арбитраж парный трейдинг


2 полезных вебинара

Всем привет,

Сегодня провожу вебинар «Профессия-трейдер» http://alorschool.ru/0022
Расскажу на нём про наш проп и про стратегии, которые торгуем.

Через неделю — 29 октября вебинар «Статистический арбитраж и парный трейдинг» http://alorschool.ru/028
Там обсудим классический, статистический, одноногий арбитраж и маркетмэйкерство.
Всем участникам — триальник на арбитражного робота в подарок.

Вэлкам.

Для любителей арбитражных стратегий.

Сегодня, вроде как, суббота. Все нормальные люди отдыхают. Нормальные… ;) Ладно, к делу. Речь, собственно, не только о результатах реальной торговли на паре SV/GD. Речь больше о том, о чём я постоянно говорю. О том, готовы ли мы принять реальность такой, какая она есть? Не сломаемся ли, пока ждём прибыли? Длительность просадок на экране монитора при тестировании стратегий занимает, как правило, 2-5 см. Но это только на экране. В реальности же, это запросто может занять пол года жизни и даже больше. Если вы к этому не готовы, то в моём проекте вам делать нечего.
Читать дальше...

Стратегия арбитража на VIX

Друзья, хочу с вами поделиться одной идеей, а заодно и посоветоваться...
а именно речь идет о возможности построения арбитражной стратегии торговли для индекса VIX.
Как известно, VIX — это фьючерс на вмененную волатильность фондового индекса, т.е. в первом приближении можно считать, что это просто прокси для обычной волатильности фондового индекса, рассчитанной на основе его исторической динамики.
Но с другой стороны, как известно, стоимость компании можно представить, какстоимость call-опциона на ее активы, а значит стоимость компании должна зависеть от волатильности активов, которая в свою очередь выражается с помощью формулы Ито через волатильность капитализации. Таким образом, можно считать, что VIX определяется не только исторической динамикой фондового индекса, но и существует взаимосвязь, позволяющая всего лишь по актуальному значению S&P500  восстановить значение VIX.
При этом, если вспомнить про структурную модель Р.Мертона, то из значения капитализации компании и ее волатильности можно оценить и стоимость долга компании, т.е. стоимость облигаций. А следовательно, из текущих значений VIX и S&P500 можно получить прокси для фьючерсов на облигационные индексы. А на основе этого можно попробовать построить модель стохастического арбитража.
Как думаете, насколько это реалистично?
Может, кто-нибудь уже слышал о чем-то похожем?
… буду благодарен за наводки :)

Календарь РИ (RIH8-RIZ7)

Народ, кто торгует этот календарь на фьючах? Почему вдруг в контанго ушло?

Парный трейдинг для начинающих. Файл помощник.

Много статей на сайте smart-lab.ru написано про парный трейдинг. Есть множество подходов, торговли рыночно-нейтральными стратегиями и каждый трейдер проповедует свой. Но для новичка, тяжело будет с первого раза понять, какой стиль подходит именно ему и вообще, стоит ли данным видом торговли заниматься.

Именно для новичков, мы подготовили простой файл эксель для расчета корреляции и визуализации спреда в парном трейдинге. В файле представлены основные акции, торгующиеся на российском рынке: Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Сургутнефтегаз, Сбербанк, Сбербанк пр, ВТБ, ГМКНорНик, Северсталь, НЛМК, ММК. Период с января 2008 по сегодняшний день. time frame 1D

Парный трейдинг для начинающих. Файл помощник.



Скачать файл, абсолютно бесплатно можно здесь







Альтернатива tradingview

Подскажите, пожалуйста, можно ли в thinkorswim как-то видеть отношение различных инструментов (или создание формул), как в tradingview? (пример MICEXINDEXC/USDRUB_TOM..). Может быть есть какие-то еще торговые платформы, где можно смотреть такие графики? Очень надо наложить на такую кривую какой-нибудь индикатор.. 

Какой спред в российском нефтегазовом секторе торговать?

Возможен ли парный трейдинг на российском рынке нефтегазовыми бумагами? Для начало предлагаю сравнить объемы торгов на бирже ММВБ.РТС фьючерсами ведущими нефтегазовыми компаниями

Какой спред в российском нефтегазовом секторе торговать?

В ТОП 20 Торгуются только 3 фьючерса: Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ

Предлагаю взглянуть на динамику этих акций за предыдущий год

Какой спред в российском нефтегазовом секторе торговать?

А теперь, давайте построим спред методом отношения по этим 3 бумагам

Какой спред в российском нефтегазовом секторе торговать?

( Читать дальше )

Разбор пары для парного трейдинга и как часто надо менять весовые коэффициенты в парном трейдинге (SBRF/SBPR)

В сегодняшней статье мы рассмотрим насколько выгоден парный трейдинг и как часто необходимо менять коэффициенты при торговли разного рода парами. 

Для разбора первой стратегии возьмем популярную связку для торговцев парных стратегий: Сбербанк ао VS Сбербанк ап. Это акции одного и того же эмитента, одни обыкновенные, вторые привилегированные

Для начала предлагаю рассмотреть динамику акций с 2007 года

Разбор пары для парного трейдинга и как часто надо менять весовые коэффициенты в парном трейдинге (SBRF/SBPR)

( Читать дальше )

ЗКТ. Рецензия на книгу Дж.Тейлора "Введение в теорию ошибок".

   Ну, сколько можно читать и рецензировать Рашке, Ливермора, Мерфи и небратьев Вильямсов?  Если вы хотите стать певицей, вы же не будете изучать особенности тембра голоса Пугачевой, многократно прослушивать ее альбомы? Пытаться повторить хрипотцу Высоцкого?
Нет, вы пойдете петь гаммы.
   Как я уже упоминал в постах, серьезный трейдер при разработке стратегии основывается на системном подходе. При этом он использует статистические данные для верификации своей методики. Незначительные колебания цены и других инструментов вокруг средних значений можно сравнить с «белым шумом». А отклонения цены — с погрешностью измерения.
   В таком случае можно воспользоваться результатами исследований, изложенными в книге Тейлора. И пусть вас не смущает термин «введение», де факто книга простым и понятным языком описывает методы оценки статистических данных. В качестве таких данных может выступать, например, цена инструмента (акции, облигации и т.п.). Проверка гипотезы о движении цены методами, изложенными в книге, позволит включить такую гипотезу в список торговых правил, либо отвергнуть как несостоятельную.

( Читать дальше )

Как выбрать уровень входа для арбитражных стратегий

Все знают что при использовании рыночно-нейтральных стратегий для входа в позицию используется маркет-мейкерский подход. Но для многих возникает вопрос, как подобрать уровни входа?

Есть два способа подобрать уровни входа в позицию для арбитражных стратегий:

  • выставлять уровни котирования в абсолютных числах
  • выставлять уровни котирования в процентах
Предлагаю провести тест двух разных методов входа в позицию

Метод 1 (выставлять уровни котирования в абсолютных числах). Доход 39% годовых




Метод 2 (выставлять уровни котирования в процентах). Доход 43% годовых



Получается что расчет входа в позицию для стратегий парного трейдинга в процентах, является более эффективным

....все тэги
UPDONW