По итогам июня счет по опционам-фьючерсам вырос на +0,22% (ММВБ +0,02%). Результат нулевой. Эквити с начала года:
 

 
  Счет пока в зоне восстановления, думаю, скоро этот процесс ускориться: веду работу над улучшением работы систем, отметается всё не нужное, что-то вводиться новое.  
   Из стратегий можно в очередной раз отметить успех регулярной продажи фьючерсов (стренгл и стредл), плюс в этот раз на хэджировании не пришлось ничего потерять. Убытки принесли направленные позы, сейчас отказываюсь от пут-спредов (пользы в них не вижу совсем, при боковике теряешь, при движении против теряешь, при нужном движении — мало зарабатываешь), из направленных стратегий оставлю лишь простую продажу опционов (получается чем проще, тем лучше). Совсем отказываться от направленных поз нельзя, даже не смотря на «плохие» сигналы системы принятия решений. «Ловушка кукловода» (система основанная на расчете точки минимальных выплат)  дала убыток, но терпимый. Посмотрим, что дальше.
   Вот основная проблема в этом месяце возникла при работе с календарными спрэдами - это ПРОСКАЛЬЗОВАНИЕ!  Получается в теории по сигналу я должен войти в синтетическую позицию по одной цене, а вход получается по другой совсем. Втеории система в плюсе, на практике ноль. Например, начинаю выставлять заявки на продажу путов и коллов, или покупку, выставил, тут проблема не в скорости выставления заявок. Выставляю по теоретической цене, и рынок на 0,2-0,3% двигается вверх или вниз, и получается одну «ногу» исполняют, а вторую нет, и в догонку уже приходиться покупать дороже или продавать дешевле.

( Читать дальше )

Я начинаю выкладывать и комментировать результаты внутреннего рейтинга( соревнования) пользователей платформы VolFix по РИ. Несмотря на то, что сделки являются операциями, которые пользователи VolFix по желанию выкладывают в медиа момуль платформы, т.е. никто не знает реальны ли эти операции ( по своему опыту скажу, что очень похоже- как тргуешь, так и показываешь) — всё равно страшно интересно смотреть на Лидера рейтинга: как он принимает решения, как думает, как ошибается и исправляется — онлайн! Порой появляется человек, который принимает на первый взгляд парадоксальное решение и быстро вырывается наверх из аутсайдеров.
Каждый может смотреть за рейтингом самостоятельно почти онлайн на
volfix.net/links/, выбрав в setup RI. А ещё лучше — присоединяйся к рейтингу — «сделай» всех! — стань ЛИДЕРОМ! ( Кто хочет — напишите мне в личку).
Давайте вспомним отличный слоган:
«ДЕЛАЙ С НАМИ, ДЕЛАЙ КАК МЫ, ДЕЛАЙ ЛУЧШЕ НАС!»
Многих из рейтинга вы знаете. Я там indian.


( Читать дальше )

КОНЕЧНО реально! 
А если на всю маржу? 
А если КАЖДЫЙ день? 
И в течение года заработанное не выводить? 

Эту фантазию можно описать формулой сложных процентов:
10000 руб х 1,05 ^{^200} = 172 925 808 руб.
где:
10000 — ГО на fRTS (усреднено, сейчас даже меньше)
1,05 — 5% в день (1000 пунктов на 1 контакт при ГО 8302руб — это 6,74%, округляю до 5% для учета колебания ГО и курса доллара)
200 — количество торговых сессий в год 

Итого стабильный профитный трейдинг на 1000 пунктов в день позволяет озолотиться? А через  два года такой торговли все деньги мира уже твои?
Проблем вижу как минимум две:

1. Ликвидность рынка: поставить в стакан 17 000 контактов и снять 1000 пунктов может не получится.
2. Психология трейдера: за 200 дней вырасти до операций даже с 500 контрактами я не смогу.

Допустим, что текущий масимальный потолок комфорта для меня как трейдера ограничен 100 контрактами fRTS, а стартую я с 10 контрактов.
Далее заработанную прибыль я вывожу и снова стартую с моего минимума в 10 контактов.


