Не ходите, девки, в рынок…
 
— Доченька, что с тобой? Почему ты плачешь? На тебе же лица нет.
— Ах, папочка, у меня теперь много чего уже нет…
— А ну-ка рассказывай, где шлялась весь день!
— Папочка, мы с девочками и мальчиками из класса пошли на рынок. На наш, местный, колхозный. Старшеклассники рассказывали, что там много чего интересного для таких школьников. Что заработать много денег можно и не учиться потом до старости.
— Да, слыхал я про этот рынок, говорят ужасное место, сплошной криминал.
— Что ты, пап, там так интересно. Покупателей много, продавцов. Рядов торговых много. И луком торгуют, и зеленью там всякой… Мяса разного много – говядина, даже медвежатина. Хотя больше всего свинины…
— Ну а ты, ты что сделала?
— Проходили мимо рекламы – «Нальём на халяву». И дядечка такой приветливый. И стакан полный в руке держит, улыбается мне, значит… А стакан так и переливается, циферки бегают всякие. Папочка, я как увидела стакан – совсем голову-то и потеряла. (рыдание усиливается)


( Читать дальше )

Вспомнилось утверждение, что «каждый воспитанный человек обязан после клиринга в 1400 добавиться на маржу, если маржа получена плюсовая, тем самым усилив движение в свою сторону»

Наскоро проверил в сихе.
Правило простое. если в 1400 (фрейм 15мин) цена ниже открытия дня то шортим до конца вечерки. Если выше — лонгуем.

за последние пару лет заведомо слабая нога — шорт — принесла 2000п. Лонг — около 3000п. Все делалось без стопов. Параметр — только величина приращения от открытия дня до клиринга. 
Если разбирать статистику, то оказывается, что выгоднее будет вонзать после клиринга в движок, направленный против основного движения — так точка входа будет лучше.

Пробуйте, тестируйте, торгуйте.
Никаких картинок и статистик не привожу, каждый заинтересовавшийся и так сможет проверить.

Писать «так еба, мы это знаем тыщу лет, сиха трендовая и там что угодно работает, ты лучше про риху расскажи, кто не торгует рихой тот пыль» не нужно

Компания ARQA Technologies интегрировала модуль автоследования сигналам управляющих в торговый терминал QUIK.
Теперь у каждого управляющего есть возможность отправки торговых сигналов клиентам из одного рабочего места без настройки дополнительных «приблуд».
Теперь любой пользователь QUIK`а может подключиться к сигналам управляющих непосредственно из собственного QUIK`а.
Настройка и подписка к сигналам управляющих выполняется в два клика. Так легко еще ни когда не было.
Ссылка на новость с сайта разработчика: quik.ru/news/?id=2144
А вот так выглядит подписка к сигналам со стороны клиента:

Не так давно в комментариях обсуждал с Анатолием Уткиным вопросы построения торговой системы. Мы сошлись в главном — прибыльную торговую систему построить можно, если есть понимание рынка. Рынок большой обманщик — всегда куда-то движется, и подавляющему большинству участников кажется, что стоит научиться понимать будущее направление движения и жизнь удалась. Однако, на мой взгляд, значительно лучше соответствует истине представление, что рынок — это густой бульон на маленьком огне, в котором время от времени надуваются пузыри, причем размер пузырей и скорость их роста предсказать вряд ли возможно. Но для зарабатывания денег никаких особых предсказаний и не нужно. Построим ловушку для пузырей и подождем.
Опционы на нефть выбраны потому, что 1. Поведение цены на нефть близко к такому представлению, 2. Сильное падение цены на нефть считаю
маловероятным в настоящий момент.

Нефть дала заметный вклад в результаты января и марта, поэтому и разберем мартовский вариант (в другие месяцы этого года ловушка желаемого результата не принесла — смотреть неинтересно)

( Читать дальше )

Год назад пришел ко мне клиент и говорит: «Хочу робота для Quik».
Объяснил стратегии — очень простую:
Берем фьючерс на доллар-рубль Si, таймфрейм 30 или 60 минут, строим машку.
Ниже нее еще одну на 1-2% ниже, Выше -соответсвенно, т.е. получаем канал из трех машек.
От верхней шортим, от нижней лонгуем.
Система реверсная — переворотная.
Я клиента спрашиваю — стопы нужны?
Он — зачем, все равно все возвращается к средней, а стопы постоянно будут выбивать.
Я спрашиваю, надо ли тестировать систему?
Он — зачем я и так глазами вижу, что система прибыльная и будет колбасить мне бабло, т.к. очень много прибыльных сделок.

Я все таки уговорил его посидеть 30 минут и подождать, накидал в wealth-lab код и показал ему результаты:



66% прибыльных сделок, т.е. 2 из 3-х  -  круто, но система, то сливает:

( Читать дальше )

Относительно последнего падения российского рынка существует 2 основных мнения. 1-е состоит в том, что падение «эмоциональное» и «иррациональное», и котировки восстановятся, как только эмоциональный накал спадет. Второе состоит в том, что падение обосновано.

