<HELP> for explanation

Блог им. Jesse_Livermore

Системка

Инструмент- RI (на один контракт)
История с 2005г — н.в.
Комиссии и проскальзывания учтены.



 При всей красоте эквити, мне не нравится в этой системе средний убыток и максимальный убток по отношению к прибыли. Хотя эквити манит конечно :)

Вы бы стали торговать такую систему?
 

А что такого то? все нормально, лось редко но метко. Поставь стопы увеличит количество сделок, уменьшит размер лоса, если так уж смущает, но а вообще, ничего криминального не вижу в таком виде. Видимо просто система долго сидит в убытке, до последнего ждет, что вылезет в профит, и вполне вероятно, что часто вылезает.
avatar

garry

soniks, поправил
avatar

Freemason

soniks,

1.metastock

по второму пункту ничего не понял :)
avatar

Freemason

Какие-то странные показатели… Сколько стандартный ПФ?
avatar

CamarillaDaily

Посчитал… ПФ = 1.5. Нормально. Прибыль 187к руб. Доходность 270% с пдечом 10. При торговле от 100к, то есть без плеча, доходность = 27%…
avatar

CamarillaDaily

Но, извините, 9к пунктов убытка высиживать…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, да, не могу не согласиться с этим, меня это тоже возмущает :)
avatar

Freemason

Jesse_Livermore, Посмешил… Возмущает, так переделай...))) Или она сама себя создала?))))
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, нет, я её только что придумал. Попробую довести до рабочего варианта.
avatar

Freemason

Ага, если X/Y сделать равным 100 — еще больше поманит...))))
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, )))
avatar

Freemason

я б запустил. но исследовал бы дополнительно.
В системе уже есть стоплосс в пунктах? если нет то интересно, что будет с ним.
Та же история с тейкпрофитом. И с ними одновременно. Но это целое отдельное исследование конечно.
Потом видно определенную периодичность. похоже на годичную.
В таких эквити ваще часто бывает периодичность. Например зависимость от дня недели. тоже можно изучить.

А ваще да, меня тоже ваша эквити манит)))
avatar

NiTorchkov

NiTorchkov, система реверсная. Стопов нет.
avatar

Freemason

Jesse_Livermore, Мувинги поди…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, нет.
avatar

Freemason

Jesse_Livermore, Это хорошо…
avatar

CamarillaDaily

Jesse_Livermore, а. ну попробуйте всё равно стопы добавить. пусть иногда по ним выносит. интересно же. для начала поставьте их средних значений лося и профита. для начала ваще можно только тейк. а потом только лось.
avatar

NiTorchkov

NiTorchkov, да, обязательно попробую. Говорю же система сырая, вот только что придумал :)
avatar

Freemason

Jesse_Livermore, я просто намекаю чтоб с нами поделились потом результатами. интересно ж;)
avatar

NiTorchkov

NiTorchkov, Если стопы добавлять — должен будет исключать 1-ю свечу, а так как тут позиционка на несколько дней — то будет косяк!
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, зачем исключать свечу? не понял мысль. Просто стопы ставить сразу с ордером. это часто важное дополнение к системе. даже если окажется, что это не поможет. Это всяко поможет исследовать систему детальнее.
avatar

NiTorchkov

NiTorchkov, Объясняю. Предположим система купила в 23.00 со стопом 1000пп. На следующий день гэп вниз на 3000пп. Тестировщик покажет, что сработал стоп в -1000пп, а на реале он сработает в -3000пп
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, ну так это смотря какой тестировщик;)
и в любом случае такие штуки надо потом хотяб глазами отсматривать. и ваще всегда нужно переправерять все сделки на закрытии и открытии. лучше всё перепроверять чем пропускать свечи или отказываться от какого-то механизма. ну это имхо.
avatar

NiTorchkov

NiTorchkov, Любой тестировщик, не спорь. Просто это стандартная, как говорят, «граальная ловушка». А руками проверять несколько тысяч сделок, извини, зачем тогда тестировщик?
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, да, всё верно говоришь.
avatar

Freemason

CamarillaDaily, странные рассуждения, что значит любой. я вот в дукабре тестировал систему. пришлось делать это связкой мт4, матлаба и самописного приложения. ну и как вам такой любой. Думаю что какойнибудь СтокШарп (не тестировал на нем, только пробовал писать), например, позволяет корректно такое тестить. Руками тыщу сделок как нефиг делать, всегда с удовльствием. ибо потом из таких вылизанных штук сыплюца деньги!;) Тестировщик же нужен, чтоб сгенерить данные. а чем их проверять и исследовать на новые возможности, руками или прогой. тут уж от случая зависит.

