Приветствую всех.

 

В данной статье мне хотелось бы не научить чему либо в ТСЛаб, а научиться самому у людей, потому мне будут очень важны ваши комментарии.

Задался вопросом, как интересно захэджировать позицию, чтобы обезопасить себя торгуя по тренду. Последние пару лет ртс успокаивает своих фанатов, и очень редко бывают большие гэпы, и резкие движения рынка так же скорее случайность, чем закономерность как было раньше. А чем дольше он так успокаивает нас, тем сильнее его может начать штормить, и переносы через ночь, которые последнее время более менее безопасны, могут вылиться в серьезные убытки. 

Потому собственно вопрос, каким образом себя хэджировать если стоишь по тренду?(а его все нет и нет)
хотел было рассмотреть вариант по опционам, но насколько понимаю, без математики, открывать в противоход ртсу по опционам, это серьезный риск?!

Так же проверил банальную гипотезу, что если допустим ртс по алгоритму зарабатывает, то открываясь в ход по коррелирующей бумаге и противоход по обратнокоррелирующей бумаге, можно заработать соизмеримо.

( Читать дальше )

Сбербанк запустил интересный проект «Открытые данные» www.sberbank.com/ru/opendata. Там предоставлены данные по всем клиентам России, которые обслуживаются в сбере. Наконец-то можно посмотреть настоящую среднюю зарплату в регионах и в Мск.

Причем зарплата и пенсия по регионам сильно не отличается.




( Читать дальше )

Как говорится, трудно уснуть, пока в интернете кто-то не прав.

Случайны ли эти самые тренды? Таки нет вопроса более актуального на сегодняшний день:)

Возьмем часовую историю за 10 лет и проведем тот самый технический анализ: выделим все серии подряд идущих белых (черных) баров. Далее будем считать, сколько у нас получится серий из 1 белой (черной) свечи, сколько из двух, трех и т.д. Для сбербанка получается следующая картина:


























Зеленым цветом окрашены серии растущих баров, черным — падающих. И, о, чудо! Серий из двух баров почти ровно в 2 раза меньше, чем серий из 1 бара… а серий из 3 баров опять же в два раза меньше, чем серий из 2 баров и т.д. Паскаля, Ньютона, Да Винчи сюда....

В общем, вполне себе такое случайное блуждание за 10 лет с точки зрения орлов и решек. Кстати, эта картина одинакова для всех бумаг, которые я посмотрел, и не зависит от объема торгов. Везет тому, кто знает о завтрашнем аресте Ходорковского и идет шортить акции Юкоса… для него никаких случайностей нет.

( Читать дальше )

Сегодня хочу поговорить об одной очень интересной платформе в которой можно создавать индексы и спреды в пару строк кода. И затем на основе этих данных котировать какой-нибудь инструмент. Про платформу в которой есть мультиконнект, в том числе Plaza 2 и SmartCom, которые позволяют оттестировать и торговать самые сумасшедшие стратегии на очень приличных скоростях.

Сегодня мы поговорим про оснаску для создания ХФТ ботов — про Os.Engine. И Посмотрим как просто в платформе создать свой индекс!

 

Раз

Пишем при создании робота одну строчку:

 TabCreate(BotTabType.Index);

 

Два

Затем можно наблюдать вкладку на панели слева. Выбираем её и нажимаем «Настройки данных»

 

 

Три

Добавляем инструменты нажимая на плюсик справа:

 

( Читать дальше )

Во второй части рассказа о воплощении теории хаоса в биржевом трейдинге Сергей Голубицкий продемонстрирует, как можно использовать идеи конструктивно, а не ради маркетингового эффекта.

( Читать дальше )

Друзья! Выложена новая версия S#.Designer!

Для тех, кто первый раз слышит о программе — это бесплатный конструктор роботов. Программирование не требуется!


С уверенностью можем сказать, что это самая наполненная по функционалу версия. Множество новых фишек, особенностей и возможностей для каждого трейдера! 
Нам самим не терпится рассказать обо всех изменениях, поехали:
1. Редактор кода на C#. Напиши часть или вообще всю стратегию на C#, а Designer выступит в роли графической оболочки. Нет ничего проще.


( Читать дальше )

Приведу лишь пару примеров из разряда средней температуры по больнице за 2015 год. Однако, эта же статистика, посчитанная по каждому месяцу 2015 года, совпадает с общей за весь год. В качестве примере рассматриваются акции Сбербанка обыкновенные. Напомню, что случилось за тот год с любимым сбером:























Из тиковых данных делаем ренко-бары по 10 копеек (в среднем по 250 баров в день) и по 50 копеек (в среднем по 10 баров в день). Далее рассматриваем скользящие последовательности из пяти таких баров и строим две статистики:
s — сумма знаков пяти баров;
q — сумма произведений знаков четырех соседних пар в каждой пятерке.
Полученные статистики сопоставляем со СБ.

Все возможные пятерки:

[[1]]
[1] 1 1 1 1 1

[[2]]
[1] 1 1 1 1 -1

[[3]]
[1] 1 1 1 -1 1

[[4]]
[1] 1 1 1 -1 -1

[[5]]
[1] 1 1 -1 1 1

[[6]]
[1] 1 1 -1 1 -1

( Читать дальше )

Os.Engine очень полезен для скальперов. В базовом функционале привода есть стакан быстрого ввода с горизонтальными объёмами, АвтоСтоп, АвтоПрофит, двухуровневый встроенный риск-менеджер, алерты (отложенные заявки привязанные к линиям и каналам), возможность визуализировать поток сделок в виде объёмных фигур.

Всё абсолютно бесплатно! Поговорим об этом!

 

Первое что нужно сделать, чтобы включить Os.Trader в режиме привода, это подключить соответствующую вкладку, которая называется Engine.

Как подключиться к Квик и создавать вкладки смотрим здесь: http://o-s-a.net/forum/threads/51

Вкладка Engine идёт первая (не перепутайте с огромным количеством бесплатных роботов, которые ниже):

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Сегодня искал в интернете книгу Эрнеста Чана «Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale».
И наткнулся на гитхабе на большой сборник книг по различным областям и наукам, включая трейдинг и деривативы.
Правда все книги на английском. Но настоящему трейдеру ближе таки buy/sell))

https://github.com/spinlockirqsave/books

Добавляйте в закладки. Ставьте лайки)

Доброго времени суток!
Появился свободный рублевый кэш.
Выбираю между FXMM и ОФЗ 24018. Деньги будут нужны через 180 дней.
Выскажите пожалуйста Ваши размышления.

Понятно, что по доходу FXMM нужно платить налог, но радует отсутствие посадок.
По ОФЗ возможно снижение цены, но отсутствие налогов с КД.