Сколько зарабатывают арбитражеры?

15 февраля 2016, 12:03
|
Не тинькофф

В последнее время нам на почту стало поступать много писем, а сколько можно заработать на арбитражных стратегиях, и вообще можно ли что то заработать?

Людей в основном интересует доходность.

Отвечая на этот вопрос мы решили выложить результаты некоторых стратегий парного трейдинга с 1.01.2015 по сегодняшний день.

Пара №1 (GAZP/LKOH). Доходность 42% годовых.

Пара №2 (GAZP/ROSN). Доходность 19% годовых.

Пара №3 (ROSN/LKOH). Доходность 37% годовых.

Пара №4 (SBRF/SBPR). Доходность 40% годовых.

При одновременной торговли 4-мя парами просадка по счету достигала 7 процентов, доходность портфеля из 4-х пар за год 34%

спецраздел:
торговые роботы

1К | ★18

29 комментариев

тут за неделю по скриншотам делают столько)

Денис Михайлов

15 февраля 2016, 12:05
Ответить

ОбнуляюсьТретийРаз, нам тяжело с ними соперничать)))

Не тинькофф

15 февраля 2016, 12:07
Ответить

ОбнуляюсьТретийРаз, за день ;)

SECRET

15 февраля 2016, 12:20
Ответить

SECRET, за день — это наглецы полнейшие!

Денис Михайлов

15 февраля 2016, 12:24
Ответить

извините что не в тему но тем не менее / с чем связываете отрицательный результат на лчи 15?

territory

15 февраля 2016, 12:08
Ответить

territory, очень хороший вопрос. На ЛЧИ 2015 была выставлена пара Сбер-Сбер пр. Которая на время конкурса отклонилась на значение -700 от средней. Следовательно по итогам была просадка, но при переходе на новый фьюч (мартовский) данная просадка схлопнулась и стратегия вышла в + (но уже за пределами ЛЧИ). Эту просадку хорошо видно на последнем видео с 7 по 10 секунду (спред сильно рос)

Не тинькофф

15 февраля 2016, 12:12
Ответить

Sna777, :D просадка длилась 3 месяца? и это арбитраж?

SECRET

15 февраля 2016, 12:22
Ответить

SECRET, по данной паре которая была на ЛЧИ 2015 то все верно 3 месяца была просадка.

Не тинькофф

15 февраля 2016, 12:28
Ответить

SECRET, тут есть другая приятная вещь — в эти пары можно большие суммы закачивать…

Алекс Ма

15 февраля 2016, 14:27
Ответить

влошу фсе в сатурнкэпитал

Профессор Преображенский

15 февраля 2016, 12:08
Ответить

мда, афтар вообще не имеет никакого представление об арбитраже…

nik

15 февраля 2016, 12:10
Ответить

nik, и почему же вы так считаете?

Не тинькофф

15 февраля 2016, 12:13
Ответить

Sna777, потому что это парный трейдинг.
в арбитраже базовый актив у инструментов должен быть один и тотже.

nik

15 февраля 2016, 12:15
Ответить

nik, Ого, вот так просветили то. ну теперь буду знать

Не тинькофф

15 февраля 2016, 12:17
Ответить

nik, вот я тоже не сразу понял) Арбитражные стратегии по определению — очень прибыльные

Денис Михайлов

15 февраля 2016, 12:25
Ответить

ОбнуляюсьТретийРаз, я думал арбитражные сделки безрисковые, но не очень прибыльные.

Андрей К

15 февраля 2016, 13:41
Ответить

Андрей К, безрискового арбитража почти не бывает. но в случаи афтара это вообще не арбитраж, поэтому и граффик пнла такой волатильный. правильный граффик пнла арбитража у меня в профиле))

nik

15 февраля 2016, 14:31
Ответить

Андрей К, прибыльные за счет большого % выйгрышных сделок

Денис Михайлов

15 февраля 2016, 17:42
Ответить

А что будете делать, если спред разойдется и возможно не сойдется?

GoGo

15 февраля 2016, 12:23
Ответить

GoGo, у нас выход не у средней а на предыдущем уровне, и следовательно нам без разнице как далеко уйдет спред, самое главное, что бы он имел реверсивные движения (вверх-вниз). Ну а если вдруг случится форс мажор, то у робота стоит стоп в 20% по одной из пар. Соответственно если торговать 4 пары то риск 5% от счета

Не тинькофф

15 февраля 2016, 12:26
Ответить

Sna777, В некоторые Ваши пары входит одна и та же акция. Следовательно, есть вероятность, что форс-мажор произойдет в 2 парах сразу.

SergeyJu

15 февраля 2016, 12:57
Ответить

SergeyJu, Данная ситуация может произойти только при фундаментальных сдвигах. И еще необходимо учесть что если акция торгуется более чем в 2-парах, то она может взаимозаменяться (по факту открытых позиций может и не быть)

Не тинькофф

15 февраля 2016, 14:03
Ответить

При одновременной торговли 4-мя парами просадка по счету достигала 7 процентов, доходность портфеля из 4-х пар за год 34%

А в ретроспективе, за несколько лет какие просадки были? наверняка прикидывали...

и еще это — ходят слухи, что пока все нормально, то 4-пары эти между собой не корррелируют и кажется что риск меньше… то как начинается жопа… она начинается на всех парах и они вдруг оказываются очень даже коррелированы.

Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)

15 февраля 2016, 17:17
Ответить

Бабёр-Енот, За какой период статистику вы хотите что бы я предоставил?

Что касается второго вопроса, то во временна турбулентности, доходности у этих стратегий еще больше. Ну и соответственно риск немного увеличивается.

Не тинькофф

15 февраля 2016, 17:54
Ответить

Sna777, по доходности 34% годовых. это от стоимости инструмента или от задействованного ГО?

Sicvent

15 февраля 2016, 18:30
Ответить

Sicvent, расчет включает в себя затраты на ГО.

Не тинькофф

15 февраля 2016, 18:37
Ответить

Sna777, ну, выкладывать не обязательно — главное проверить чтоб с выбранными рисками не сливала за последние ~10 лет.

PS: дельфистам респект! Это на 6-м написано, если не ошибаюсь?

Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)