про граальную ловушку согласен, это ты прально подметил.
avatar

NiTorchkov

NiTorchkov, я тож тут в декабре 1500 сделок по тикам проверял, так что возможно и реально, Если они на графике отмечены. а если это можно глазами, не залезая в тиковые данные сделать, то вообще не сложно и достаточно быстро
более 200-300-400 сделок в час будет скорость
avatar

moneymaker

moneymaker, ага. я тебя про это читал:)
avatar

NiTorchkov

NiTorchkov, Смысл тестить руками страту с ПФ 1.5? Это что, грааль что-ли? Я понимаю, если ты нашел систему с ПФ > 4-5, тогда, конечно, как ты говоришь ради золотого дождя можно круглые сутки поработать…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, ради золотого дождя можно круглые сутки поработать… шлюхой :))

прости, не удержался
avatar

moneymaker

CamarillaDaily, ни разу не получал ПФ такой… у тебя есть такие системы?
avatar

moneymaker

moneymaker, А то б я тут сидел с вами тер...)))
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, записывай рецепт!!!

1) стохастик
2) 2х SMA
3) оптимизация на 1 месяце

:)
avatar

moneymaker

moneymaker, Ага, 3-й пункт уменьшаем до 1 дня, получаем ПФ = бесконечность… Спасибо за рецепт, как видишь могу его улучшить...)))
avatar

CamarillaDaily

А soniks, как всегда мелькнул со своим стандартным «Незачет. Лучше моей системы в открытом доступе в инете нет...» и удалил нах комментарий… Видно понял, что повторяется уже в 100-й раз!!!))))
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, я его вообще не понял с его олбанским )))
avatar

Freemason

Jesse_Livermore, Он всегда так. У него типа система такая, что его просто озвездило уже… Тогда б молчал уже…
avatar

CamarillaDaily

moneymaker, вот кстати что-то мне подсказывает, что есть не оптимизировать совсем, а прикинуть на глазок, причем на минутках, причем на чемто типа евроюсд… выбрать внутри дня какуюто сессию с подходящей волатильностью… ухахахахахахахахахаха......:))))))))
avatar

NiTorchkov

NiTorchkov,
спорно имхо
CamarillaDaily, ну так если ПФ 1.5 нормально вылизать, есть шанс узреть ПФ 4.
Это не конкретный пример, но надежда:)))
avatar

NiTorchkov

NiTorchkov, я вам много млн в ДУ дам, если это не подгонка
avatar

moneymaker

moneymaker, дык говорю ж надежда только. а как будет что-то такое, обязательно напишу письмо счастья тебе:)
avatar

NiTorchkov

moneymaker, или наоборот скроюсь от мира сего в бункер. и буду смотреть как капает бабло как кащей:))))
avatar

NiTorchkov

moneymaker,
а для таких рещений вам стат значмо время или колво сделок?)??
student_vrt, да все важно, в комплексе, это понятно, что с жесточайшими фильтрами добиться большого ПФ от системы с 5ю сделками за год не очень сложно, но в итоге она будет слишком негибкой. во всем нужна гармония. для меня минимальная разумная граница кол-ва сделок в год — это 50-70шт. меньше уже грозится быть переподгонкой, ну или надо с головой залезать в логику, чтобы понять, что меньшее кол-во сделок логически оправданно
avatar

moneymaker

student_vrt, gyazo.com/7a3d9d3dc6f9fcd225ec1704744101c2

вот система с высоким PF, большим кол-вом сделок, даже считается все верно, но при этом абсолютно некомфортная для инвестиций
avatar

moneymaker

NiTorchkov, Ни хера не получается… 1.4-1.5, хоть тресни… Но надежда, конечно есть)))))))
avatar