( Читать дальше )

Вчера в последние минуты прошел большой объем по широкому спектру акций, и было высказано предположение что это лонги крыли о биды шортистов.

Взглянем на cot e-mini




Исторически принято считать что small speculators стоят против рынка, и нужно следить за large traders.Если посмотреть на текущее падение, то видно что small стояли на нем в шортах, а large в лонгаз постепенно сокращая их.И самое интересное произошло на прошлой неделе small полностью  закрыли шорты ( взяв цель подход к минимумам года) и начали открывать лонги, large же наоборот открыли шорты.
Есть два варианта: или ритейл в этот раз оказался прав и взяли это  падение
Или на всем этом падении  шла раздача лонгов, и только сейчас происходит открытие шортов и засаживание в лонги ритейла.Соответственно в этом случае нас ждет отскок а затем падение глубого ниже, с финальной высадкой на стопы ритейла.

К торговле отношения имеет мало, но мне очень понравилось..
 
Я всегда думаю о том, что моя внутренняя и внешняя жизни основаны на работах и мыслях других людей, живых и умерших, и что я должен расширять себя, чтобы давать миру столько же, сколько я получил и продолжаю получать сейчас — Альберт Эйнштейн

Альберт Эйнштейн был великолепным физиком. Он открыл много физических законов и был впереди многих ученых своего времени. Но люди называют его гением не только за это. Профессор Эйнштейн был философом, который ясно понимал законы успеха, и объяснял их так же хорошо, как и свои уравнения. Вот десять цитат из огромного списка его замечательных высказываний. Десять золотых уроков, которые вы можете использовать в своей повседневной жизни.

1. Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал сделать что-нибудь новое.

Большинство людей не пробует делать ничего нового из-за страха ошибиться. Но этого не надо бояться. Зачастую человек, потерпевший поражение, узнает о том, как побеждать больше, чем тот, к кому успех приходит сразу.

( Читать дальше )

          Когда я в первый раз увидел стакан котировок и дрожащими руками отправил на «эшафот» первый ордер, я сразу понял, что легко не будет. Что нарисованные в истории графики с заманчивыми трендами для кого-то ступеньки на пьедестал финансового успеха, а для большинства  дорога в «психологическо-финансовый АД».
          Много подходов я использовал к рынку и точно понял одно – чудеса на рынке бывают, но они больше всего и убивают, а если не хочешь быть случайным трейдером и подкормкой для «биржевых пираний» то нужна своя система, работающая как швейцарские часы и пронизывающая рынок как несгибаемая железобетонная свая.
          Я нарисовал на листе бумаги линию, сверху поставил плюс, а снизу минус. «+» то от чего мой счет прирастает, а  «-»  то что его уменьшает. В общем, получился стакан системы ))



( Читать дальше )

Для тех, кто не умеет читать между строк, господин spydell сейчас все объяснит:

QE3 говорите отменяется, аж на 2-3 заседания все вопросы откладываются? Получите и распишитесь! Это график WTI за 30 минут. Падение составляет уже 6%. Brent валится почти на 8% — максимум с 5 мая 2011.





Видите, что значит обижать банкиров и не давать им пососать вовремя финансовый клапан? Даже не смотря на то, что второй клапан пока еще работает, это не отменяет внутренней горечи и чувства страха, обреченности у людей, зависимых чуть менее, чем полностью от финансовой иглы. Это все слишком просто, чтобы казаться реальностью )) Ну, слишком предсказуемо я бы сказал. Уход от рисков в самом конце QE чрезмерно примитивен и не оригинален. У них определенно не хватает фантазии. Было бы забавно, если загнали активы на новые хаи в этот момент. Здесь даже бы я удивился! А так все в рамках старых правил ))

( Читать дальше )

предлагаю посмотреть 2-й семинар по опционам

Плюсуем не стесняемся…  для вывода на ГЛАВНУЮ.
Ихний сайт…  http://www.a-lab.name/