Я попытаюсь беспристрастно разобраться, что же все-таки это было. Любая модель оценки акций состоит, принципиальным образом, из 2х компонент: оценки будущих денежных потоков (каких бы то ни было, сейчас неважно, какие именно денежные потоки имеются в виду), которая дисконтируется в конечном итоге на желаемую доходность инвестиций. Первая компонента, традиционно обозначаемая как CF представляет собой некую (сейчас неважно какого вида) функцию от темпов роста. Вторая компонента — суть функция ставки альтернативных вложений и если говорить о широком рынке, то это, по сути, функция от доходности корпоративных облигаций (+ некая дополнительная премия за волатильность). То есть, нижней границей ставки желаемой доходности является доходность корпоративных облигаций.

( Читать дальше )

Понадобилось создать удобное описание для клиентов о том, чем на самом деле является моя деятельность и что представляют собой мои торговые системы, и несмотря на то, что казалось всё просто, пришлось попотеть с формулировками и рисунками. Создавалось для людей, кто далёк от финансовых рынков, поэтому не уверен, что здесь это будет интересно всем. Тем не менее (многабукафф):


Почему и как это работает. Почему на финансовых рынках возможно извлечение прибыли на спекулятивной торговле?




( Читать дальше )

Видео последних торговых дней. Будут пополнятся по мере свободного времени. Комментов нет т.к. нет времени на обработку видео. Выложено как есть. Кому надо, могу содействовать в обучении такой торговле (опционами и акциями) + помогу выйти на профессиональные американские компании. 


P.S.  Хватить терять деньги в пропах с глючными платформами и поддержкой, выходите на новый уровень! 

 Плюсы, когда Вы торгуете с нормальной U.S. компанией:

• Ваш счет застрахован на 500К;
• У Вас есть прямой телефон trading-desk на бирже и Вам не надо ждать минутами и часами пока Вам ответит посредник в виде поддержки пропа ибо он сам часто связывается с таким дэском;
• Вы получаете самые последние, быстрые и мощные продукты для анализа рынка намного раньше чем те трейдеры что в СНГшных пропах и часто бесплатно. Многие продукты до СНГ так и не дойдут :). Профессиональные платформы не глючат, в то время как при активном рынке СНГшные платформы могут вообще висеть! ;
• С Вас не дерут плату за платформу и котировки по 100 баксов и больше, потому-что они не превышают в полной комлектации даже $40 ;
• Вы можете использовать неограниченное кредитное плече за счет опционов (хоть 1:1000), которое Вам не даст ни один проп. Можно к примеру торговать GOOG имея всего $1К ;
• Вам не втирают как хорошо быть скальпером! Вас учат платить меньше комиссий, делать меньше сделок, но максимально точно и с максимальным профитом! ;
• Ну и главное, это опять опционы! С их помощью Вы можете делать то, о чем СНГшные проп-трейдеры могут только мечтать.  
• И многое другое...

Ну и конечно же само видео, для представления о чем речь:      (ВИДЕО ВКЛЮЧАТЬ В HD качестве в настройках, чтобы было все видно иначе будет размыто) 

( Читать дальше )

Подвожу итоги года.

До сентября помесячные результаты я уже публиковал. Как было дальше:
Сентябрь  2.7%
Октябрь    0.75%
Ноябрь      7.5%
Декабрь    4.6%

По году приблизительно +93%

Странная закономерность — начиная с января каждый третий месяц оказался неудачным — январь, апрель, июль и октябрь. Сейчас опять идет январь, но пока иду по графику декабря. Может не торговать оставшуюся часть месяца — получится самый удачный из неудачных:)

Так как пришел на смартлаб в прошлом году, подведу итоги своих впечатлений от ресурса. Больше всего поражает количество трейдеров, знающих куда пойдет рынок и умеющих зарабатывать на нем сотни процентов. Схватили и держат Бога за бороду:)
 Сам я начал последовательно зарабатывать только после того, как стал торговать волатильность, а не направление.

Ура товарищи! Раздача новогодних подарков в этом году приобрела непрерывный и необратимый характер! Так, например, реализованная волатильность FRTS с 30-го сентября составила 18,3%. При этом средняя iv центра квартальных опционов 22,35%, средний vix за тот же период 22,5%. Можно смело утверждать, что до 30-го сентября картина была аналогичной. Деньги валялись на дороге практически весь год! Продаем и хеджируем, хеджируем и продаем. По грубым прикидкам, доходность такого несложного мероприятия – 70-80% годовых к депозиту. Чем не философский камень?
Как последовательные почитатели госпожи Статистики, мы твердо рассчитываем на то, что «эта музыка будет вечной»!


( Читать дальше )