CamarillaDaily

moneymaker, вы правы
NiTorchkov, Корректно это можно протестить только на тиках. То есть, даже если минутная свеча в 3000пп, то путь к этим 3000пп мог быть через 1000пп. Но тест за 7 лет на тиковых данных — боюсь месяц комп молотить будет…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, бойтесь, А мой оптимизацию меньше дня делает :)

бектест 3х лет на тиках заниамет ну минуту… мб меньше
avatar

moneymaker

moneymaker, всё так
CamarillaDaily, и вообще, чем ТФ на тиках больше, тем времени надо меньше.

засада, если ты ставишь оптимизацию не только по параметрам системы на тиках, но и оптимизацию по ТФ на тиках. все, вот тут жопа.

проще отдельно ТФ протетсить по отдельности, чем большую оптимизацию пускать
avatar

moneymaker

moneymaker, ну один то бектест ваще не долго. я не думаю что @Jesse_Livermore много оптимизировал. мне кажется у него чтото простое тут.
avatar

NiTorchkov

CamarillaDaily, а вы не на тиках тестите?:)
может и месяц кстати:) но если система с простыми условиями, то это не долго на самом деле.

я согласен, что топикстартер наверно на свечах тестил. вот поэтому и советую просмотреть все сделки. по данному конкретному вопросу можно даже не все, а сделать выборку в экселе по времени и позырить.
avatar

NiTorchkov

NiTorchkov, а тики-не тики, вы имеете ввиду минутки тестить потиково?… эт наверн реально долго)но для этого ПО надо соответствующее, я что-то даже не видел, чтобы та же ниньзя или велслаб предоставляли такую возомжность.

вот построить бары по тикам — эт пжалуста
avatar

moneymaker

moneymaker, да. совсем по тикам и имею в виду:) зависит от системы конечно, гдето и не надо.
влслаб давно не бзал, но там точно даже близко не было. в нинзе тестил, но своим скриптом по тикам, а не встроенным тестером. так что хз. готового ниче пока не знаю, это да. есть надежда на СтокШарп, но руки не доходят.
avatar

NiTorchkov

moneymaker,
с этим
«С»+
вам поможет и грамотная команда
NiTorchkov, А зачем? У меня WLD корректно стопы отрабатывает внутри свечи, первую свечу не торгую. Зачем мне тики?
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, а. если не надо, то конечно. согласен.
avatar

NiTorchkov

NiTorchkov,
верно говорите\
если прогер нормальный то всё тестится
например можно выкачать тики и по ним построить любой фрейм и сравнить где вход где выход.
CamarillaDaily, эта классическая проблема ri. Решается путем предварительной подготовки данных — удаляем первую минуту торгов.
avatar

Chepell

Chepell, Здрасти, приехали… Как это удаляем? Если стоп стоит на 1000, а гэп на 3000 и мы эту минуту удаляем, то типа в реале тоже стоп не сработает?
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, стоп на тестах сработает по открытию следующей свечи, после первой, которую удалили.
А в реале естественно ничего не удаляем и стоп сработает в первые секунды открытия, но не внутри фантомной свечи.

Конечно для большей точности нужно удалять не первую минуту, а первые сделки дня, но это сложнее, нужно тиковую историю обрабатывать. И упрощение в виде удаления первой минуты особо не скажется на результатах системы, если конечно в системе изначально для принятия решений используется только фантомное открытие рынка.
avatar

Chepell

Chepell, непрально. вы ж ёё из реальных торгов не удалите;)
avatar

NiTorchkov

NiTorchkov, Нет, может Chepell имел в виду, что и на реале первая свеча пропускается, то есть стоп ставится не у брокера, а программно отслеживается по цене, начиная со второй свечи. Но тогда все равно тестить такое нельзя.
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, вот я и говорю, что это непральное решение в общем случае. для каких то систем покатит, но я даже представить с ходу не могу. неизвестно же где будет рынок после первой свечи. может гэп получится еще больше, или не меньше, или не сильно меньше:)
avatar

