Отожмём рынок с дельтой

В связи с тем, что пока я склоняюсь к тому, что Американский рынок упадет еще ниже, нефть  больше смотрится в шорт, да еще на прошлой неделе произошел подозрительный рост золота. Все это дает мне основание полагать, что и наш рынок, как минимум, не будет расти в ближайшее время. Соответственно формировать сейчас новый долгосрочный портфель считаю не целесообразным. Поэтому мой фокус в данный момент времени смещен в сторону краткосрочной торговли.

Для краткосрочной спекулятивной торговли, для более ювелирной точки входа, я решил протестировать индикатор маркет-дельта. Я искренне полагаю, что при долгосрочной покупке дивидендных акций время находится на стороне трейдера. То есть, даже неудачный вход с большой долей вероятности со временем выйдет в прибыль. Другой вопрос: сколько времени на это уйдет!

При краткосрочных спекуляциях расклад совсем другой. Тут уже важен точный вход и выход. Кстати, из-за этого краткосрочные спекуляции я считаю уделом опытных трейдеров, которые уже научились «чувствовать» рынок. Так вот, помимо объемов торгов, я решил попробовать включить в свою торговую систему маркет-дельту. Маркет-дельта — это разница между покупками и продажами по рынку. Если дельта положительная, то это означает, что в данный период времени преобладали покупки на указанную величину, а если отрицательная — продажи на указанную величину. 

Я приведу один из вариантов использования мной маркет-дельты. На картинке график цены на фьючерс РТС. Часовой тайм-фрейм. После отбоя от сильной зоны цена поползла вверх. А далее случился интересный момент. Произошла мощная попытка опустить цену вниз. Об этом говорит бар с большим объемом и огромной отрицательной дельтой. В этот час было много продаж по рынку. Но, как видно в дальнейшем, кто-то выкупил данные продажи и можно было ожидать продолжения движения вверх, что и произошло.




 

Такой фортель я называю сломом ожидаемой модели поведения цены. Когда большинство ждет одного движения, а происходит совсем противоположное. Это очень сильный сигнал для входа. И вот как раз в этом случае маркет-дельта очень хорошо продемонстрировала мне, на сколько рыночных продаж было больше, чем покупок. Но при этом цена не пошла дальше вниз, а продолжила восходящее движение.

Теперь лично мое мнение, почему некоторые трейдеры говорят, что маркет-дельта не работает. Во-первых, нужно обязательно понимать контекст рынка, видеть зоны покупок и продаж, уметь читать объемы, а маркет-дельту использовать как дополнительный фильтр, но не как основной сигнал на вход. А во-вторых, не надо отвлекаться на все сигналы, а рассматривайте только те, где большой объем торгов и большая дельта. Пусть их будет и немного, но эти сигналы самые интересные. В общем, продолжаю тестировать индикатор дальше.