Достаточно долгое время китайская экономика не упоминалась в основных мировых кулуарах, которые первыми публикуют негативные сигналы для динамики финансовых рынков. Ни темпы роста ВВП, ни последняя публикация инфляции или данные по индексу деловой активности не выступают факторами для негативного движения рисковых активов.

Если обратить внимание на динамику курса австралийского доллара, то он, несмотря на последнее решение РБА снизить процентную ставку, остается на достаточно высоких уровнях, которые говорят о «бычьей» тенденции данной валюты. Ключевым фактором такого сюжета, скорее всего, выступает рынок Китая, который не создает новых негативных переживаний для инвесторов, ставящих на рисковые активы.

Многие участники финансовых рынков ведут разговоры о предстоящих выборах Президента США, повышении ставки ФРС, решении Банка Японии по новой стимулирующей программе, Brexit 

Книга рассматривает применение методов VWAP, которые могут служить динамической поддержкой и сопротивлением.
Торговля в каналах, отбои/пробои и другой незаурядный арсенал.
Но вопрос от какой точки строить индикатор? и в какой точке его действие прекращается ?
Ответы даны в этой книге.

В книге масса рабочих илюстраций и примеров использования.
Системки просты, легко масштабируются и поддаются всякого рода математическим надругательствам, не теряя при этом своих основных качеств.

В конце книги даны формулы расчета индикаторов и примеры их
программирования ( в которых не мало ошибок).
В книге нет глав посвященных психологии ̶к̶р̶а̶н̶о̶в̶щ̶и̶к̶о̶в̶ трейдеров.

Книга заслуживает внимания, как новичков, так и матерых алготрейдеров измученных ̶н̶а̶р̶з̶а̶н̶о̶м̶ процессом переоптимизации и подгонки своих ТС.

Автор Harry Dent.

Уже прошло 45 лет, и часы продолжают тикать.

Мы находимся в периоде долгового бума с начала 1970-х, когда мы отказались от золотого стандарта. Долги теперь повсюду: торговые дефициты, бюджетные дефициты, необеспеченные пособия, частные долги – куда ни ткни пальцем! С 1971 года общий объем наших долгов вырос на 2,5 ВВП.

Как могут экономисты не видеть эту проблему? Как такая ситуация может считаться устойчивой?

Нет, она не может считаться устойчивой. Мы приближаемся к масштабному финансовому кризису, и доказательством этому служат огромные пузыри в финансовых активах, которым суждено лопнуть. И когда они лопнут, все то искусственное богатство, которое было накоплено за много десятилетий, будет уничтожено также, как было уничтожено богатство в период с 1929 по 1932 год!

График внизу показывает логичное продолжение текущих тенденций.

Как и с любым наркотиком – а долг является финансовым наркотиком – со временем все больше и больше долгов имеют все меньший и меньший эффект. В конечном счете вы достигаете “нулевой отметки” на которой эффект перестает проявляться, а наркотик убивает вас от переутомления и интоксикации.

Открытый интерес — количество позиций открытых покупателем и продавцом фьючерсов и опционов. Так, если покупатель и продавец одновременно открывают новую позицию пл 1 контракту, то открытый интерес увеличивается на 2 контракта.

Открытый интерес является мерой ликвидности рынка и участия крупных игроков в нем. Как правило, в процессе серьезных трендов открытый интерес растет.

Одной из методик анализа открытого интереса на рынке деривативов является исследование соотношения опционного интереса между коллами и путами. Чем выше опционный интерес в коллах по отношению к путам, тем серьезнее шансы на растущий тренд.

В качестве фактологической базы используем отчеты Межконтинентальной биржи The Ice по опционам на фьючерс Brent в ежедневном режиме они публикуются официальной страничке. При этом биржа сознательно делает задержку на 2 дня по открытому интересу, чтобы снизить шансы игроков на реверс инжиниринг (выявление поведения другой стороны по этой информации). С задержкой в 1 день выдаются данные по объемам на страйках. Эту информацию также включим в наш датасет. Скачки открытого интереса 13 октября и 11 ноября связаны с экспирацией опционов. Отметим, что в начале октября у нас будет пропущено несколько дней по технической ошибке (не успели выкачать из базы биржи, сейчас же доступа к отчету нет).