Перед публикаций данных  Министерством энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов, свое мнение предоставило API и Bloomberg. У экспертов опять разброд и шатание… Если по нефтепродуктам схожие ожидания, то по запасам сырой нефти ожидания радикально разошлись...

по данным Американского института нефти (API), после трех подряд недель роста запасы нефти и некоторых нефтепродуктов в США неожиданно сократились. Итак, за неделю до 16 февраля в США (в баррелях):

• запасы сырой нефти: -0.907 млн;
• запасы в Кушинге: -2.644 млн;
• запасы бензина: +1.644 млн;
• запасы дистиллятов: -3.563 млн.

Согласно прогнозу 9 экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, цифры  покажут, что в США за отчетный период (в баррелях):

• запасы сырой нефти: +3.0 млн (медианный прогноз: 8 экспертов ждут роста, 1 — снижения);
• запасы бензина: +1.5 млн (медианный прогноз: 7 экспертов прогнозируют рост, 2 эксперта — снижение);
• запасы дистиллятов: -1.0 млн (6 экспертов ждут снижения, 2 — роста);
• запасы сырой нефти в Кушинге: -2.5 млн (собственный прогноз Bloomberg).

www.forexpf.ru/news/2018/02/22/bl5q-api-neft-dorozhaet-posle-neozhidannogo-sokrascheniya-zapasov-v-ssha.html

В связи с тем, что пока я склоняюсь к тому, что Американский рынок упадет еще ниже, нефть  больше смотрится в шорт, да еще на прошлой неделе произошел подозрительный рост золота. Все это дает мне основание полагать, что и наш рынок, как минимум, не будет расти в ближайшее время. Соответственно формировать сейчас новый долгосрочный портфель считаю не целесообразным. Поэтому мой фокус в данный момент времени смещен в сторону краткосрочной торговли.

 

Для краткосрочной спекулятивной торговли, для более ювелирной точки входа, я решил протестировать индикатор маркет-дельта. Я искренне полагаю, что при долгосрочной покупке дивидендных акций время находится на стороне трейдера. То есть, даже неудачный вход с большой долей вероятности со временем выйдет в прибыль. Другой вопрос: сколько времени на это уйдет!

 

При краткосрочных спекуляциях расклад совсем другой. Тут уже важен точный вход и выход. Кстати, из-за этого краткосрочные спекуляции я считаю уделом опытных трейдеров, которые уже научились «чувствовать» рынок. Так вот, помимо объемов торгов, я решил попробовать включить в свою торговую систему маркет-дельту. Маркет-дельта — это разница между покупками и продажами по рынку. Если дельта положительная, то это означает, что в данный период времени преобладали покупки на указанную величину, а если отрицательная — продажи на указанную величину. 

( Читать дальше )

Одна из моих любимых тем, это возможность предсказания. Но не просто предсказание жизни или кончины, а возможность предсказание обвала на бирже, или революции. Но к счастью революции бывают редко, а вот обвалы случаются довольно регулярно, примерно раз в 10-11 лет. Так например в этом году, а может и в начале следующего многие, в том числе и я ждут очередного кризиса. О своей подготовке к ниму я писал в более ранних статьях. Но в этой статье я хотел бы обрисовать типовую картину развития мыльного пузыря. Эта картинка может сказать больше, чем многотомное исследование. Жаль, что картина обычно видится в тот момент когда уже все произошло. Тут же появляются люди, которые находят типовое сходство, но как правило падение и все к ниму приготовления видны постфактум. Читатель же может мне задать резонный вопрос, а где же мы ведь на шкале времени даты нет, мое мнение, что в данный момент (19.02.2018) мы находимся в зоне «Возврат к «норме». С одной стороны слом тенденции уже произошел (5-6 февраля 2018) и было достаточно сильное падение, но инерция движения вверх откатило как минимум на 50 %.  Вырастит ли рынок еще? Скорее всего да, но в ближайшее время тенденция пойдет в обратную сторону. Я думаю, что когда все случится. Многие «вытератили слез» вспомнят, как удачно Галицкий продал свою долю в Магните. Будут забыто и подергивание рук и нервозность в голосе. Будет вспоминаться «звериное чутье момента». В общем предлагаю свой сценарий фильм под названием «Жизнь».

Привет, друзья!

Продолжаем наш марафон, подводим итоги теперь уже 5-ти недель торгов. 

Результат прошедшей недели:




Неделя была очень волатильной, я поймал большого лося, а вот А.Г. молодец, больше всех заработал на этой неделе.

В среду хеджил портфель от падения рынков после выхода в 16:30 CPI, был лонг 50 фьючей Si и Put Ri где-то на 20-30 тыс.руб. На 17:00 была хорошая прибыль, затем USD/RUB стал падать, Ri пошел в рост, EUR/USD с Америкой стали выкупать и чего-то меня черт дернул оставить эти позиции до вечера, хотя раньше всегда старался закрывать текущие интрадэй позы до 18:45. Как сейчас помню свои мысли, думал оставлю до вечера, а вечером часов в 21:00-22:00 закрою, типа даю шанс рынку еще немного подумать. Где-то к 21:00, когда я добрался до терминала и увидел, что USD/RUB упал за 3 часа почти на рубль, я подумал про себя «вот тебе бабушка и Юрьев день», стоит один раз нарушить элементарное правило и получай в этот же день такой взрыв волатильности против твоей позиции. Если не ошибаюсь, рубль в эту среду поставил исторический рекорд по своему укреплению за столь короткое время за всю свою историю. Убыток за день составил -80 тыс.руб.

Также мне очень запомнился четверг — был сигнал утром на покупку USD/RUB, он в среду хорошо упал, поэтому в четверг виднелась минимальная цель 57 000 по фьючу Si. Помню свои мысли в голове, что с вероятностью 95% я уверен, что цена минимум до этой цели дойдет, поэтому не пожалел даже 40 тыс.руб вложить в опционы Si со страйком 57 000, которые экспирировались в этот же день. Что было дальше — это просто песня, наверное, когда состарюсь смогу весь этот опыт в мемуары объединить и опубликовать для близкого мне круга лиц)))).

Итак, купил 1055 контрактов по цене 4 копейки, к обеду опцион вышел в деньги и дальше началась проверка брокера на прочность после дневного клиринга:



( Читать дальше )

Нахожусь в промежуточном состоянии, считаю, что начинаю выкарабкиваться из ямы, в которой оказался за годы лудоманской торговли. Падать то легко, а вот подниматься трудно. Ещё тяжелее от того, что так долго был период убыточной торговли, осознавать, что каждый год был убыточен с  начала трейдерской карьеры с 2009 года.

Чем можно быть довольным на данный момент, так это тем что по нет ни одной несистемной сделки, есть сигнал для входа — торгую, нет сигнала — не торгую. Например на этой неделе сигналов не было, и соответственно ни одной сделки не было. Даже желания нету бессистемно торговать, так сильно был бит прошлыми ошибками, когда торговал несистемно. Да, скучно, ведь руки то помнят как можно лудоманить совершая хаотичные сделки ;), но понимаю, что если совершу несистемную сделку я стану врагом самому себе и ничего хорошего из этого не выйдет. И почему то твёрдо уверен в себе, что не сорвусь.

Спекулянтский портфель и инвесторские портфели разделены и находятся у разных брокеров, поэтому с этой точки зрения хорошо. Я даже по несколько недель в инвесторские портфели не захожу.

( Читать дальше )

Вышла свежая порция данных от компании Baker Hughes по буровой активности на 16 февраля. Число активных буровых в США за неделю не изменилось (число буровых на нефть выросло на 7 шт., а на газ снизилось на то же количество).

Рост числа буровых становится все более уверенным и уже на 34 штуки превышает летние максимумы. Однако пока число активных буровых составляет лишь только половину от того, что было до обвального падения цен 2014-2015 годов. Так что по этому параметру есть еще солидный запас для роста. (Вот только было бы достаточное количество извлекаемой нефти в земле). 

( Читать дальше )

Всем привет!

Итак, я продолжаю брать реванш. И актуальная ситуация на моем ПАММ-счете такова. Все кто вложились до 4 февраля, с учетом вариационки заработали в районе 100% прибыли. Так что задача минимум решена. Что касается ухода Альфа-Форекс из зоны РФ, то своим мысли озвучила в данной статье.

Что касается рынка?

То с предыдущего поста, они практически не изменились. Другими словами “бей Бакс” – ибо это приносит прибыль. Больше всего вопросов вызывает аппетит к риску, с одной стороны хочется встать в лонг по SnP. Но с другой, опасаюсь повторного залива который был на прошлой неделе. Ведь те проблемы которые вызвали коррекцию, так никуда и не ушли. И очень сомнительно, что банкротство нескольких имен специализирующихся на  ETF, ребалансировало рынок. Следовательно, нужно понимать что вплоть до заседание ФРС в марте, нервозность будет сохранятся. Однако, паникерам и ставившим на падение стоит учитывать, что SnP вновь выше 2700 (плюс с начала года). И стратегия покупай и держи приносит свои дивиденды.

( Читать дальше )

Заложено сокращение расходов на поддержку национальной экономики и социальное обеспечение населения.
На социальную политику по сравнению с  2017 годом  меньше на 7,8% — до 4,702 трлн рублей.  На пенсии — на 12,9%, до 3,232 трлн рублей.
План поддержки российской экономики урезан на 16,4% — с 2,575 трлн рублей до 2,212 трлн.
Расходы на армию и полицию на 260 млрд рублей больше, чем в 2017 году.
 Суммарно на чиновников, армию и полицию бюджет может потратить 6,332 трлн рублей, или 38% всех расходов.
«Главный показатель бюджета — это рост внутреннего валового продукта. Впервые за три предыдущих года у нас заплонирован  рост более 2%.
Заложино новое увеличение налогового давления и рост сборов с населения и бизнеса. Для латания дыр в федеральной казне Минфин намерен собрать дополнительные 912 миллиардов рублей за три года. 
        Первой из утвержденных мер станет повышение цен на бензин.
        Отмена беспошлинного ввоза товаров, купленных в иностранных интернет-магазинах. 

( Читать дальше )

Те, кто только начинают осваивать торговлю на бирже, считают, что определения точек входа, выставления stop-loss и применения паттернов будет достаточно для прибыльной торговли. Но это ошибочное мнение, неверный подход.

Самое важное

Возможно, в начале пути, аналитических и технических навыков хватит для совершения хороших сделок. Однако чтобы удержаться на плаву и достичь долгосрочного успеха, необходимо выработать в себе психологическую устойчивость. Любой трейдер с опытом торговли более 3-х лет ответит вам, что психология — это 90% успеха трейдера, остальные 10% — система и механика торговли.

В повседневном трейдинге есть множество факторов, прямолинейно влияющих на ваше эмоциональное состояние:
— Зарабатываете мало – недовольны, хочется больше;
— Зарабатываете много – хочется еще больше, и рынок начинает наказывать вас;
— Развиваетесь медленно – опять недовольны;
— Держите сделки долго – надеетесь сорвать куш, и в итоге пересиживаете;
— Совершаете короткие сделки – хотите урвать с рынка хоть что-то;
— Вне рынка – переживаете об упущенных возможностях заработать;
— Несовпадение направления движения цен с ожиданиями – приводит к раздражению и лишней тревоге.

( Читать дальше )

Итак, последние актульные сводки с поля боя следующие. Хотя, многие наверное сами видят. В общем, я не только отбилась, но и заработала. Если ориентироваться на базовый капитал (усредненный), и из вводов — вычесть минус, то за неполный месяц, плюсую на 60%. 

В общем, за счет чего так получилось? Подробно написала на сайте. Хотя если в вкратце? — просто придерживалась того о чем пишу в этом блоге.  Теперь по рынку. 

Usd/Rub — как и писала вчера мы не только протестировали 57.00 но и ушли вниз и судя по настроению это еще не предел. Стоит учитывать что впереди налоговый период, так что будем еще немного ниже. Однако, я закрыла остаток, а играть в керри решила через продажу Usd/Zar — по ней больше свопов да и как показало поведение пары во время массового ухода от риска, в ней надежней. Так что рубль в далнейшенем буду отыгрывать через Si (Forts)

Euro/Usd — тут по сути все без изменений, тест 1.26 не за горами, а что дальше будет видно. 

( Читать дальше )