Всем доброе! Меня зовут Дмитрий Семенов, я основатель аналитической платформы ETPINVEST и мы провели масштабное исследование по скользящим средним: 8 типов MA, 23 периода, кроссоверы, буферные зоны, фильтры, золотой крест, тройная MA, динамический стоп-лосс.

Всего 1 871 тестовая комбинация на 1 209 акциях США (с 1970-х) и 251 акции России (с 2003-го). Данные по Америке с Yahoo Finance, по России с МосБиржи. Все цифры в таблицах — медианы по датасету. Ниже — ключевые выводы. В конце поста — ссылка на полное исследование с таблицами и файлами для скачивания.

Тип MA почти не важен

Первый результат, который удивил: разница между типами скользящих минимальна. SMA с периодом 300 дала 4,9% годовых на рынке США. TEMA с тем же периодом — 2,07%. Разница 2,8 п.п. Вроде ощутимо, пока не сравнишь с другим числом: SMA(300) vs SMA(5) — разница 9,5 п.п. Выбор периода оказался в три раза важнее выбора формулы. Все экзотические типы (Hull, DEMA, TEMA, ZLEMA) проигрывают обычной SMA. Больше сигналов = больше ложных входов = хуже результат.

Это не очередная статья про «нужна дисциплина» и «учитесь контролировать эмоции».

Я хочу сказать жёстче.

90% не зарабатывают не потому, что рынок сложный.
А потому что они ведут себя одинаково.

И я сам через это проходил.

Разберу 5 причин, которые реально убивают результат.

Большинство зациклено на одном:

«Найти точку, где точно пойдёт»

Отсюда начинается вечный цикл:

• новая стратегия
• новый индикатор
• новый “грааль”

Человек не строит систему.

Он не считает математику.
Не думает сериями.
Не понимает, что часть сделок обязана быть убыточной.

В итоге каждая сделка становится экзаменом.

И такой подход не выживает на дистанции.

Даже нормальная система даёт:

• просадки
• серии убытков
• периоды, когда “ничего не работает”

И вот здесь ломается большинство.

Сценарий всегда одинаковый:

• 2 стопа → сомнение
• 3–4 → паника

Трейдинг часто воспринимается как отдельная техническая зона: есть рынок, стратегия, риск, дисциплина, а сам человек как будто остаётся снаружи — со своим характером, своими страхами, своим способом жить и выдерживать жизнь вообще. Это ощущение держится до тех пор, пока в рынке не становится по-настоящему тяжело. В этот момент уже трудно делать вид, что речь идёт только о навыке.

Когда внутри поднимается тревога, спешка или жгучее желание срочно вернуть потерянное, в терминал заходит не только трейдер, туда заходит весь человек целиком. И тогда начинает проступать то, что в обычной жизни ещё можно прикрыть, сгладить или объяснить обстоятельствами. В трейдинге это видно быстрее и жёстче, потому что здесь почти нет расстояния между человеком и реальностью.

Рынок не приносит в человека ничего нового. Он просто быстрее показывает то, что уже есть. Поэтому одни и те же сценарии так упорно повторяются. Можно менять инструменты, режим, подход, но снова и снова приходить в одну и ту же точку, потому что в рынок человек приносит не только решение, а свой способ быть.

Дневник Ларри Вильямса продолжается.

Сегодня — неожиданное сравнение.

Что общего между трейдингом и Бостонским марафоном?

На самом деле — гораздо больше, чем кажется.

Бостонский марафон

В 1995 году я был одержим идеей пройти квалификацию для участия в сотом юбилейном Бостонском марафоне.

Мне было 53 года, и задача была непростой: нужно было уложиться в 3,5 часа.

Чтобы добиться этого, за год мне пришлось пробежать 12 марафонов.

Во время этих забегов, когда тело уже отказывалось слушаться, голова продолжала работать.

Именно тогда я увидел удивительное сходство между бегом и торговлей.

В любом деле нужна тренировка.

Никто не пробегает марафон без подготовки.

Нельзя просто выйти на старт и решить: «Сегодня я готов».

Сначала — короткие дистанции.

Потом — больше.

Медленно, шаг за шагом.

И однажды ты замечаешь, что уже способен бежать по-настоящему долго.

На бирже все точно так же.

Нельзя сразу заходить большим объемом и надеяться на стабильный результат.

Трейдинг — это азартная игра. Только ставим мы не на футболистов, а на финансовые активы. Перевес, или высокая вероятность — это всё равно лишь вероятность. А значит результат каждой сделки случаен.

Если трейдер прибыльный, то на дистанции его прибыль распределяется хаотично. Она не постоянна. В отличие от убытков. Те стабильны.