NiTorchkov

CamarillaDaily, нет, ничего такого не делаем.
У нас цель ведь добиться соответствия тестов реальной торговле, поэтому и нужно готовить данные для тестов.
В реале и так исполнение пройдет, только там где будет реальные сделки, а не фантомное открытие.
avatar

Chepell

Jesse_Livermore, Или все же интрадей?
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, позиционка.
avatar

Freemason

Jesse_Livermore, ТФ меньше дня? Тогда стопы не прокатят меньше 3к… (Я не выпытываю, у меня своя есть похожая)
avatar

CamarillaDaily

Запускай!!! Чего выкладываешь-то?
avatar

jtrade

Jetta, сначала нужно тщательно, и что самое главное, правильно протестировать перед тем как запускать.
avatar

Freemason

Jetta, Я не понимаю зачем все это?! Чего ты этим хочешь добиться? Системка и что?! Поделился, спасибо, я рад за тебя!!! Так торгуй по ней, если она тебя так устраивает!
… но, если ты ее уже здесь выложил, значит с ней уже что-то не так, и ты это сам понимаешь…
avatar

jtrade

Jetta, Просто обсуждаем, ты чо разволновался? Я тоже выкладываю, люди советуют, много для себя открываю…
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, ну ладно, дай ты человеку поволноваться )))
avatar

Freemason

Jesse_Livermore, угу, чет jetta перебрал.

ощущение, что гораздо лучше бы отнесся, если бы ты выложил пост «ой, парни, я проипал 900к, памажите, чем можите»
avatar

moneymaker

moneymaker, точно )))
avatar

Freemason

Jesse_Livermore, Ага, ты хочешь, что бы я обманывал тебя? Jesse, спустись на Землю! Чудес не бывает. Если ты этого так хочешь, то тебе напишут тут то, чего ты хочешь! А это будет объективно?
avatar

jtrade

Jetta, Мой самый лучший друг тот, который мне всегда, говорит всю правду, а не тогда, когда я его об этом прошу…
avatar

jtrade

CamarillaDaily, На смартлабе наверно, не было такого дня, когда, кто-нибудь не выкладывал свой грааль… Зачем, выкладывать то, что еще «фантазия»? Если она буде тебе приносить стабильные деньги, будешь ее выкладывать???
Выкладывай свое эквити… Этим нужно хвастаться…
Jesse_Livermore, Ссори, если вдруг так жестко!!! Ничего личного!!!
А по эквити, системка так и радует!
avatar

jtrade

Jetta, не. ты просто не в теме. разработка системы это вполне таки тема сайта. эквити — важная информация о процессе разработки, даже если саму систему не светить. да и остальные циферки и ответы на вопросы. мы тут пообсуждаем поспорим о разработке систем… может чего нового получится. это полезно. имхо)
avatar

NiTorchkov

NiTorchkov, да мы просто делим шкуру не убитого медведя (или быка)))… Сами подумайте, зачем? Если копнуть глубже, то система будет радовать, если просто не будет сливать…
А вообще, Jesse_Livermore, Вы торговали вообще руками??? У Вас в профиле это«Не торгует на финансовом рынке»!
Тогда, каких коментов Вы ждете???
avatar

jtrade

Jetta, Хоспади, ты меня уже вымотал.

Хотелось бы выругаться матом, да не хочу быть забаненым. Ну не нравится тебе ну пройди мимо, занеси меня в блэклист и не читай больше. К чему эти твои комментарии? Далее отвечать не буду, ибо всё с тобой ясно.
avatar

Freemason

Jesse_Livermore, Ничего личного!!! Можешь материться в личку!))) А честно, меня эти сообщения в личку, уже достали… зря, что отвечать не будешь!!! Тем более, мимо проходить не буду.А чего ты хочешь услышать собственно? Да, система лучшая??? И тебя это устроит?
Я бы, искал все возможные ньюансы, потому что, не хочу обманываться…
avatar

jtrade

Jetta, Jesse_Livermore, Да успокойтесь вы!
avatar

CamarillaDaily

Jetta, ну тогда ваще получается что любое обсуждение трейдинга — это дележ шкуры неубитого мишки.
я ведь вполне серьезно говорю, что это очень полезное обсуждение для тех кто разрабатывает системы. может быть это конкретно е самое полезное, но такие, в общем случае, даже очень.
avatar

