Столкнулся на этой неделе с неприятной ситуацией. У моей жены с кредитной карты увели деньги. Разобрался как это делается. Пишу, чтобы предупредить, о дырах в Сбербанке и Билайне. Случайные эти дыры для увода денег клиентов или нет, решать вам.

Итак, схема мошенничества, работающая до сих пор:

1.Мошенники собирают на Авито объявления с номерами Билайн (почему именно с Билайн будет написано позже). Затем массово рассылают жертвам СМС с текстом, где обращаются по имени, взятому на Авито и словами «предлагаю обмен с доплатой. Вот фото: netint.ru/ru3». Среди пользователей умных смартфонов, очень много совсем не смарт пользователей, поэтому куча людей, не моргнув нажнет на ссылку. Еще бы, он же на авито разместил объяву, и кто то его имя знает, обмен предлагает. После чего гаснет экран и устанавливается на телефон вирусная программа, которая получает доступ к скрытной рассылке СМС и скрывает СМС от определенных номеров, в частности от Сбербанка и Билайн. Наличие на телефоне программы «Мобильный банк» не требуется. Всё, телефон жертвы заряжен. Теперь наступает этап настроек в личном кабинете Сбербанка.

Я занимаюсь доверительным управлением среди частных клиентов уже 6 лет. История с одним из моих клиентов закончившаяся для меня убытками. В 2010 году я начал предлагать свои услуги доверительного управления. Моя торговля основана на алгоритмическом подходе.  Каждый год я показывал положительный результат, и все клиенты были довольны.  В 2012 году я столкнулся с ситуацией, когда один из клиентов не заплатил мне вознаграждение.  После этого я решил, что деньги клиентов для большей гарантии должны находиться на моем собственном счете. Переведя всех клиентов на свой счет и заключив с ними договор возмездного оказания услуг, я продолжил работать. В 2013 году я показал хороший результат и в начале 2014 года ко мне пришли еще более крупные клиенты. В начале 2014 года я женился, потом начал ремонт квартиры и не заметил как концентрация на работе стала падать, следствием всего этого явилось нарушения алгоритма стратегии в начале июля и получения серии убыточных сделок. Последняя убыточная сделка выпала на момент ввода санкций против России и я получил огромный убыток на гэпе. Я ушел в большой минус по счету, превысив максимально допустимый уровень просадки, и остановил торговлю. После этого я решил встретиться со всеми клиентами и рассказать, что случилось. Так же я предложил клиентам забрать деньги или перезаключить договор до конца 2015 года. С учетом результатов прошлых лет, я ожидал, что отобью убытки и заработаю небольшую прибыль к концу 2015 года. В новом договоре я решил оставить ту сумму, которую клиент инвестировал в начале 2014 года. Большинство клиентов согласилось перезаключить договор. Снизив риски и введя двойную проверку сигнала, я продолжил работать. Конец 4 квартала 2014 года был удачным и в начале 2015 года я вернул риски на прежний уровень.  В 2015 году я показал скромный результат, который не дал мне возможности выйти в плюс по сумме 2 годов. И тут начались мои проблемы. Один из крупных клиентов, который был мои другом, обратился к своему знакомому юристу и тот дав оценку договору пришел к выводу, что договор фиктивный, а я занимаюсь незаконной деятельностью. Хотя перед подписанием договора со всеми клиентами я проговариваю, что основа сотрудничества это доверие, так как в нашей стране нет возможности для частного доверительного управления в рамках законодательства. После полученной информации этот клиент заявил мне, что я должен вернуть ему сумму, которая была на начало 2014 года плюс прибыль заработанная за 4 квартал 2014 года и 2015 год, в противном случае он подаст в суд и мне будет грозить срок до 5 лет в тюрьме. Конечно после этого я испытал шок. Посчитав сколько денег я должен вернуть, я понял, что лучше я сяду в тюрьму и не отдам ничего, чем буду поддаваться шантажу. На повторной встрече я напомнил клиенту, что когда мы заключали договор я объяснял все риски, которые клиент несет при доверительном управление. Так же я сообщил, что не смогу выплатить сумму, которую он требует и готов судиться. Так же заявив ему, что если меня посадят, то денег он своих не увидит, а точнее увидит с 50% моих доходов, когда я выйду и устроюсь на работу и возвращать их он будет очень долго. Через несколько дней после этой встречи мне поступило предложение. Суть его заключалась в том, что я возвращаю сумму, которая была в управление на конец 2015 года плюс неустойка. Я решил удовлетворить это предложение, так как я посчитал, что сумма неустойки обойдется мне дешевле адвокатов и негативных последствий от нашей судебной системы, хотя она и вынудила меня продать квартиру. Расплатившись с клиентом, я сделал для себя несколько выводов. Нарушение алгоритма в 2014 году было связано не только с тем, что я отвлекся на семейные дела, но как теперь сейчас я думаю, так же с тем, что риски по стратегии были достаточно высокие. Если бы они были бы ниже хотя бы на 30% и я все равно совершил бы ошибку, то хотя бы к концу 2015 года я был бы в нуле относительно 2 лет и я не попал бы в такую ситуацию.  После этих всех событий я по-другому взглянул на риски, не только как возможные потери, но и как возможные последствия от потерь. И самый главный из них, как бы ты не доверял человеку, ты никогда не знаешь как он поведет себя в кризисной ситуации.

У Александра Резвякова есть концепция «ударного дня». Если сильно обобщить, то это день с сильным движением в направлении тренда. 

Так как определение тренда сильно зависит от таймфрейма, мы решили посмотреть, что происходит с бумагами на следующий день после дневных изменений на 3 и более %.

Тесты за 2010 — 2016 год. (красным штрихом на графике обозначена медиана).

Сбербанк

Рост на 3 и более %

Вступление

Теоретически аспекты. Разложим немного по полочкам.

1. Сообщения для поддержания связи.

• Logon; Тип=A; Сообщение для инициализации сессии. Грубо говоря для подключения к серверу
• Logout; Тип=5; Сообщение для завершения сессии. Сообщаем серверу о прекращении связи
• Hearbeat; Тип=0; Сообщение для поддержания связи. 
• Request; Тип=1; Сообщение для поддержания связи. Запрос второй стороны, жива ли первая
• Reject; Тип=3; Сообщение об ошибке. Получаем его, если мы не правильно оформили свое сообщение
• Resend Request; Тип=2; Повторный запрос сообщений, в случае утери. Задается интервал номеров сообщений.
• Sequence Reset; Тип=4; Используется для сброса номеров сообщений. 

Всем привет.

Решил выложить в открытый доступ базу данных тиков с CME, которая накапливалась за последние годы, и обновляется по итогу дня.

FTP доступ: 

85.25.211.62
login: smartlab
pass: smartlabpass

Ссылки на торрент: http://ge.tt/1Ql8j3Y2

№2: app.box.com/s/h0dhmkif0fhnvlpzdp8ma89c1ysv876t

Формат данных:

seconds (int32) — кол-во секунд с начала суток по Чикаго.
milliseconds (int32)
price (int32)
volume (int32)
bestBidPrice (sbyte) — расстояние в тиках между price и реальной ценой BidPrice
bestAskPrice (sbyte) - расстояние в тиках между price и реальной ценой AskPrice
bestBidSize (int32) — доступно с июня 2015
bestAskSize (int32) - доступно с июня 2015

Ниже код для чтения бинарных файлов (На C#).

Создаем класс Tick:

1. public class Tick
2. {
3. public DateTime Time { get; set; }
4. public int Price { get; set; }
5. public int Volume { get; set; }
6. public int BidPrice { get; set; }
7. public int AskPrice { get; set; }