Итак, сейчас я оставлю без прибыли половину говнокодеров, которые пытаются впарить свои суперсекретные стратегии с закрытым кодом за немаленькие деньги.
Одновременно я оставлю без работы половину говноуправляющих, которые выманивают у клиентов их кровные, а потом радостно ставят их на однотипных роботов, забирая, в случае удачи, свою комиссию.

Больше тебе, дорогой инвестор, не надо приглашать каких-то мошенников, чтобы слить свой депозит. Это, в полностью автоматическом режиме, можно сделать самому!
Заработать также можно самому. С какой-то вероятностью. Ну как всегда.

Представляю: TurboMartin. Настоящий, суровый, классический усреднятор.

Как работает алгоритм:
1) Робот ищет точку входа на основании простейшего пересечения ценой скользящей средней снизу вверх. Робот работает только в лонг.
2) Робот, находясь в режиме набора позиции, усредняется при выполнении двух условий: падении цены не менее, чем на параметр StepSize от последней сделки, и плюс, опять же, должно быть пересечение ценой скользящей средней вверх. Таким образом мы пропускаем длительные вертикальные ножи, стараясь растянуть усреднение как можно шире.

( Читать дальше )

Доброй ночи, коллеги!

Достал весь этот говносрач по Эллиотту. Кто-то считает, что он работает, кто-то уверен в обратном.
Лично я уверен, что Эллиотт предложил идеальную систему координат для описания рыночного движения цен активов (как гауссова и риманова).

Итак — всем, кто в своей торговле использует длительные прогнозы, предлагаю поупражняться на тему XAUUSD.
Эллиоттчики пущай делают это с разметками, все остальные — как им захочется.

Я (на правах ТС) публикую свой прогноз без разметки.

XAUUSD заканчивает волну B в большой коррекции (зигзаг) в диапазоне $1425+-75. После этого движется в волне C в зону $1000-.

Пишите, кому интересно. Публикуйте свои прогнозы, критикуйте и т.д. Через год сверим часы. М.б. и в конце 2019. Почитаем — вместе поржем )))

P.S. Убедительная просьба к пипсовщикам, алго и прочим уважаемым людям, не верящим в длинные прогнозы, в теме не срать. Холивар в части невозможности длинных прогнозов также не разводить.

С уважением

Итак, комрады, устал читать ересь очередных псевдоматематиков о случайности или неслучайности рынка, смотреть их наивные выкладки и так далее. Беда всех теоретиков в  том что они полностью погружены в свои теоремы и совсем не видят  и не хотят видеть физическую картину реальности.
И беда в том, что и кандидаты и доктора наук этим тоже часто страдают.
Но чтобы не было споров, предлагаю вам, господа решить 2 простых  случая из ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ.

1.Очень простая для разогрева. Её решить не составит труда. Идем в казино, смотрим на игральную кость с 6 гранями и ждем  100000 бросков. Сколько будет каждой стороны?

2.Вторая посложнее. Итак, реальное шоу «Let’s Make a Deal» с ведущим Монти Холлом. Как обычно, три двери, за одной приз. две пустые. ведущий просит участника выбрать дверь, потом открывает пустую дверь из двух оставшихся и просит участника подтвердить  выбор. Ваше решение?

спойлер, решения не так то просты, на youtube вы их вряд ли найдете, но уповаю на ваш здравый смысл и научное звание ( если оно есть ).

( Читать дальше )

доработал предыдущий зигзаг где были только горизонтальные теперь наклонные появились
выглядит так:

код индикатора:

( Читать дальше )

Создал свой индикатор зигзаг
Предлагаю его для ознакомления
при установке имя индикатора будет Zigzag
параметр delta задает в % плечо индикатора
цель данного индикатора — помочь быстро найти значимые уровни

планирую этот совместить с предыдущим: https://smart-lab.ru/blog/528924.php
и сделать адаптивный STATDIV

в дальнейшем в зигзаг добавлю отображение уровней

файл индикатора:
https://dropmefiles.com/WyjM2

выглядит на графике так:






сам код индикатора:

Settings=              
        {                          
            Name = "Zigzag",   -- название индикатора
            delta=3,                  -- параметр индикатора                          
            line=                                     
                {                               
                    {  
                        Name = "zigzagline",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 1,
                        Color = RGB(120,90, 140)
                    }
                }
       }


function Init()

    vMin = 0
    vMax = 0
    vMinindex = 0
    vMaxindex = 0
    voldMinindex = 0
    voldMaxindex = 0

  return 1
end


function OnCalculate(index)
  
  if index == 1 then
    vMin = C(index)
    vMax = C(index)
    vMinindex = index
    vMaxindex = index
    voldMinindex = index
    voldMaxindex = index
    v = C(index)  
  else
         
    if voldMaxindex >= voldMinindex then
      if C(index) > (1 + Settings.delta/100)*vMin then
        vMin = C(index)  
        vMax = C(index) 
        vMaxindex = index
        voldMinindex = vMinindex 
        vFrom = vMinindex  
      else     
        if vMin > C(index) then
          vMin = C(index)
          vMinindex = index
          vFrom = voldMaxindex      
       else
          vFrom = vMinindex 
        end 
      end
    else
     
    if voldMaxindex <= voldMinindex then
      if C(index) < (1 - Settings.delta/100)*vMax then
        vMax = C(index) 
        vMin = C(index)  
        vMinindex = index
        voldMaxindex = vMaxindex
        vFrom = vMaxindex
      else 
        if vMax < C(index) then
          vMax = C(index)
          vMaxindex = index
          vFrom = voldMinindex    
       else  
          vFrom = vMaxindex          
        end
      end  
    end
    end
 
    for i = vFrom, index do
      k = (C(index)- C(vFrom))/(index- vFrom);
      v = i*k + C(index) - index*k
      SetValue(i, 1, v)
    end   
 
  end   

end

Опрос показал, что большинство участников Смартлаба торгует от 10 лет и дольше, стало быть они уже весьма опытные рыбаки и для них наверное это уже давно не станет новостью и я возможно даже окажусь в чем-то неправ, но может быть это будет интересно кому-то другому, мне вот например было интересно)
Я когда-то услышал такую мысль применительно к торговле, дескать не надо пытаться запрыгнуть в поезд, когда он уже пролетает мимо и уходит в горизонт, то есть если условно говоря прибежал к монитору и там уже все куда-то летит, то скорей всего ты опоздал, и твой поезд ушел, жди следующего. Казалось бы он ведь летит, сколько он еще может пролететь вместе со мной в последнем вагоне. Я попробовал понаблюдать на участке в три года за самой простой (проще наверное некуда) системой, торгующей пробои в лонг. И вот эксперимент показывает, что если попытаться учитывать волатильность в момент входа, то можно получить совершенно разные три результата.

1. Волатильность никак не учитывается, и система совершает сделку в лонг при первом же сигнале.

( Читать дальше )

Немного не о чем.

Кто сказал, что рынок случаен? Если руководствоваться теорией Г, то он закономерен. Вы идете на привоз, что бы купить ведро картошки и немного помидор. Объясните мне, что здесь случайного. Два человека договариваются. Одному надо картошка, другому деньги. И он прав. Как мне напомнил А. Г. , все эти теории со случайностями возникли в 18 веке. И ни кто, в здравом уме, не пытался применять их к Бирже. В книге «Записки биржевого спекулянта» даже технический анализ не рассматривался. Все просто. Есть 10 человек, им надо 10 батонов хлеба. Если придут 9, то один надо выбрасывать. Ни какой случайности нет. Поэтому, самое лучшее, что можно придумать, нарисовать тренд, по которому должна двигаться цена.

Как случилось. Что теорию вероятностей мы знали 200 лет, а применять ее стали 40 лет назад. Потому что мы наткнулись на теорему из этой теории. Центральная предельная теорема. Простыми словами. Чем больше событий, тем ближе, распределение этих событий, к стандартному нормальному распределению случайностей. Как только картошку начали продавать тоннами, а покупатели исчисляться тысячами тренды, уровни, упорядоченность закончились. Возникли случайности и вероятности. А значит, начали работать теорема Лапласа и Гауса. Конечно, этому поспособствовала глобализация рынков, увеличение количества продавцов и покупателей. Поезд технического анализа не просто ушел, а дошел до конечной станции и стал там в тупик.

( Читать дальше )

Как вы думаете, что произошло?

https://interactivebrokers.thinkandtrade.com/pomoshch

Иногда YouTube предлагает посмотреть весьма толковые видео. И вот пока я езжу на работу второй день смотрю выступление Андрея Мовчана: «Для этого мира мы важны на $350 млрд: о роли России в мировой экономике».

Совету посмотреть выступление целиком, очень много интересных картинок.

Здесь же я хочу дать ссылку на интересный прогноз в данном выступлении, который даёт Андрей Мовчан на «светлое» будущее России. С бОльшей частью я согласен, но с чем-то нет. Уверен для расширения своего кругозора будет очень полезно.



( Читать дальше )

Про многочисленных американских дивидендных аристократов написано уже немало, и каждый сам волен решать нужны ему эти «скучные» акции с див.доходность около 3% в портфеле или нет. Для тех, кому они интересны, есть два пути. Первый — это самостоятельно выбрать наиболее интересные (с Вашей точки зрения) акции. Используя нужные параметры (например, классические для США 25 лет непрерывно повышающихся дивидендов), Вы получите длинные выборки, которые придется изучить поименно, чтобы отсеять компании с теми или иными изъянами (опять же по Вашему мнению).

Также можно купить всю выборку сразу или воспользоваться экспертизой акул инвестиционного бизнеса за сравнительно небольшую комиссию. Существует масса подборок хороших дивидендных акций, как американских, так и других стран. На рынке можно найти (и купить) разные биржевые фонды (ETF), инвестирующие в дивидендные истории. И методики отбора эмитентов у них различаются. Но основной критерий в виде стабильных и высоких дивидендов у всех подобных фондов на первом месте. Просто каждый добавляет свои, так сказать «авторские», фильтры. А некоторые просто повторяют какой-нибудь из «аристократических» индексов, например S&P 500 Dividend Aristocrats (тот самый, в котором 25+ лет роста выплат).

Выбор дивидендных ETF велик, вот лишь некоторые из наиболее крупных фондов (таблица составлена по данным сайта ETFdb.com):

( Читать дальше )