Избранное трейдера Максим

по

Оттачивание алгоритма и фильтрация разных рыночных ситуаций

Приветствую всех!

 

Данная статейка просто изложение в тексте моих мыслей при создании алгоритма. Пусть это будет продолжение предыдущей статьи о том как собирал свой велосипед. 

После того как собрал алгоритм, внес в него не мало коррективов, в частности закрываю тейком, это позволило сэкономить чутьчуть денег, так как алгоритм «случайно» мог достигнуть равновесной цены, и при закрытии по рынку могли сталкиваться с ситуацией когда равновесная была достигнута в пике и далее рынок сильно отскочил от него. Понятно что тейком, внес новый риск что сделка может не закрыться по расчетной цене, но благо это можно обойти ожидая новую равновесную цену (я в своем алгоритме предусмотрел ситуацию, если тейк не сработает то на след баре крыть по рынку).

Итак теперь график эквити выглядет так 

Оттачивание алгоритма и фильтрация разных рыночных ситуаций

Понятно вроде бы красиво, но бывают слишком крутые просадки. Иследующим шагом стало изучение ситуаций, при которых алгоритм лосит.



( Читать дальше )

Тслаб 2017 отзыв... 6 лет торговли под тслабом ботами...

    • 17 апреля 2017, 10:45
    • |
    • ves2010
  • Еще

6 лет пользую тслаб… делюсь личным опытом… и пора в очередной раз потыкать ленивые жопы   острой палкой... 

вкратце… с лета 2014 наблюдалась деградация функционала тслаба и нежелание разработчиков править баги… что привело печальным последствиям… и можно дальше не читать... 

достоинства тслаб:

1 легок в освоении… кубики… есть возможность писать на си… можно собирать из кубиков достаточно сложные вещи… где то на 4000 кубов собирается все легко… потом начинает тормозить и виснуть редактор...

2 достаточно надежен… могли бы еще более увеличить надежность… еслиб вместо пассивного восстановления связи с сервером осуществлялось подключение к другому резервному серверу…                 у многих брокеров есть синхронизированные сервера… заявки на одном сервере дублируются на другом… т.е можно просто подключиться на другой сервер и все продолжит работать… а не ждать пока поднимут упавший сервер

3 легко перейти от тестов к реальной торговле



( Читать дальше )

платежи ИП 2017, что изменилось?

Приближается конец квартала. Что это значит для индивидуальных предпринимателей? Что надо сделать обязательные бюджетные платежи. Каждый год что-то меняется, поэтому надо освежить информацию. Итак, до конца марта надо заплатить:
  • Фиксированный взнос в ПФР = (5850 руб за квартал или 23400 руб за год)
  • Дополнительный взнос в ПФР = (1% от выручки, к-я превышает 300 тыс руб)
  • Фиксированный платеж в ФФОМС = (4590 руб за 2017 год)
Размеры 1 и 3 привязаны к МРОТ, а МРОТ каждый год меняется, в этом году он составил 7500 руб, поэтому и размер взносов изменяется.
Но есть и ещё одна инновация, которую я заметил совершенно случайно!!! Оказывается, что бюджетные платежи ПФР и ФФОМС надо теперь платить в свою налоговую, а не в пенсионный фонд! (пруф).

Добавлю, что все эти платежи не обязательно платить до конца марта. Но если вы хотите уменьшить квартальный налог на сумму этих платежей, то сделать это необходимо до конца квартала! Поэтому я каждый раз плачу вовремя. (Налог за 1 квартал надо будет платить до конца апреля.)

Пример… Допустим вы уплатили суммарно в 1 квартале все три пункта и у вас получилось в сумме 20 тыс рублей.
За квартал вы заработали 1 млн и налог ИП на упрощенке составил 60 тыс рублей (6%).
Это значит, что уплатите вы не 60 тыр, а 60-20=40 тыр. Это такой момент, который даже при помощи google непросто отыскать точный ответ. Поэтому, если я вдруг что-то соврал, напишите в комментариях, как делаете вы.

Кстати чтобы не ошибиться с реквизитами, я всегда платежку составляю онлайн в МОЕ ДЕЛО. Они автоматом подставляют верные КБК и ОКТМО, а также реквизиты той бюджетной организации, в которую надо платить. Так я собственно и узнал, что платежи в ПФР надо теперь платить в Налоговую. А вообще, я МоеДело держу по сути для двух вещей:
  • заполнить автоматом налоговую декларацию (надо сделать до конца апреля)
  • напоминалка о платежах (элементарно напоминают по почте о том, что надо что-то сделать обязательное)
Еще там есть возможность консультации по спорным вопросам — пользовался этим в самом начале.

Адаптивная система принятия решения на рынке.

Моя адаптивная система основана на методе взвешенных индикаторов, т.е. на сигналах нескольких стандартных ТС, обобщая их и распределяя между ними весовые коэффициенты, которые меняются в зависимости от эффективности самих ТС.
Скажу сразу торговля происходит исключительно в ручном режиме.
Веса разделяются от 0 до 1 с шагом 0,5 т.е. 3 режима (Сила сигнала).

В общей сложности в ТС присутствуют 4 момента:
1.Общая картина в данном активе на основе торгового диапазона
(Примечание: если торговый диапазон низкий, я только покупаю или ничего не делаю, если высокий, то как правило актив на хаях, и я продаю).
2.Трендследящая ТС.
2.Контртрендовая ТС.
3.Поиск дней «Взрыва волатильности».

Как измеряю силу сигнала от ТС:
Тут всё до банальности просто, если тренд мощный и идёт под углом 45 градусов и больше (Что как мы знаем очень редко), то я использую силу 1. Такое в основном при коротких продажах.
Если на рынке затишье, то соответственно 0, при средней силе тренда 0,5.

( Читать дальше )

Реальный результат проскальзывания ботов

    • 22 февраля 2016, 09:44
    • |
    • ves2010
  • Еще
1. Боты под акции фьючи с 15.12.15 по 20.02.2016 реальные торги

проскальзывание в % на сделку=(расхождение с расчетной эквити/(число сделок*2*размер позы))*100%=(165к/5406*2*120к)=0.0127% на сделку 
имхо очень даже хороший резалт

2 Бот под евро-рубль и бакс-рубль...
проскальзывание в % на сделку=(136к/(848*2*230к))*100%= 0.035% чето многовато… ожидал раза в 4 меньшее

число сделок надо умножать на 2, т.к вход и выход

мораль в том...

1 что 2 месяцев торгов обошлись мне в 300к… это 150к в месяц… и еще комиссы...

2 можно примерно прикинуть затраты на торговлю в % годовых от капитала… ((150к проскальзывания+50к комиссы)*12/15мио капитала) *100%=16% годовых... 

3 таким образом мне надо отбить 16% затрат на торговлю + 14% инфляция и чтоб получить хоть какой то профит мне надо заработать овер 30% годовых...

4 т.е на российской бирже для меня гейм овер

пичаль

АЛГО Как я это вижу: I “Исходные данные”

    • 15 февраля 2016, 18:31
    • |
    • Ага
  • Еще

Решил написать цикл статей про алгоритмическую торговлю с моего взгляда и опыта,  как я это вижу и применяю, т.е. буду описывать мой субъективный взгляд ;) Начну с самых простых вещей и буду двигаться к более сложным…

P.S. Описание содержит (или отталкивается от) практику торговли фьючерсами на CME

Исходные данные:

Все, что у нас есть это исторические данные, даже наш опыт это тоже «исторические данные» в известном смысле, и будущего не знает никто. Поэтому работаем только от истории. Поступающие в реальном времени данные, тут же становится историческими т.к. уже случились.

Наша задача – найти закономерности на имеющейся истории, дающие статистическое преимущество и эксплуатируя их получать профит. Но сами «закономерности» должны обладать определенными свойствами. Например, любая закономерность должна область определенной степенью «стационарности» (стабильности), что бы она могла дать нам себя поэксплуатировать, (об этом я расскажу в будущих статьях). Еще одно из таких свойств – техническая возможность ее эксплуатировать, но это больше касается HFT, а этот цикл не о высокочастотной торговле.



( Читать дальше )

Брать ли деньги в долг? Трейдинг и доверительное управление.

Эх, давненько я на Смарт-Лабе ничего не писал. Сегодня повод появился.

Впервые за 3 с лишним года нашей совместной деятельности очно познакомился с Игорем Чечетом. Благо повод был — пустили прямой самолет Воронеж  — Екатеринбург. 2 часа лета и вот я в гостях у Игоря.

