Только сейчас до меня, дурака, доперло, что я учился на самом трейдерском факультете, из всех которые только могут быть — факультете технической кибернетики.
Почему понял?
1. Откопал одну советскую книгу на даче, 1974 года. Одна из лучших книг про трейдинг, которые я читал. Потом напишу про нее подробнее.
2. Накопленный на рынке опыт только сейчас мне дал понять, что на самом деле было важно.
 

• теория вероятностей
• теория информации
• дискретная математика
• теория и практика программирования
• автоматические системы управления
• основы теории управления
• цифровая обработка сигналов
• измерительные информационные системы
• моделирование систем
• основы искусственного интеллекта

Все это самые что ни на есть трейдинговые дисциплины, и все они входят в курс кафедры Измерительных Информационных технологий, где я учился. Все это было, и то, что я благополучно провафлил, думая, что это все никому ненужная скукотень, которой я все равно заниматься не буду. Не то, чтобы я это не делал, делал. Но делал, без понимания конечной цели.
А сейчас вот на сайте кафедре нашел, удивился:


Двоякое чувство.

Приятно конечно, а с другой стороны, обидно. По идее там бы должен был висеть фото достойного человека, который совершил прорыв в области науки и техники, открыл высокотехнологичное производство, получил Нобелевскую премию. А там вешу я, говорящая голова из телевизора. Человек, далекий от науки, техники и технологий.

Мне за себя стыдно.

http://iit.ftk.spbstu.ru/

Появилось немного свободного времени. Зашел на Смарт-лаб. И вот опять,… странные чувства….
 
Когда-то, первое время, он здорово увлек меня, этот сайт, до 16-го октября 2011. Возникали новые статьи-идеи…, а вместе с ними положительные прыжки в торговле (правда счет был маленький). Основные тогдашние мои мысли отразились в нескольких статьях http://smart-lab.ru/my/hobbit/page3/, которые были мало кому интересны. Не чувствовал интереса и поддержки. Соответственно и мой интерес философствовать здесь на сайте пропал (и по-моему не только у меня).
 
Тон задавали разного рода прогнозисты-предсказатели, типа Васи Олейника. Ну, ещё Шурик и все кто много писал о своих результатах (и ничего о самой торговле и тем более о подходах и идеях). С прекращением генерации идей, мои торговые результаты тогда пошли вниз. Странное совпадение… Неужели генерация идей так помогала удерживать положительный тренд доходности? :) Очень возможно :).
 
Однажды, таки, решился выдавить из себя последнюю мысль в статье От теории случайных блужданий к игре в хаос. Там было много недосказанного и спонтанного… Но вектор доходности медленно стал разворачиваться в плюс… Не хочу говорить больше о мистике. Возможно, это случайность.


( Читать дальше )

Задача — сделать внутридневную стратегию спсособную проторговывать большие объемы на рынке акций РФ (первая 10-ка наиболее ликвидных бумаг).
Период тестирования - 2008-2012
Максимальная просадка за весь период — 10,62%
Среднегодовая доходность — 215%
Общая доходность за весь период — 12 735%
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — пробой уровней + немного хитрых математических преобразований
Сколько оптимизируемых параметров — 1
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,71% что говорит о большом объеме, который можно протащить через эту стратегию 
Максимальный объем средств используемых системой (в моменте) — 37%

( Читать дальше )

С декабря по май медитировал над опционами и писал дипломную работу про косяки модели Блэка-Шоулза-Мертона, в июне защитил ее, и теперь решил поделиться — вдруг кому-нибудь будет интересно почитать.

narod.ru/disk/55200205001.648fdbc5dbbfa194696d7836b9dbbb04/edward_gordin_graduation_paper.pdf.html

Там в общем введение это блаблабла; 1-я глава — про стохастический процесс базового актива, риск-нейтральность и выведение формул опционов на разные базовые активы (через риск-нейтральное мат.ожидание); во 2-ой главе самое интересное — это моделирование стохастической волатильности в Монте-Карло (очень наглядно показывает, почему существует улыбка волатильности); 3-я глава — про опционный риск-менеджмент (модифицированные греки).

3-я глава не очень оригинальная, техники взяты из Dynamic Hedging Талеба.

Начало.

Продолжим просвещения в области опционной торговли вместе. 
На самом деле не очень хочется пересказывать теорию из книг и рассказывать что такое пут, кол, базисный актив, страйк и т.д. С этим можно разобраться самостоятельно по книгам или вебинарам (например, www.youtube.com/watch?v=AeSCpfGL8B4). Люди с бОльшим педагогическим опытом лучше меня это объясняют. Мне больше нравится тема практического применения и разбор различных методик и стратегий. 
 
Немного лирики. Хочется донести посыл, что не нужно боятся опционов и их якобы сложности. Инструмент можно использовать по-разному, не углубляясь сильно в теорию, формулы, греки и т.д.

Разберем несколько кейсов для игроков, которые торгуют фьюч. Чем могут быть полезны опционы?..
 
Кейс 1.
Например, вы набрали короткую позицию по фьючерсу на среднесрок (планируете переносить через ночь и не одну), поставили стоп. Но боитесь, что стопа могут коснуться, высадить вас и снова пойти вниз. Или стопа вовсе нет. В этом случае можете купить опцион кол и захеджировать позицию. Пусть он будет даже дешевым с дальним страйком, но это позволит вам заработать на опционе (он вырастет в цене) в случае движения рынка против вас, тем самым компенсировать часть потерь.
 


( Читать дальше )

Случайно при исследованиях закономерностей на рынке получил следующие результаты. Средний профит в год 171%, при максимальной просадке 7%.




( Читать дальше )

Коллеги, нужно проверить стратегию, точнее ее основной принцип. На истории хотя бы годика три. Инструмент фРТС. Сам раньше этого не делал, с софтом обращаться не умею, а за вечер не научишься. Просто показалось, что что-то нащупал, но в ручную это проверять самоубийство. 

Системка простая, пересечение двух мувингов, просто нужна статистика по кол-ву сделок, просадке ну и все остальное, что дают программы тестирования. Если окажется что-то дельное, можно будет использовать.

Нужно, чтоб понять стоит ли вообще дальше рыть эту тему или забить. Вообще я не системный трейдер :) Но на таком рынке начинаешь задумываться о бездушной системе.

Кому не сложно?

 
Оригинал статьи находится тут: http://www.shark-trading-group.com/


Основная задача, которая стоит перед трейдером — это анализ. Трейдер должен анализировать абсолютно все: техническое состояние акции, баланс между покупателями и продавцами, характер покупателей и продавцов, общее настроение рынка, выходящие новости и макроэкономическую статистку. Но на этом анализ для успешного трейдера не заканчивается: каждый из нас должен анализировать себя и свою торговлю, обеспечивать себе постоянную положительную обратную связь. Усиливать свои сильные стороны и стараться не работать в слабых областях. Помогает наладить обратную связь и отрегулировать торговлю  статистика. Ее роль очень трудно переоценить, только статистика может сказать какие ошибки мы допускаем, что у нас лучше всего получается, а что получается хуже.
Для анализа сделок существует специальный сервис -Маркетстат

( Читать дальше )