• В четверг Европа догоняла рост американцев накануне, так что STOXX Europe 600 вырос на 2,4%, а индекс ММВБ показал +1.2%. Но большой волатильности изменений не видно. Рубль на 67/долл., то есть, почти не изменился.  Брент сейчас на 50.5 долл./барр. также стабилен. Ночью S&P 500 закрылся +0,12%, однако в настоящий момент фьючерс E-Mini на этот индекс показывает минус 0.4%, также падала Азия, а NIKKEI 225 упал на 2.1%. Причин минуса мы не видим, на лентах новостей ссылки на ожидания сегодня “job report”-a (будет в 15:30 МСК), который часто приводит к большой волатильности, поскольку определяет решения ФРС по ставкам.
• ЕЦБ вчера объявил итоги заседания, решающего вопросы монетарной политики. Приняты косметические решения, изменяющие параметры количественного смягчения (т.е. QE или “печатания”). В частности, увеличена доля бумаг одного выпуска, которую может приобретать EЦБ, с 25% до 33%. В последовавшей пресс-конференции Драги пообещал увеличить поддержки экономику еврозоны дальнейшими покупками активов, если потребуется. Это привело к ускорению роста акций в мире. 

( Читать дальше )

Эту стратегию торговли можно использовать для входа в рынок в течение последнего часа торговой сессии и выхода в первый час следующего дня.
 

Говорят, что 95% трейдеров теряют деньги. Но это не про вас, если вы работаете в правильный промежуток времени в течение дня и в правильных акциях. На самом деле, торговать внутри дня можно с точностью 80%. Общая волатильность рынка повышается из года в год. Поэтому, чем больше времени вы проводите на рынке, тем выше ваши риски. Теперь стало возможным разделить торговый день на более и менее активные и прибыльные периоды.
 

( Читать дальше )

Первичной целью данной статьи было развеять некоторые иллюзии, которые обнаружил на одном ресурсе.
Но пробежавшись по смартлабу, стало ясно, что и здесь она будет более чем уместна.

Что такое трейдинг? 
Трейдинг-это монотонное увеличение капитала однотипными сериями сделок, обладающими историческим статистическим преимуществом. 
В переводе на простой язык, трейдинг-это совершение серии покупок-продаж, которые обладают сходными характеристиками и в прошлом были в среднем прибыльны. 

Всех людей на планете в контексте их отношений с биржевой торговлей можно разделить на 4 ключевые группы: 
1) Трейдеры- люди, обеспечивающие своими действиями монотонное увеличение капитала путем торговли проверенных на истории алгоритмов. 
2) Участники торгов-люди, совершающие покупки/продажи на бирже вне рамок проверенных и подтвердивших свою успешность алгоритмов. 

( Читать дальше )

Сделано в метасток (композиция BR и RUB) тф — день. Я чесно говоря не смотрю на данный индикатор но ради интереса решил сделать… может кому то пригодится. 

• Отскок американских акций вчера все-таки состоялся, что пока снимает напряженность.  Рост S&P 500 в среду составил 3.9%. И, как пишут на новостных лентах, прошло “самое большое ралли за 4 года”. Правда за пару дней до этого было самое большое падение за 4 года. Это нормально и отражает резко возросшую волатильность рынков. Предыдущий сопоставимый “кластер волатильности” был в 2011 г., когда разворачивался европейский долговой кризис. 
  Кластер волатильности — термин, знакомый экономистам, которые изучали ARCH/GARCH модели. Их теорию можно выразить так: если рынок начало “колбасить”, то будет “колбасить” еще некоторое время (данная теория не так проста или глупа, как мы тут описываем, она действительно важна в эконометрике, 
  VAR-анализе).

( Читать дальше )

 

Пробую сейчас новую программу Rizm. Не уверен постил ли кто либо это тут. В отличие от ТСЛаб и СтокШарпа, которые для новичка могут показаться сложными для восприятия, тут все довольно просто и понятно. Не супер идеальная программа и без кода все равно, думаю, не обойтись, но как начало для первого шага подойдет. Думаю пригодится тем, кто  имеет мало опыта в программировании.

Платформы

Доступны пока два брокера для работы: FXCM и InteractiveBrokers. Выбор небольшой, но для начало можно попробовать себя на демо. В дальнейшем обещают добавить еще брокеров.

Индикаторы и тригерры

Можно подобрать различные виды индикаторов торговли. Особых изысков нет, но можно протестировать некоторые на истории. Стаканные стратегии также требует более детальных действий и прописи кода алгоритма.

( Читать дальше )

• После событий пятницы и понедельника ясно, что ситуация изменилась. Обвал не был случайным или временным явлением, он заставит инвесторов встрепенуться. В ответ на него они будут “принимать инвестиционные решения”, то есть изменять позиции в портфелях. Вряд ли таким решением будет покупка рискованных активов, к которым относятся акции, скорее, они будут их сокращать. Мы ждем, что продажи будут сохраняться, возможно, не так бурно как вчера. Трудно ожидать, чтобы американский рынок вернулся к росту немедленно, хотя через некоторое время это возможно (см. ниже).
• Итоги торгов вчера не являются обычными. S&P 500 минус 4% — самое сильное падение с ноября 2011, как пишут почти везде. STOXX Europe 600 минус 5.33%, днем обвал доходил до минус 8.1%. За последние три дня торгов потери этого европейского индекса составляют 10.3%. Немецкий Deutsche Boerse AG German Stock Index (DAX) вчера потерял 5.3%, а с максимума апреля потери составили уже 22%. Падение больше 20% в околорыночных СМИ обычно трактуется как “начало медвежьего рынка”.

( Читать дальше )

Доброго вечара, сматрлабчане

Представляю на ваш суд бесплатный индикатор для Quik «Нефть в рублях» — «Tom Sawyer's Brent in rubles»
Этот инструмент позволяет с помощью двух фьючерсов играть на повышение/понижение рублёвой цены нефти (Long Br, Long Si или Short Br, Short Si). Исходя из заложенной в бюджет РФ цифры можно торговать с достаточно высоким положительным мат. ожиданием.



По умолчанию зелёная линия показывает реальную рублёвую цену контракта Brent. Однако, точность показаний ограничена промежутком времени от «сейчас» до прошедшего ближайшего клиринга (дневного или вечернего). Почему так? Дело в том, что биржа вычисляет цену по довольно мудрёной формуле, воспроизведение которой в скрипте индикатора вызовет серьёзные тормоза терминала. Посему точки зелёной линии определяются по стоимости шага цены, известной только для ближайшего клиринга.

( Читать дальше )

На мой скромный взгляд, отношение к трейдингу у многих достаточно филосовское, через чур много внимания уделено таким вещам как психология, куклы, бычьи/медвежьи ловушки итд. Мое отношение к построению систем, начало кардинально меняться, когда я в первые прочел книгу Математика управления капиталом. Так же натыкался на некоторые комментарии людей которые стабильно зарабатывают на рынке, и записывал их «опыт» к себе в блокнот ). Вот некоторые из них, про построение торговых стратегий.

Ральф Винс
Имеет значение не то на сколько прибыльна ваша система, а то, на сколько определенно можно сказать что система покажет хотя-бы минимальную прибыль в будущем

Что бы иметь положительное математичское ожидание в будущем, очень важно не ограничивать степень свободы вашей системы. Это достигается не только упразднением или уменьшением колличества параметров, подлежащих оптимизации, но и путем сокращения как можно большего колличества правил системы. В идеале вамнужно построить достаточно примитивную торговую систему.

( Читать дальше )