Блог им. Snaiper

Сколько зарабатывают арбитражеры?

В последнее время нам на почту стало поступать много писем, а сколько можно заработать на арбитражных стратегиях, и вообще можно ли что то заработать?

Людей в основном интересует доходность.

Отвечая на этот вопрос мы решили выложить результаты некоторых стратегий парного трейдинга с 1.01.2015 по сегодняшний день.

Пара №1 (GAZP/LKOH). Доходность 42% годовых. 



Пара №2 (GAZP/ROSN). Доходность 19% годовых. 



Пара №3 (ROSN/LKOH). Доходность 37% годовых. 



Пара №4 (SBRF/SBPR). Доходность 40% годовых. 



При одновременной торговли 4-мя парами просадка по счету достигала 7 процентов, доходность портфеля из 4-х пар за год 34%
★18
29 комментариев
+5
тут за неделю по скриншотам делают столько)
avatar
Денис Михайлов
+1
ОбнуляюсьТретийРаз, нам тяжело с ними соперничать)))
avatar
Не тинькофф
+4
ОбнуляюсьТретийРаз, за день ;)
avatar
SECRET
+1
SECRET, за день — это наглецы полнейшие!
avatar
Денис Михайлов
+1
извините что не в тему но тем не менее / с чем связываете отрицательный результат на лчи 15?
avatar
territory
+2
territory, очень хороший вопрос. На ЛЧИ 2015 была выставлена пара Сбер-Сбер пр. Которая на время конкурса отклонилась на значение -700 от средней. Следовательно по итогам была просадка, но при переходе на новый фьюч (мартовский) данная просадка схлопнулась и стратегия вышла в + (но уже за пределами ЛЧИ). Эту просадку хорошо видно на последнем видео с 7 по 10 секунду (спред сильно рос)
avatar
Не тинькофф
Sna777, :D просадка длилась 3 месяца? и это арбитраж?
avatar
SECRET
SECRET, по данной паре которая была на ЛЧИ 2015 то все верно 3 месяца была просадка. 
avatar
Не тинькофф
SECRET, тут есть другая приятная вещь — в эти пары можно большие суммы закачивать…
avatar
Александр Муравьев
+2
влошу фсе в сатурнкэпитал
avatar
Профессор Преображенский
+1
мда, афтар вообще не имеет никакого представление об арбитраже…
avatar
nik
nik, и почему же вы так считаете?
avatar
Не тинькофф
+1
Sna777, потому что это парный трейдинг.
в арбитраже базовый актив у инструментов должен быть один и тотже.

avatar
nik
nik, Ого, вот так просветили то. ну теперь буду знать
avatar
Не тинькофф
+1
nik, вот я тоже не сразу понял) Арбитражные стратегии по определению — очень прибыльные
avatar
Денис Михайлов
+1
ОбнуляюсьТретийРаз, я думал арбитражные сделки безрисковые, но не очень прибыльные.
avatar
Андрей К
Андрей К, безрискового арбитража почти не бывает. но в случаи афтара это вообще не арбитраж, поэтому и граффик пнла такой волатильный. правильный граффик пнла арбитража у меня в профиле))

avatar
nik
Андрей К, прибыльные за счет большого % выйгрышных сделок
avatar
Денис Михайлов
А что будете делать, если спред разойдется и возможно не сойдется?
avatar
GoGo
GoGo, у нас выход не у средней а на предыдущем уровне, и следовательно нам без разнице как далеко уйдет спред, самое главное, что бы он имел реверсивные движения (вверх-вниз). Ну а если вдруг случится форс мажор, то у робота стоит стоп в 20% по одной из пар. Соответственно если торговать 4 пары то риск 5% от счета
avatar
Не тинькофф
Sna777, В некоторые Ваши пары входит одна и та же акция. Следовательно, есть вероятность, что форс-мажор произойдет в 2 парах сразу. 
avatar
SergeyJu
SergeyJu, Данная ситуация может произойти только при фундаментальных сдвигах. И еще необходимо учесть что если акция торгуется более чем в 2-парах, то она может взаимозаменяться (по факту открытых позиций может и не быть) 
avatar
Не тинькофф
+1
При одновременной торговли 4-мя парами просадка по счету достигала 7 процентов, доходность портфеля из 4-х пар за год 34%
А в ретроспективе, за несколько лет какие просадки были? наверняка прикидывали...

и еще это — ходят слухи, что пока все нормально, то 4-пары эти между собой не корррелируют и кажется что риск меньше… то как начинается жопа… она начинается на всех парах и они вдруг оказываются очень даже коррелированы.
avatar
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
Бабёр-Енот, За какой период статистику вы хотите что бы я предоставил?

Что касается второго вопроса, то во временна турбулентности, доходности у этих стратегий еще больше. Ну и соответственно риск немного увеличивается. 
avatar
Не тинькофф
Sna777, по доходности 34% годовых. это от стоимости инструмента или от задействованного ГО?
avatar
Sicvent
Sicvent, расчет включает в себя затраты на ГО. 
avatar
Не тинькофф
+1
Sna777, ну, выкладывать не обязательно — главное проверить чтоб с выбранными рисками не сливала за последние ~10 лет.

PS: дельфистам респект! Это на 6-м написано, если не ошибаюсь?
avatar
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
Бабёр-Енот, спасибо, передам отделу программирования 
avatar
Не тинькофф

полезные записи за 24 часа

★8 7 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
★7 8 Святой рандом ноября. ROSN — акции Роснефти
★7 16 Во что сейчас вложить 100 тысяч рублей
★5 18 Я сделал бота для отслеживания аномальных событий на фондовом рынке
★5 27 Две картинки :)
★5 4 🟡Шестнадцатимиллионная претензия на 5-процентную когорту в трейдинге! День 32-й.
★4 14 Что говорит индикатор Баффета о российском рынке?
★4 126 Ситуация на текущий момент(
★4 10 Налоговые вычеты под угрозой: проблемы ИИС
★4 1 ⛓️‍💥 Уловки от эмитентов. Двойная оферта
+198 126 Ситуация на текущий момент(
+187 7 Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
+157 12 Запад хочет эскалации🔥Акции и инвестиции
+142 66 Так, пришло время промониторить лои. Такой сегодня день😢
+112 105 Азия. Вторник.
+99 26 Ассоциация направила обращение в Минфин России в связи с появившейся в СМИ информацией о повышении ставки налога на прибыль для ПАО «Транснефть» до 40 %.
+98 60 Нервы у участников рынка сдали.
+90 27 И где тут бычий рынок?
+88 16 Виды пассивного дохода и как выглядит настоящий пассивный доход
+83 74 Сегодня третье по величине падение за 6 месяцев

самые обсуждаемые сегодня

33к Ракеты ATACMS (США) по Брянской области
27к Чего мы пишем о каком-то новом "кризисе"?
20к Times утверждает, у Украины есть около 50 американских ракет ATACMS.
17к Скоро выступит Путин
10к Опять размышления о Баффетте и о вечном удержании акций
10к Про обращение Путина
8к Зеленский подтвердил, что Украина получила от Запада разрешение на дальнобойные удары вглубь России, и заявил о намерении использовать ATACMS
7к закон о списании кредитов до 10 млн р некоторым участникам СВО.
6к Европейские рынки упали после объявления новой российской ядерной доктрины
5к Всем удачи в торговле.

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн