Итоги года.

20 января 2014, 15:18
|
dmbes

Подвожу итоги года.

До сентября помесячные результаты я уже публиковал. Как было дальше:
Сентябрь 2.7%
Октябрь    0.75%
Ноябрь      7.5%
Декабрь    4.6%

По году приблизительно +93%

Странная закономерность — начиная с января каждый третий месяц оказался неудачным — январь, апрель, июль и октябрь. Сейчас опять идет январь, но пока иду по графику декабря. Может не торговать оставшуюся часть месяца — получится самый удачный из неудачных:)

Так как пришел на смартлаб в прошлом году, подведу итоги своих впечатлений от ресурса. Больше всего поражает количество трейдеров, знающих куда пойдет рынок и умеющих зарабатывать на нем сотни процентов. Схватили и держат Бога за бороду:)
Сам я начал последовательно зарабатывать только после того, как стал торговать волатильность, а не направление.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
опционы

80 | ★3

13 комментариев

Вы успешно предсказываете изменения волатильности?

anatolyutkin

20 января 2014, 15:33
Ответить

anatolyutkin, Нет я торгую колебания цены опционного спреда. Если волатильность высокая, я зарабатываю много, низкая — мало или средне в зависимости от наличия движений. Например, большая щель на открытии(например, щель вверх часто приводит не к росту, а к падению волатильности) дает заметный плюс по открытым позициям и повышение ликвидности спредов.

dmbes

20 января 2014, 16:00
Ответить

dmbes, щель это что? геп?

vfreeman

20 января 2014, 16:10
Ответить

vfreeman, да, привык называть так еще с прошлого тысячелетия:)

dmbes

20 января 2014, 16:15
Ответить

dmbes, :)

vfreeman

20 января 2014, 16:16
Ответить

dmbes,
1) Выглядит так, как будто вы зарабатываете всегда, иногда больше, иногда меньше. А это весьма маловероятно.
2) Рынок опционов--весьма эффективен. Поэтому тут, как и везде, надо что-то предсказывать. Отсюда вопрос--что вы предсказываете?

anatolyutkin

20 января 2014, 16:22
Ответить

anatolyutkin, в том то и дело, что ничего не предсказываю. А риски есть, куда без них. Например, изменение кривой волатильности может привести к значительному минусу по позиции. Еще хуже потеря ликвидности моих спредов — начинаю минусовать по тэте(Тэта отрицательна у спредов). Последний раз дважды потерял очень существенно в октябре, но повезло, и к концу месяца удалось выползти в 0

dmbes

20 января 2014, 16:31
Ответить

dmbes, Ну, тогда понял, выглядит разумно. Традиционный вопрос: как прошли май 2008, август 2011?

Кстати, очень многие опционщики торгуют в плюс, не особо понимая, что они делают. По моему опыту, понимание, за счет чего именно в итоге приходят деньги, весьма добавляет качества в работе.

anatolyutkin

20 января 2014, 16:38
Ответить

anatolyutkin, в мае 2008 года такие спреды не торговал. Думаю заработал бы немерянно:(. В августе 2011 потерял прилично(больше 20%) на нефтяных позициях — там я продавал волатильность гаммаотрицательными спредами. С тех пор на нефти предпочитаю гаммаположительными торговать. Откуда деньги приходят я догадываюсь — скорее всего я торгую с роботами крупнейших американских маркетмейкеров. Я думаю, что мои спреды — самая дешевая ликвидность для них в моменты движений.

dmbes

20 января 2014, 16:49
Ответить

dmbes, Да, выглядит разумно. Спасибо!

anatolyutkin

20 января 2014, 17:33
Ответить

anatolyutkin, на здоровье:)

dmbes

20 января 2014, 17:44
Ответить

а торгуя волатильность, вы не направление торгуете?
все равно же стараетесь купить «низкую», а продать «высокую»?
купили низкую, а она еще снизилась. продали высокую, а она в 2 раза выросла…

vfreeman