NiTorchkov

NiTorchkov, Есть прибыльная система, показанная на эквити. Какие Вы хотите услышать комментарии???
Большинство, будет только за!!!
… но один, который, это уже испробывал на себе, будет стоять в стороне, понимая, почему система не работает, когда все говорили «Да»!!!..
avatar

jtrade

Jetta, никто в таком ключе не обсуждает же. посмотри наши каменты. все кто хоть раз пробовал понастоящему пройти все этапы разработки автоматизированной системы и видел всякие данные и эквити, имеют сазать по этому поводу, поспорить, что тут нужно исследовать и как. все знают, что такое эквитти имеет подводные камни. это и интересно.
avatar

NiTorchkov

Jetta, Я свою, озвученную в последнем посте запустил. Следите за эквити...))) Уйдет в минус макс дродаун за историю 17000р — выкину.
avatar

CamarillaDaily

Jetta, Да где ж ты тут увидел хвастовство? Тут хвастаться то еще не чем :) Просто показал систему, хочу заметить весьма сырую, этим самым призвав общественность к дискуссии.
avatar

Freemason

Jesse_Livermore, Ты глубоко ошибаешься, когда говоришь «хвастовство»!!! Я об этом даже и не думаю!!! Чем тебе хвастаться, если она даже реальными деньгами не торгует???
avatar

jtrade

да нормаьная система, в портфель ее и все.

одну некомфортно такой ДД сидеть, а вот 5-10систем и уже не критично. т.е. все решает диверсификация.
avatar

moneymaker

moneymaker, абсолютно согласен. И тоже убеждён, что систем должен быть портфель :)
avatar

Freemason

Jesse_Livermore, Я скажу и точка!!! Я бы не стал торговать такую систему!!!
avatar

jtrade

Jetta, Я просто не знаю случая, когда бы обсуждали действительно прибыльную систему на реале!!! Есть ли такие, кто бы ее еще обсуждал бы???
avatar

jtrade

Jetta, Давай спать, а?...)))
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, С кем, с тобой что ли?))))
avatar

jtrade

Jetta, простой пример. обсуждение стратегий участников ЛЧИ;)
avatar

NiTorchkov

NiTorchkov, Зачем их вообще обсуждать??? Зачем просто не попытаться скопировать?
avatar

jtrade

Jetta, ну кто-то запирается с ноубуком и коирует. ктото не может без коллективного разума. ктото не хочет копировать, но из обсуждения узнает много новых фишек. почему есть научные журналы и конференции, инсттитуты и сообщества, когда можно просто закрыться на 6 лет как перельман и стать самым крутым?:) кстати он это сделал после того как из обсуждения с коллегами в сша, вдруг понял чтото больше их и решил срочно потратить жизнь на это.
avatar

NiTorchkov

NiTorchkov, Перельмана не трогай! Он и в почете скорее за то, что так и сделал!!!
avatar

jtrade

Jetta, )))
avatar

jtrade

Jetta, согласен. но повторяю. сделал он это не из пустого места. а после того как много лет учился, работал, обсуждал.
avatar

NiTorchkov

Ребята, отпустите меня спать! Давайте завтра продолжим!
avatar

CamarillaDaily

CamarillaDaily, :))) 3 часа назад я в другой теме сказал что спать пошел. аааааааа!

спокойной ночи!
avatar

NiTorchkov

А то я как тот чудик — «В инете кто-то не прав!»
avatar

CamarillaDaily

Я не против систем, т.к. торгую руками и вопрос о системе у меня так или иначе возникнет…
За топик я уже голосовал…
Не сумел донести то, что хотел сказать… Да и ладно…
Jesse_Livermore, интересная беседа получилась.+ в профиль…
avatar

jtrade


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW