Ура товарищи! Раздача новогодних подарков в этом году приобрела непрерывный и необратимый характер! Так, например, реализованная волатильность FRTS с 30-го сентября составила 18,3%. При этом средняя iv центра квартальных опционов 22,35%, средний vix за тот же период 22,5%. Можно смело утверждать, что до 30-го сентября картина была аналогичной. Деньги валялись на дороге практически весь год! Продаем и хеджируем, хеджируем и продаем. По грубым прикидкам, доходность такого несложного мероприятия – 70-80% годовых к депозиту. Чем не философский камень?
Как последовательные почитатели госпожи Статистики, мы твердо рассчитываем на то, что «эта музыка будет вечной»!
Итак, наши планы на следующий год:
06.01.2014 в 9:00 — утренняя поверка немногих выживших
с 10:00 06.01.2014 до 23:50 30.12.2014 – тяжёлые бои с Рынком за кусок пирога опционных премий:
31.12.2014 – праздничный ужин математиков:
фьючем
Мож ФЕД распустить нах чтоб ГЭПов не было )
кстати, в 2012 iv была больше тоже только 2 месяца и тоже июль и август
Kaban, +1 зачем кричать? и вообще… кто здесь? :)