27 декабря 2013, 13:39

Легкие деньги и планы на будущее

Ура товарищи! Раздача новогодних подарков в этом году приобрела непрерывный и необратимый характер! Так, например, реализованная волатильность FRTS с 30-го сентября составила 18,3%. При этом средняя iv центра квартальных опционов 22,35%, средний vix за тот же период 22,5%. Можно смело утверждать, что до 30-го сентября картина была аналогичной. Деньги валялись на дороге практически весь год! Продаем и хеджируем, хеджируем и продаем. По грубым прикидкам, доходность такого несложного мероприятия – 70-80% годовых к депозиту. Чем не философский камень?
Как последовательные почитатели госпожи Статистики, мы твердо рассчитываем на то, что «эта музыка будет вечной»!

Итак, наши планы на следующий год:

06.01.2014 в 9:00 — утренняя поверка немногих выживших

с 10:00 06.01.2014 до 23:50 30.12.2014 – тяжёлые бои с Рынком за кусок пирога опционных премий:

31.12.2014 – праздничный ужин математиков:

опционы личное юмор

Стас Бржозовский

Санкт-Петербург

426

6 176

с 30 ноября 2011

20 Комментариев

Kaban
27 декабря 2013, 13:42
Ну все, спалили грааль. капец нам ))
+1
Kaban
27 декабря 2013, 13:43
Срочно нужно добавить пару страниц адских формул, чтобы не читал никто.
+4
- dvoris
  27 декабря 2013, 13:44
  Kaban, :))
  0
dmbes
27 декабря 2013, 14:27
Это Вы ужинаете?
0
- Kaban
  27 декабря 2013, 14:32
  dmbes, так может быть, когда гепы по 5% будут в разные стороны ))
  0
  - Стас Бржозовский
    27 декабря 2013, 14:39
    Kaban, а как же Статистика? Гепы кончились навсегда
    0
    - Kaban
      27 декабря 2013, 14:45
      Стас Бржозовский, нужно запретить трейдерам пользоваться словами «навсегда», «дно», «верняк» )) где-то есть подвох, когда-нибудь и по нам бабахнет, рынок утром не откроется, или откроется так, что лучше бы не открывался.
      +1
      - Стас Бржозовский
        27 декабря 2013, 14:50
        Kaban, зачем запрещать? Если никто не уверует, что где-то «верняк, дно навсегда», где деньги брать будем??
        0
        Kaban
        27 декабря 2013, 14:58
        Стас Бржозовский, согласен. Просто «гепы кончились навсегда» — прям вздрогнул, вы ли это ))
        0
        Стас Бржозовский
        27 декабря 2013, 15:05
        Kaban, это не я, а «я в предновогоднем настроении»)
        +1
Стас Бржозовский
27 декабря 2013, 14:30
нет, другой «математик»)
0
vfreeman
27 декабря 2013, 17:24
а как хеджируете? например, цену по которой планировали продать/купить чтобы выровнять дельту, утренним гепом пролетели на пару тысяч? как действуете в таких случаях?
0
- Стас Бржозовский
  27 декабря 2013, 17:56
  vfreeman, ровняю дельту
  фьючем
  0
  - vfreeman
    27 декабря 2013, 18:20
    Стас Бржозовский, это понятно. в случае гепов «проскальзывание» может достигать несколько тысяч пунктов!
    0
    - Стас Бржозовский
      27 декабря 2013, 19:17
      vfreeman, ну ведь гепов теперь не бывает!
      +1
      - Kaban
        27 декабря 2013, 19:32
        Стас Бржозовский, красавец! ))))
        0
    - Kaban
      27 декабря 2013, 19:43
      vfreeman, если не против, выскажу свое мнение. У кого философия дельта-нейтральности (не важно кто как считает), тот будет нейтралиться, да, в моменте лось, но такие гепы не так часто случаются, хорошо есть вечерка, то есть плавный рост эквити будет прерываться не очень плавными, а может даже резкими просадками. Хуже когда колбасит туда-сюда тыщ по 5, и резко, там так нахеджируешься, что на форекс-кухню потянет )))
      0
      - Гусев Михаил(debtUM)
        28 декабря 2013, 01:07
        Kaban, туда-сюда тыщ по 5 это конечно жесть, но слава богу такое обычно бывает тока после ФЕДов…
        Мож ФЕД распустить нах чтоб ГЭПов не было )
        +3
Юрий ибн Ибр
27 декабря 2013, 19:43
такая ситуация была фактически весь год, за исключением июля-августа :)
кстати, в 2012 iv была больше тоже только 2 месяца и тоже июль и август

Kaban, +1 зачем кричать? и вообще… кто здесь? :)
0
Юрий Питерский (pitersckij)
28 декабря 2013, 11:08
Красавчик))
0