Пишу MarketScanner. 21.02.2016

Продолжаю писать в свободное от работы время собственный market scanner.

Решено, что сканер будет состоять из двух программ, работающих независимо:
1) Database, которая будет вытягивать исторические данные через IB TWS, формировать из них базу данных.
2) Scanner + Visualizer, собственно поиск паттернов, отображение чартов, подача сигналов, выставление ордеров и т. д.
Предполагается, что работать они будут параллельно и круглосуточно, скачивая и сканируя весь рынок на предмет точек входа.
 
Торговые данные будут храниться на диске в виде XML-файлов — текстовый формат более удобен для ручной инспекции, он расширяем, может читаться разными парсерами и т. д. Для работы с XML я подключил библиотеку TinyXML: https://sourceforge.net/projects/tinyxml/

Тестовый код работает следующим образом: в XML-файле хранится список тикеров, по которым нужно получить исторические данные. Для простоты я начал с компаний из списка S&P 500. Программа идёт по списку и вытягивает исторические данные за последний год для каждого тикера. Полученные данные записываются в соответствующий XML-файл, который имеет такое же символьное сокращение как и у тикера.




Кстати уже столкнулся с ограничениями IB по запросу исторических данных:

Поэтому следующим шагом станет внедрение request policy — алгоритма, который будет учитывать кол-во отосланных запросов и отсчитывать время для нового запроса таким образом, чтобы не нарушать historical data request limitations (описаны здесь: www.interactivebrokers.com/en/software/api/apiguide/api/historical%20data%20limitations.htm).
Ограничения введены IB скорее всего для защиты их серверов от «заDDoS-ивания» непрерывными запросами.