А убытки имеют мерзкую привычку — ходить толпой. И когда такая серия начинает душить, мозг отключается. Остается только одна навязчивая мысль — вернуть баланс. Либо начинаешь рисковать больше, чтобы отбиться, либо бросаешь всё к чертям.

Многие трейдеры уверены: их это не коснется. Спойлер: коснётся. Математика приходит к каждому, просто не предупреждает заранее.

В таблице выше реальность. Это вероятность получить луз-стрик на дистанции в 50 сделок. По вертикали указан винрейт (ищи себя), по горизонтали количество убытков, которое ты можешь получить подряд.

Часто говорил, что тебе достаточно иметь винрейт 50% при среднем RR 1:2 и ты будешь обеспечен до конца жизни.

Еще раз повторюсь: не стоит торговать новость. Это может быть манипуляцией или триггером для закрытия позиций инсайдерами.

Сами судите: гендир и главбух компании знали эту новость давно и естественно они заранее зашортили эту бумагу. А сейчас, по факту — уже кроют прибыльные позиции.

И кроют их, как всегда — о последних получателей новости, то есть — о хомяков обыкновенных — Cricetus cricetus.))

Есть люди, которые на рынке по 10 лет. Каждое утро читают аналитику, следят за ставкой, за отчётами, знают наизусть P/E и могут с умным видом объяснить, почему рубль должен укрепляться.

Умные, образованные люди. Но в минусе. Год за годом.

Я таких видел сотни. Их главная проблема в том, что они упорно ищут причину. А причина всегда ловушка для толпы.

Трамп что-то ляпнул – нефть упала. Вышли данные по запасам – выросла. Где-то бахнули дронами – нефть в небеса. Объявили пандемию – народ мысленно ложится в гроб, сливает активы по лоям и несёт деньги в кэш. А по итогу все в минусе.

Выложили короткое видео про стоп-лоссы. И как обычно в комментарии набежали десятки лудоманов, доказывающих что стоп-лоссы необходимы для защиты капитала. Чтобы каждому отдельно не отвечать, напишу здесь одним постом.

Рубрика #ОтветыНаВопросы

«Илья, вы рассказываете про плечевую торговлю, что это лудомания, а сами не ставите стопы! парадокс. Хотя в начале говорите про грамотное управление рисками.

Я понимаю, что большой опыт за плечами у вас, большой скилл по насмотренности, чуйки, наития и всего прочего. но субъективно для меня торговля без стопов-это еще хуже лудомания, чем торговля с плечами по вашим словам.

Если что, то это не предъява-просто для меня это не понятно и может быть я до этого дойду через какой-то промежуток времени. Но на данном этапе у меня фиксированный риск в 1% от начального депозита, с учетом спреда»

В стоп-лоссе у вас нет никакого фиксированного риска. У вас просто готовность зафиксировать 1% УБЫТКА. После этого вы опять открываете позицию с риском. И опять готовы взять убыток.

Коллеги, всем привет!
Сегодня мы поговорим как написать ТЗ на создание торгового робота.

Когда хочется воплотить своего замечательного и долгожданного торгового робота в жизнь, в первый раз непонятно с чего начать. А помимо самой идеи и своего опыта начинать надо с Технического задания.

Как же сделать тех задание?

Чтобы разработчик собрал робота ему нужно общее понимание картины и четкое описание правил работы робота.

По этому вы можете воспользоваться простой схемой для написания ТЗ:

1)      Биржа и таймфрейм – от того что вы торгуете и на каком таймфрейме зависит выбор платформы и требования к быстродействию робота.

2)      Торговля ведется в лонг, в шорт или и то и другое одновременно?

3)      Условия входа – Опишите условия входа в позицию, например

“Вход в лонг, если цена закрытия пробила максимум за N баров”.

или

“Вход в шорт, если RSI(14) пересёк уровень 70 сверху вниз”.

В лентах соцсетей он кажется простым путем к легким деньгам, но в реальности это сплошные психоэмоциональные перегрузки.

1️⃣ Трейдинг — это не обычная работа, что становится очевидным очень быстро.

Вы можете выполнить идеальную сделку, как по учебнику, и все равно потерять деньги. В то же время нарушив все правила можно получить прибыль. В этих условиях теряется ощущение контроля, так как схема «усилие = результат» не работает.

2️⃣ По своей сути, трейдинг — это игра вероятностей. Поэтому тут важны не отдельные сделки, а работа на длинной дистанции.

3️⃣ Слепое упорство не работает. Многие трейдеры проводят месяцы или годы, повторяя одни и те же ошибки, называя это дисциплиной.

Прогресс начинается только тогда, когда вы регулярно анализируете свои сделки, выявляете и устраняете недочеты.

4️⃣ Одержимость деньгами — это тихий убийцаторговых счетов.