Как и обещал в субботу на конференции —  сервис liquid.pro доступен для торгов. 
Т.е. прямо сейчас вы можете купить (или продать) опционы на Лукойл апрельскую серию.
Для этого вам надо зарегистрироваться в сервисе и освоить функционал. Хорошего хелпа еще нет, зато есть видео 

Внимание — сервис Liquid.pro просто позволяет вам увидеть скрытую ликвидность. Торгуете вы через своего брокера и через свой терминал. 
Жду вопросов.

Приветствую всех шортистов и лонгистов!

Сегодня решил закинуть еще один свой видос, где немного рассказываю о том, как я работаю с флетом. Однако очень важно сказать, в данном видео дается некий шаблон, который обязательно нужно облепить разными важными нюансами, которые не расскажешь у доски, их нужно увидеть, пропитаться ими и т.д. Поэтому после просмотра этого видео, вам обязательно нужно полистать графики и посмотреть, как это происходит на самом деле и вы поймете, что в данном видео сказаны реально работающие паттерны! Как мне сказал один трейдер, пока человек не переспит с этим паттерном 1001 ночь, для него любой паттерн полностью бесполезная информация!

P.S. смотрите также видео посвященные объемно кластерному анализу: 
Первая часть - http://smart-lab.ru/blog/317658.php
Вторая часть - http://smart-lab.ru/blog/317885.php
Третья часть - http://smart-lab.ru/blog/318092.php
Паттерны работы по тренду - http://smart-lab.ru/blog/316539.php

Добрый день, коллеги. Сегодня хочу поднять тему — сроки получения документов от брокера. Очень много вопросов поступает относительно того, когда брокер обязан выдать справку 2-НДФЛ для того, чтобы сальдировать убытки или получить вычет по ИИС. И я решила выделить эту тему в отдельную статью.

Первое — сроки подачи декларации 3-НДФЛ для получения налоговых вычетов (сальдирование убытка, получение вычета по ИИС) “не горят”. Не надо бояться, что вы можете не успеть в срок до 30 апреля 2016 года сдать все необходимые документы. Друзья, у вас впереди весь год, в любом месяце, в любой день вы сможете сдать документацию налоговиками и вернуть ваши деньги.

Второе — срок “до 30 апреля” касается тех граждан, которые обязаны сдать декларацию 3-НДФЛ, например, продали имущество. А если вы хотите только вернуть НДФЛ, то у вас идет не ОБЯЗАННОСТЬ по сдаче декларации, а ПРАВО.

Третье — брокеры по какой-то “своей” причине готовят справки 2-НДФЛ в марте. Так уж повелось, но я советую подождать и потом сделать декларации 3-НДФЛ. Не надо “метаться” и подавать документы сейчас, а потом корректировки. В любом случае уже идет февраль, подождать осталось еще месяц и справки будут выдавать.

( Читать дальше )

Представьте, что вы наблюдаете за акцией, которая готовится пойти вверх. Наконец, это движение происходит – выйдя из базы на повышенном объеме, цена начинает набирать моментум, но сначала делает откат, где вы и открываете позицию. Раскачиваясь туда-сюда, цена поддается сильному давлению покупателей, которые толкают ее выше, и тренд возобновляется. Ваша позиция становится прибыльной, и даже кажется, что это может быть ваша лучшая сделка в году.

Но затем происходит непредвиденное. Словно ударившись о кирпичную стену, цена спотыкается; пытается продолжить движение, но безуспешно. Подобно боксеру, получившему неожиданный удар, рынок начинает шататься, и инициативу перехватывают медведи. Цена идет против вас, задевает ваш стоп, а вас охватывает чувство опустошенности при виде того, как потенциально лучшая сделка года завершилась ничем.

Если у вас уже есть определенный опыт работы на рынке, то вы, наверное, уже оказывались в ситуации, когда сделка начиналась очень хорошо, но заканчивалась убытком, оставив вас с ощущением, что вмешались какие-то неведомые силы. За всем этим стоят какие-то силы, которые вы ощутили, но не смогли увидеть и понять. Эта «невидимая линия» преградила путь вашей позиции, но вы так и не поняли, что произошло, и как этого избежать (а может быть даже – воспользоваться и заработать).

( Читать дальше )

В данной статье рассматривается, какую роль объем и пробойные модели прайс-экшн играют в подтверждении сигналов входа.

Как известно многим трейдерам, два наиболее важных технических сигнала в торговле — это цена и объем. Объединяя пробойные модели прайс-экшн со специфическими сигналами подтверждения со стороны объемов, можно находить сильные входы при появлении нового High.

Пробой на повышенном объеме можно наблюдать, когда при движении цены вверх объем значительно повышается (т.е. не менее чем на 30% превышает средний объем торговли). Это важно, потому что сильный объем указывает на то, что закупаются институционалы, а это может способствовать нахождению хороших входов. В данной статье мы рассмотрим, как находить пробойные модели на повышенном объеме при открытии сделок.

