Статистика и отбор акций: как совместить невозможное?

 
Оригинал статьи находится тут: http://www.shark-trading-group.com/


Основная задача, которая стоит перед трейдером — это анализ. Трейдер должен анализировать абсолютно все: техническое состояние акции, баланс между покупателями и продавцами, характер покупателей и продавцов, общее настроение рынка, выходящие новости и макроэкономическую статистку. Но на этом анализ для успешного трейдера не заканчивается: каждый из нас должен анализировать себя и свою торговлю, обеспечивать себе постоянную положительную обратную связь. Усиливать свои сильные стороны и стараться не работать в слабых областях. Помогает наладить обратную связь и отрегулировать торговлю  статистика. Ее роль очень трудно переоценить, только статистика может сказать какие ошибки мы допускаем, что у нас лучше всего получается, а что получается хуже.
Для анализа сделок существует специальный сервис -Маркетстат

. Он стоит денег, но совершенно смешных по сравнению с той пользой, которую он может принести.  Таким образом он помогает проанализировать нашу торговлю, полученные результаты сделок, определится с математическим ожиданием, средней сделкой и другими важными параметрами. Но торговля состоит не только из открытия и закрытия позиций (хорошо, если бы было все так просто). Помимо непосредственного совершения торговых операций каждый трейдер на бирже NYSE/NASDAQ постоянно проводит поиск тех акций, по которым он совершит сделку. Есть старая поговорка — трейдер хорош настолько, насколько хороши акции, которыми он торгует. Действительно, поиск и отбор акций один из самых главных навыков трейдера. Мы всегда стараемся найти именно ту бумагу, в которой с большей вероятностью и меньшим риском совершим прибыльную сделку. Именно поэтому мы ежедневно проводим отбор акций на NYSE/NASDAQ  для торговли, готовимся к торговой сессии. Поэтому, вполне логично, что возникает задача оценки эффективности отбора акций для торговли. Если со статистикой по сделкам все понятно, то как сделать статистику для отбора акций, что бы отслеживать эффективность?
Приведу пример как я анализировал мои research'и. Количество акций по определению не зависит от трейдера, от рынка нельзя взять больше, чем он готов дать. Я исхожу из двух параметров оценки отбора той или иной акции:
 
1. Пошла ли акция в преполагаемую сторону
2. Были ли в акции точки входа
 
Каждый параметр оценивается исходя из одного балла, таким образом акция, которая пошла в нужную сторону и дала точку входа получает максимальный балл — 2. Данный подход позволяет достаточно гибко оценивать выполнение отбора акций перед сессией. Правильно указанное направление говорит о верном понимании рыночной ситуации, точка входа — о торговой возможности.
После торговой сессии я суммирую балы всех акций, которые были отобраны и делю на максимальное количество баллов. Таким образом получается процентное соотношение между реальным результатом торговой сессии и идеальным (ожидаемым) результатом.
 
На рисунке ниже приведена статистика моего отбора акций за период 13-21 июня.





Данная статистика позволит проводить анализ наиболее удачных дней недели для отработки сетапов акциями, проследить повышение навыков отбора акций, а так же выявить слабые места в анализе текущей рыночной ситуации. Промежуток за несколько дней, конечно, никакой глубокой информации не покажет, но если рассматривать периоды в месяцы, то это безусловно очень глубокая и важная информация.