идеи буду публиковать апдейтом в этом же топике в процессе обсуждения.

Присоединяйтесь, давайте будем друг-другу полезны. Просьба «хранителей граалей» не зашумлять эфир бессмысленными — «щаз я так все и рассказал».

Решил немного рассказать про то, что же такое хедж фонды. Один пост всю информацию в себя просто не вместит, поэтому их будет несколько.
Часть информации будет взята из книг, часть с других сайтов, что-то мои личные мысли. Истоники постараюсь указывать, чтобы Вы могли самостоятельно потом ознакомиться с ними.

Сегодня расскажу про историю возникновения этих фондов, отличия от фондов акций/облигаций, и кое-что о классах стратегий.

Итак, принято считать, что отцом основателем первого Хедж Фонда стал Альфред Уинслоу Джонс, который в 1949 году решил совмещать длинные и короткие позиции по акциям (long short equity) в одном портфеле. Что это ему давало, и зачем вообще он это решил сделать?

В отличие от большинства инвесторов он не верил в свою способность угадывать направление движения рынка. Зато он достаточно  хорошо умел отличать сильные акции от слабых. И основная идея была именно в том, чтобы на растущем рынке сильные бумаги росли сильнее, чем слабые. На падающем же рынке, слабые бумаги должны были рушиться, в то время как сильные снижаться не столь существенно. В таком случае независимо от движения рынка Джонс получал профит по одной «ноге», который перекрывал убыток по второй.

( Читать дальше )

Даже на русском написал на транслите.Думаю наидете много полезного




А.М.Герчик from FILIN VIDEO on Vimeo.

Инструмент- RI (на один контракт)
История с 2005г — н.в.
Комиссии и проскальзывания учтены.



 При всей красоте эквити, мне не нравится в этой системе средний убыток и максимальный убток по отношению к прибыли. Хотя эквити манит конечно :)

Вы бы стали торговать такую систему?

В продолжение http://smart-lab.ru/blog/19153.php.
Архив всех данных cо скриптами, и стратегией для WealthLab 5 которая их визуализирует, за лчи2011: http://narod.ru/disk/36794566001/lchi.rar.html

В корни архива, lchi/VisualizeStrategy.wld стратегия для WealtLab 5 которая визуализирует агрегированные данные (что это такое расписанно в предыдущем посте по верхней ссылке). Для этого:
1. экспортируйте данные по инструменту в data sets за период лчи. (например через Ascii Files, данные от финама в папке lchi/rts_m1_lchi)
2. создать новую пустую стратегию File->New->New Strategy From Code
в открывшуюся новую стратегию, скопировать и заменить код из VisualizeStrategy.wld
3. единственный параметр стратегии это filePath, идет первой строкой в методе Execute. В него необходимо прописать полный путь до файла содержащего агрегированные с лчи данные по инструменту.
Например если распаковать, архив lchi.rar в катало c:/project и мы хотим посмотреть торговлю dr-mart на ri:

( Читать дальше )

Проводя статистическое исследование, необходимо учитывать, что никакой закономерности может и не быть.

Проводя научный эксперимент, мы анализируем полученную информацию, чтобы иметь возможность выбирать между гипотезами. К примеру, если вы полагаете, что природа должна вести себя в данной ситуации таким-то образом, и проводите эксперимент, чтобы это доказать или опровергнуть, вы ведь хотите иметь возможность заявить, что экспериментальные данные подтверждают вашу гипотезу, а не чью-либо еще. Иными словами, мы ожидаем, что данные докажут ту, а не иную зависимость результатов эксперимента от переменных. В большинстве случаев не существует единственного «чистого» эксперимента, так что нам приходится многократно повторять измерения, чтобы получить гарантию достоверности результата. Поэтому мы часто нуждаемся в статистическом анализе полученной информации. Часто оказывается, что результат зависит от множества факторов. В этом случае нам необходимо отделить главные из них от второстепенных — зерно от шелухи.

( Читать дальше )

Подниму вопрос, который многим интересен - какое API вы используете для написания роботов? В комментариях просьба написать почему и планируете ли менять API в дальнейшем. Если планируете - что мешает вам поменять прямо сейчас. P.S. Вариант StockSharp - использование S# для любого реализованного в нём API (Quik api, smartcom, alfa direct, alor, transaq, plaza2).