Среди профессиональных трейдеров Уолл-стрит бытует поговорка, что «трейдеры голосуют объемом, а зарабатывают на движении цены». Имеет смысл дождаться подтверждения объемами, прежде чем входить в сделку на пробой, потому что повышенный объем — как ветер под крыльями, он может поддержать техническое движение цены вверх, когда вы находитесь в сделке. Чтобы совершить сделку на пробой, не достаточно просто купить на новом High.

( Читать дальше )

Многие трейдеры понимают, что их система торговли не работает, только после того, как потеряют значительные суммы. Но есть лучший способ предсказать будущую результативность системы

Начиная торговать по новой системе, многие трейдеры задаются вопросом: «Как и когда я пойму, что эта стратегия не работает?» Этот вполне объяснимый страх вызван опасениями, что в процессе разработки системы была допущена какая-то ошибка. Поэтому нужен эффективный механизм обратной связи, который сообщит о неэффективности системы, пока еще не слишком поздно.

Многие трейдеры ориентируются на гипотетические исторические просадки, чтобы определить точку, когда нужно отказываться от системы. К сожалению, такой критерий зачастую заставляет их торговать по плохой системе слишком долго. К счастью, есть другие методы, позволяющие объективно определить момент отказа от системы. В данной статье мы рассмотрим два возможных метода и сравним их со стандартным методом максимальной просадки.

( Читать дальше )

Объемы дают ценную информацию о намерениях покупателей и продавцов, а также о возможностях диверсификации. Но они представляют собой и одну из загадок трейдинга.

Почему алгоритмические системы не используют объемы? Все они используют цену, но редко учитывают объемы при принятии решений. Исключение могут представлять разве что наиболее ликвидные акции или фьючерсные контракты. Но объемы дают трейдеру обилие информации, поэтому их учет в стратегии торговли может быть полезен для диверсификации.

Классический графический анализ говорит, что повышение объемов подтверждает тренд, а рост цены на падающих объемах открывает возможности для продажи. Это разумно. Но рассматривать дневной объем по отношению к предыдущему дню было бы ошибкой. Лучше учитывать средний объем, но этот параметр запаздывает, поэтому информация, которую дают объемы, будет не совсем своевременной. На большинстве рынков объемы снижаются в летний период, когда многие инвесторы уходят в отпуска. Кроме того, объемы меняются в течение дня: традиционно, самые высокие объемы наблюдаются на открытии и закрытии сессии, а самые низкие – в средине дня, когда трейдеры делают перерыв на обед. Это снижает надежность торговых сигналов.

( Читать дальше )

 Торговля по тренду уже давно стала классикой на рынке, большинство стратегий трейдинга в обязательном порядке учитывают направление движения курса, а некоторые построены исключительно только на нем.

 Трендовая стратегия подразумевает открытие всех сделок в сторону движения существующей тенденции, то есть при росте открываются сделки только на покупку, а при падении только на продажу.

 Основными задачами использования данного варианта торговли являются – определение направления тренда на выбранном тайм фрейме и расчет величины коррекции и мест ее появления. Эти два показателя и будут служить основой любой из трендовых стратегий.

 К сожалению никто не может быть полностью уверен в текущем направлении тренда, можно только предполагать, куда двинется цена в ближайшее время, кроме этого при расчетах направления на рабочем тайм фрейме всегда следует учитывать и более длительный временной промежуток. 

 И так все по порядку.

1. Определяем направление тренда – сделать это можно несколькими способами:

( Читать дальше )

Не знаю как вы, но я как трейдер выросла на книге Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли».
Удивительная возможность увидеть и услышать его в живую.
Для Шадрина: трейдер с 53 летним опытом на рынке, победитель кубка Роджерса. Показал свою эквити с апреля 2015 по тек дату. Прибыльная и впечатляет.
Торгует золото, e-mini.
Использует паттерны, сезонные факторы, моментумы.
Дополнительно ищет фундаментальное подтверждение.
Рассказывал о 80 недельных волнах на рос рынке. Каждые 80 дней разворот.
Показал свой прогноз на 2016 — он считает что мы сейчас на дне и в начале года (первая половина года) рос рынок пойдет вверх.
Отслеживает перекупленность — перепроданность амер и рос акций.
Сказал что не график движет рынок, а настроение и эмоция. 
Статистика показывает что к концу месяца нас ждет ралли. Покупайте за 2 дня до окончания мес., держим 2 дня и выходим. 60% таких позиций в плюсе.
Вы должны задавать правильные вопросы. Как это улучшить. Разные мес разные. Май, июнь плохие. Но в октябре, ноябре и декабре он будет покупать.

( Читать дальше )