Дмитрий Власов и Игорь Чечет

Тем для обсуждения было много. Интересно поговорить с человеком, с котором практически в ежедневном режиме общался более 3х лет. Но при этом ни разу очно не встречался. До чего дошел прогресс.

Когда стали обсуждать темы, связанные с трейдингом — решили включить камеру. Может и Вам окажется интересным послушать наши разговоры на кухне.



PS: Игорь написал про нашу встречу здесь >>>



Книга "What I Learned Losing a Million Dollars" - Чему я научился, потеряв миллион долларов

...

Итак, братиш, прочитал я книгу, название которой меня очень заинтриговало («Чему я научился, потеряв миллион долларов»).

Оценка 4 из 5.

Книга "What I Learned Losing a Million Dollars" - Чему я научился, потеряв миллион долларов

Чувак из небольшого города (обычный пацанчик с района, как ты и я), рассказывает свою историю взлета и падения. Как он поднимается до крутого брокера, члена комитета биржи, как зарабатывает приличные деньги и как потом проё… т больше миллиона, уходит в долги и чуть не заканчивает жизнь самоубийством. (Попытка самоубийства была довольная смешная. Единственным способом для него спасти благосостояние своей семьи было устроить с собой несчастный случай. За это бы семья получила страховку миллон долларов. Он бухой кароч поехал на своем порше, чтобы врезаться в мост, но его остановили менты — он ехал по скоростному шоссе слишком медленно — со скоростью 20 км в час.  Он был настолько бухой, что забыл переключить скорость и ехал все время на первой). Потом начинается  рассказ о том, чему он научился, какие выводы сделал.  Он приходит к выводу, что трейдером-то толком и не был, а до этого ему просто лишь везло.



( Читать дальше )

Бизнес-мутанты, бизнес-зомби и бизнес терминаторы Петербурга

Я счас в Питере. 9 лет назад я переехал из Питера в Москву. Бываю здесь нечасто, раз в полгода, и хорошо вижу какие метаморфозы постоянно происходят с маленьким бизнесом в Петербурге со временем. Общая мораль такова — уличных бизнесов, которые жили бы 20 лет по сей день практически нет. Ну нет таких! Что интересно отличает нас от той же Европы...

Начну с 90-х. Что было в 90-е в СПб? Денег ни у кого не было, а еще ни у кого ничего не было. Длинных денег на строительство гипермаркетов и больших магазинов тоже не было. Поэтому были ларьки. Хотел найти хоть одну фотку ларьков у Витебского вокзала года так из 1995-го, но, к сожалению, не смог. Дело в том, что сейчас вообще не узнать окрестности у этого вокзала. Тогда ларьки были везде! Они были внутри вокзала, они были на всех проулках вокруг вокзала, напротив вокзала, на загородном проспекте на аллеях +500м во все стороны от него. 
Бизнес-мутанты, бизнес-зомби и бизнес терминаторы Петербурга
Тож самое было на Сенной. За продуктами ходили на Сенной рынок. Такой я видел Сенную площадь все свое детство.

Постепенно начали появляться магазины электроники. Загородный проспект весь был в магазинах электроники. Одним из самых первых и самых старых был фирменный магазин «Вега» на 5 углах. Помните такую отечественную технику, как «Вега»? Сейчас даже не верится, что когда-то российская компания выпускала такие штуки!
Бизнес-мутанты, бизнес-зомби и бизнес терминаторы Петербурга 
Магазин был тут:

( Читать дальше )

Гайд по торговле на бирже часть2 Основа торговли

Первая часть лежит тут… smart-lab.ru/blog/155810.php… думал частично переписать, но решил просто добавить...

 

            1 Основа торговли

            Трейдинг — это прогнозирование будущих цен и торговля этого прогноза с целью извлечения прибыли.

            Прогнозирование будущих цен можно делать на основе различных методов и способов, например: фундаментального анализа, новостей, цены, объемов, элиотов и прочих методов или их сочетания. В любом случае выделяется параметр наблюдения или ряд параметров на основании которых принимается решение об исходе прогноза.

            В конечном итоге, исходы прогноза всего 2 — тренд и контртренд. В случае тренда мы делаем вывод что параметр наблюдения достаточно изменился, чтоб движение продолжилось, а для контртенда на основаниии такого же изменения параметра мы сделаем вывод что движение прекратится и сменится на противоположное.

 



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн