Блог им. vlad1024

ЛЧИ, данные

Скрипты на питоне для выкачивания данных из статистики ЛЧИ и пост процессинга:
http://narod.ru/disk/27799043001/lchi_script3.rar.html


Как использовать?
1.  Скачать и установить сборку питона(если не установлен) 
http://sourceforge.net/projects/numpy/files/NumPy/1.4.1/numpy-1.4.1-win32-superpack-python2.6.exe/download

.
http://www.python.org/ftp/python/2.6.2/python-2.6.2.msi

  
2. Набрать в командной строке «python» должна появится консоль питона (если нет, прописать в PATH путь к интерпретатору)
3. Скрипт download.py скачивает данные для заданного года и участника. Например: python download.py 2011 dr-mart 
4.  Скрипт agregate.py агрегирует скаченные данные (раскладывает по инструментам, фиксит вечернюю сессию в хронологический порядок, немного склеивает сделки, и считает балансовую позицию)
Например: python agregate.py 2011 dr-mart
5. В результате должно получится(dr-mart_RIZ1.csv):
code,direction,price,amount,time,date,balance

RIZ1,1,122185.0,83,194936,20111005,83
RIZ1,-1,122220.0,-83,194956,20111005,0
RIZ1,-1,125610.0,-30,155054,20111006,-30
RIZ1,1,125965.0,6,174509,20111006,-24
RIZ1,1,125965.0,14,174510,20111006,-10
RIZ1,1,125965.0,1,174511,20111006,-9
RIZ1,1,126110.0,30,174515,20111006,21
RIZ1,1,126100.0,9,174616,20111006,30
RIZ1,1,125965.0,9,174645,20111006,39
RIZ1,-1,125100.0,-30,175144,20111006,9
RIZ1,1,125760.0,21,175858,20111006,30
RIZ1,1,126490.0,30,181004,20111006,60
RIZ1,-1,129025.0,-60,221820,20111006,0
RIZ1,-1,129780.0,-15,125659,20111007,-15
RIZ1,1,130630.0,15,160719,20111007,0
RIZ1,-1,131515.0,-15,175620,20111007,-15
RIZ1,-1,129180.0,-10,203153,20111007,-25
RIZ1,1,130750.0,25,232610,20111007,0

Недостатки:
Я так и не понял куда РТС дела статистику за 2009 и 2010 год??? На данный момент точно работает скачивание за 2008 и 2011. Возможно какие-то косяки с расчетом баланса в 2008.

UPD: поменял ссылку на сборку питона (эта с numpy без него не запустится agregate.py) или надо его отдельно скачивать и ставить

Агрегированные текущие данные за 2011 для всех участников: 
http://narod.ru/disk/27768338001/lchi2011_data.rar.html
 
178 | ★49
36 комментариев
еще одно орудие для охотников за гралем))
avatar
а нахуй это нужно?
avatar
Vov4ikOdessit, нет, на хуй, это не нужно.
avatar
Отлично! Если будут вопросы по использованию — скину в личку, ага?)
avatar
Евгений (evus), ага, пиши если что.
avatar
Евгений (evus), можно для чайников, как использовать? я скачал этот питон, скрипты(закинул даже их в папку Scripts), а дальше что?
avatar
DanilV, ой, это к vlad1024 вопрос.
avatar
DanilV,
1. надо добиться чтобы консоль python запускалась из командной строки. (то есть набираешь python, запускается консоль). Для этого надо путь к питону прописать в PATH (Мой Компьюте->Дополнительно->Переменные, выбираешь переменная Path, Изменить, и в конец дописываешь ";C:\Python26")
2. потом переходишь в каталог со скриптом и запускаешь(из командной строки фар и т.д.):
python download.py 2011 dr-mart
avatar
vlad1024, спасибо за скрипты и это разъяснение!
avatar
vlad1024, единственное, что скрипт agregate.py почему-то не работает — окошко с командной строкой Питона на мгновение появляется и сразу закрывается, никакого файла с агрегированными сделками не создается:(. А скачивание с помощью download.py отлично функционирует!
avatar
Schurik, я там в посте обновил
avatar
vlad1024, теперь заработало, спасибо большое! Но есть один небольшой баг. Если у участника конкурса на начало конкурса была какая-то позиция, то баланс в файле с агрегированными сделками рассчитывается неверно (неявно предполагается, что все участники конкурса начинают его в кэше).
avatar
Schurik, она считалась но не правильно, пофиксил.
avatar
vlad1024, не хочу показаться назойливым, но теперь скрипт agregate.py похоже не обрабатывает последнюю сделку, соответственно, не сходится баланс в последней строчке с текущим. Кроме того, меня немножко удивило, что, например, у dr-mart в последней строке csv файла, полученного с помощью последней версии agregate.py, сделки агрегированы в одну цену 130 750, хотя, на самом деле, они проходили по разным ценам…
avatar
Schurik, да, хотел бы добавить, что последняя сделка и в предыдущей версии gregate.py тоже не учитывалась, а агрегация сделок Марта в одну с ценой 130 750, конечно, принципиального значения не имеет, они проходили все на одной секунде, хоть и по разным ценам.
avatar
Schurik, да наоборот спасибо за багрепорты ) пофиксил. по агрегации «это не баг это фича», если торгует позиционник то все сделки прошедшие на одной секунде агрегируется (у марта там входы по рынку), если скальпер/hft робот то только те что прошли последовательно по одной цене.
avatar
vlad1024, ага, понял, это вполне разумно!
avatar
vlad1024, Спасибо, все работает.

ПЛЮСАНИТЕ кто-нибудь В ПРОФИЛЬ vlad1024, пожалуйста, а то я не имею такой возможности)
avatar
Кто расколет робота ПРАДА — тому печенька…
avatar
demonictrade, он расколот, там ничего интересного нет, только скорость и как следствие серьезные расходы на инфраструктуру.
avatar
Отлично! Спасибо!
плюс за пост и в профиль
avatar
Nonick, да, то же самое. Теперь можно красивые посты писать о том кто как торгует)
avatar
О, спасибо, как раз недавно пытался сваять такое на питоне.
avatar
Спасибо, большое. Подскажите, кто-нить пользовался для анализа сделок Tradison Analytics или Trade Analyzer, а может какой-нибудь другой прогой?
Дмитрий_KZ, можно взять Wealth Lab и просто прокрутить сделки из файлика в стратегии или на графике нарисовать.
avatar
vlad1024, Подскажите, при установке numpy требует Python 2.6? Надо скачать Python?
Дмитрий_KZ, да по второй ссылке в п.1
avatar
vlad1024, инструкции пошаговые можешь как это сделать? WL не пользовался, но ради такого дела поставлю…
avatar
xTestero, пошаговые если только как ни буть потом, в течении недели. в двух словах:
1. ставишь WL версии > 5 там стратегии на c#
2. читаешь из стратегии файл со сделками
3. совершаешь из стратегии сделки на тех же свечках и тем же объемов что в файл
4. профит
вообще можно из чего угодно так сделать, лишь бы был подходящий функционал
avatar
автору респект! только не понятно зачем python 2.6 и numpy 1.4.1 ставить. вот какая связка у меня заработала
www.activestate.com/activepython/downloads/thank-you?dl=http://downloads.activestate.com/ActivePython/releases/2.7.2.5/ActivePython-2.7.2.5-win32-x86.msi
sourceforge.net/projects/numpy/files/NumPy/1.6.1/numpy-1.6.1-win32-superpack-python2.7.exe/download
avatar
У меня получилось скачать детальные данные, автору огромнейшее спасибо и много плюсов отныне и вовеки веков)
avatar
vlad1024 спасибо большое, вопрос по Wealth Lab как прокрутить сделки и на графике нарисовать?
avatar
lagunasl, см. выше ответ xTestero
avatar
У меня тоже получилось. Спасибо большое Вам за труд!!!
привет! А можешь скрипт свой обновить, я поменял адрес загрузки внутри start_url = ""«investor.micex.rts.ru/ru/statistics/»"" + str(year) + ("""/default.aspx?act=stat&nick=%s""" % nick)

но он кажется входит в бесконечный цикл на
soup = BeautifulSoup(open_url(start_url))
avatar
вообщем я разобрался, нужно было подравить 2011 год в коде и сделать замену пробелов в нике на плюсик
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Долгосрочное инвестирование умерло. В этот раз - без "но". Хороших новостей не будет
Увеличение капитала посредством инвестирования в доли компаний всегда основывалось на двух тезисах (1) компания сможет на длительном...
Фото
Как на самом деле используют ИИ в алготрейдинге
Если первая часть моего репортажа по конференции алготрейдеров в Москве была об инфраструктуре, то вторая часть будет про искусственный...
«Профи» из группы Займер окупил первый приобретенный портфель
Делимся новостями коллекторского агентства из группы Займер. КА «Профи» вышло на точку окупаемости по первому приобретенному портфелю. ⚡️ Для...
Фото
Ростелеком. МСФО за Q4 2025г. Всё неплохо… но всё равно печально…
Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 4 квартал 2025г.: 👉Выручка — 270,5 млрд руб. (+15,6% г/г) 👉Операционные...

теги блога vlad1024

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн