Блог им. Snaiper

Сколько зарабатывают арбитражеры?

В последнее время нам на почту стало поступать много писем, а сколько можно заработать на арбитражных стратегиях, и вообще можно ли что то заработать?

Людей в основном интересует доходность.

Отвечая на этот вопрос мы решили выложить результаты некоторых стратегий парного трейдинга с 1.01.2015 по сегодняшний день.

Пара №1 (GAZP/LKOH). Доходность 42% годовых. 



Пара №2 (GAZP/ROSN). Доходность 19% годовых. 



Пара №3 (ROSN/LKOH). Доходность 37% годовых. 



Пара №4 (SBRF/SBPR). Доходность 40% годовых. 



При одновременной торговли 4-мя парами просадка по счету достигала 7 процентов, доходность портфеля из 4-х пар за год 34%
1К | ★18
29 комментариев
+5
тут за неделю по скриншотам делают столько)
avatar
Денис Михайлов
+1
ОбнуляюсьТретийРаз, нам тяжело с ними соперничать)))
avatar
Не тинькофф
+4
ОбнуляюсьТретийРаз, за день ;)
avatar
SECRET
+1
SECRET, за день — это наглецы полнейшие!
avatar
Денис Михайлов
+1
извините что не в тему но тем не менее / с чем связываете отрицательный результат на лчи 15?
avatar
territory
+2
territory, очень хороший вопрос. На ЛЧИ 2015 была выставлена пара Сбер-Сбер пр. Которая на время конкурса отклонилась на значение -700 от средней. Следовательно по итогам была просадка, но при переходе на новый фьюч (мартовский) данная просадка схлопнулась и стратегия вышла в + (но уже за пределами ЛЧИ). Эту просадку хорошо видно на последнем видео с 7 по 10 секунду (спред сильно рос)
avatar
Не тинькофф
Sna777, :D просадка длилась 3 месяца? и это арбитраж?
avatar
SECRET
SECRET, по данной паре которая была на ЛЧИ 2015 то все верно 3 месяца была просадка. 
avatar
Не тинькофф
SECRET, тут есть другая приятная вещь — в эти пары можно большие суммы закачивать…
avatar
Алекс Ма
+2
влошу фсе в сатурнкэпитал
avatar
Профессор Преображенский
+1
мда, афтар вообще не имеет никакого представление об арбитраже…
avatar
nik
nik, и почему же вы так считаете?
avatar
Не тинькофф
+1
Sna777, потому что это парный трейдинг.
в арбитраже базовый актив у инструментов должен быть один и тотже.

avatar
nik
nik, Ого, вот так просветили то. ну теперь буду знать
avatar
Не тинькофф
+1
nik, вот я тоже не сразу понял) Арбитражные стратегии по определению — очень прибыльные
avatar
Денис Михайлов
+1
ОбнуляюсьТретийРаз, я думал арбитражные сделки безрисковые, но не очень прибыльные.
avatar
Андрей К
Андрей К, безрискового арбитража почти не бывает. но в случаи афтара это вообще не арбитраж, поэтому и граффик пнла такой волатильный. правильный граффик пнла арбитража у меня в профиле))

avatar
nik
Андрей К, прибыльные за счет большого % выйгрышных сделок
avatar
Денис Михайлов
А что будете делать, если спред разойдется и возможно не сойдется?
avatar
GoGo
GoGo, у нас выход не у средней а на предыдущем уровне, и следовательно нам без разнице как далеко уйдет спред, самое главное, что бы он имел реверсивные движения (вверх-вниз). Ну а если вдруг случится форс мажор, то у робота стоит стоп в 20% по одной из пар. Соответственно если торговать 4 пары то риск 5% от счета
avatar
Не тинькофф
Sna777, В некоторые Ваши пары входит одна и та же акция. Следовательно, есть вероятность, что форс-мажор произойдет в 2 парах сразу. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, Данная ситуация может произойти только при фундаментальных сдвигах. И еще необходимо учесть что если акция торгуется более чем в 2-парах, то она может взаимозаменяться (по факту открытых позиций может и не быть) 
avatar
Не тинькофф
+1
При одновременной торговли 4-мя парами просадка по счету достигала 7 процентов, доходность портфеля из 4-х пар за год 34%
А в ретроспективе, за несколько лет какие просадки были? наверняка прикидывали...

и еще это — ходят слухи, что пока все нормально, то 4-пары эти между собой не корррелируют и кажется что риск меньше… то как начинается жопа… она начинается на всех парах и они вдруг оказываются очень даже коррелированы.
avatar
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
Бабёр-Енот, За какой период статистику вы хотите что бы я предоставил?

Что касается второго вопроса, то во временна турбулентности, доходности у этих стратегий еще больше. Ну и соответственно риск немного увеличивается. 
avatar
Не тинькофф
Sna777, по доходности 34% годовых. это от стоимости инструмента или от задействованного ГО?
avatar
Sicvent
Sicvent, расчет включает в себя затраты на ГО. 
avatar
Не тинькофф
+1
Sna777, ну, выкладывать не обязательно — главное проверить чтоб с выбранными рисками не сливала за последние ~10 лет.

PS: дельфистам респект! Это на 6-м написано, если не ошибаюсь?
avatar
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
Бабёр-Енот, спасибо, передам отделу программирования 
avatar
Не тинькофф

Читайте на SMART-LAB:
Фото
AUD/USD: Флэт как пружина — покупатели защищают плацдарм для мартовского рывка
Австралийский доллар застрял в торговом коридоре. Нижняя граница в районе 0.6900–0.6940 сейчас выступает в роли фундамента, который покупатели...
Фото
Олег Свиргун
22:21
Фото
Ресейл Инвест — в Топ-5 инвестиционных платформ по итогам января 2026 года
  🏆 Инвестиционная платформа Ресейл Инвест вошла в пятёрку крупнейших краудлендинговых платформ по доле объёма выдач за январь 2026 года....
Фото
MGKL
10:00
Фото
«Ренессанс страхование» запускает программу франшизных офисов
«Ренессанс страхование» объявила о запуске программы по открытию франшизных офисов. Партнеры компании смогут открывать точки продаж под брендом...
Фото
Ренессанс страхование
15:32
Фото
Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе
Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез.  Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер.  Прошлый пост:...
Фото
Олег Кузьмичев
19:45

полезные записи за 24 часа

★5 2 💼 Какую доходность облигации вы видите и что она означает
★5 2 Глобальное производство стали в январе 2026 г. — пикирование продолжается. В России 22 месяц подряд происходит падение, кризис во всей красе!
★5 3 15 накопительных счетов с доходностью до 17%: самые выгодные предложения
★4 9 Вот это поворот: связанное (?) лицо Евротранса взыскивает с их дочки 3 млрд. рублей
★4 2 Трансформация бизнес‑модели МТС Банка
★4 0 Итоги недели 05.03.2026. СВО Трампа в Иране. Курс доллара и нефть
★4 8 Как зачесть зарубежный убыток против российской прибыли: кейс с возвратом 151 500 ₽
★4 0 Стратегия на 2026 год: Куда нести деньги? Разбор ОФЗ, валютных облигаций и дивидендных акций
★3 26 Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе
★3 26 Месяц тестирования торгового робота
+157 84 Россияне никогда не купят столько машин как в 2013 году.
+148 99 Азия. Четверг.
+128 26 Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе
+97 59 Обезжирил свой брокерский счет на 1 400 000 рублей.
+101 43 Мосбиржа, как вам это?
+90 25 Ситуация на текущий момент
+88 39 Индекс МБ сегодня
+79 3 Иран в центре внимания🔥Акции и инвестиции
+71 3 🏭 Интер РАО: дивиденды будут ниже
+69 2 Интер РАО. МСФО 2025г. Тяжелые результаты, но дальше ещё тяжелее...

самые обсуждаемые сегодня

99к Азия. Четверг.
84к Россияне никогда не купят столько машин как в 2013 году.
71к Немецкая разведка обвиняет правительство России в сокрытии истинных экономических издержек войны
63к Писал на Пикабу — обосрали. Написал на Smart-Lab — поддержали. Разница есть
59к Обезжирил свой брокерский счет на 1 400 000 рублей.
43к Мосбиржа, как вам это?
39к Индекс МБ сегодня
36к ⚡️Путин поручит правительству проработать вопрос о прекращении поставок газа в Европу прямо сейчас.
35к Кто автор канала
31к Средняя зарплата в финансовом секторе превысила ₽450 тысяч...

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн