арбитраж парный трейдинг

Многие слышали про парный трейдинг и арбитраж. Мы в свое время опубликовали большое кол-во статей на эту тему (можете посмотреть у нас в блоге ). Сегодня речь пойдет о том, как новичку сделать свои первые шаги в парном трейдинге.

Основная идея парного трейдинга, это найти связанные активы (акции из одного сектора, товары из одного сектора экономики, обыкновенные акции — префы) и построить на основе двух найденных инструментов, синтетическую пару которая будет двигаться в боковике и торговать данную синтетику с помощью контр трендовых стратегий.

1 шаг, грузим бесплатный тестер jBot, открываем его и выбираем пункт «Синтетич.инструм.» в открывшемся окне выбираем инструмент SBER c множителем 1 и инструмент SBERP c множителем SBERP и нажимаем закрыть.  



( Читать дальше )

Сегодня, вроде как, суббота. Все нормальные люди отдыхают. Нормальные… ;) Ладно, к делу. Речь, собственно, не только о результатах реальной торговли на паре SV/GD. Речь больше о том, о чём я постоянно говорю. О том, готовы ли мы принять реальность такой, какая она есть? Не сломаемся ли, пока ждём прибыли? Длительность просадок на экране монитора при тестировании стратегий занимает, как правило, 2-5 см. Но это только на экране. В реальности же, это запросто может занять пол года жизни и даже больше. Если вы к этому не готовы, то в моём проекте вам делать нечего.
Читать дальше...

Друзья, хочу с вами поделиться одной идеей, а заодно и посоветоваться...
а именно речь идет о возможности построения арбитражной стратегии торговли для индекса VIX.
Как известно, VIX — это фьючерс на вмененную волатильность фондового индекса, т.е. в первом приближении можно считать, что это просто прокси для обычной волатильности фондового индекса, рассчитанной на основе его исторической динамики.
Но с другой стороны, как известно, стоимость компании можно представить, какстоимость call-опциона на ее активы, а значит стоимость компании должна зависеть от волатильности активов, которая в свою очередь выражается с помощью формулы Ито через волатильность капитализации. Таким образом, можно считать, что VIX определяется не только исторической динамикой фондового индекса, но и существует взаимосвязь, позволяющая всего лишь по актуальному значению S&P500  восстановить значение VIX.
При этом, если вспомнить про структурную модель Р.Мертона, то из значения капитализации компании и ее волатильности можно оценить и стоимость долга компании, т.е. стоимость облигаций. А следовательно, из текущих значений VIX и S&P500 можно получить прокси для фьючерсов на облигационные индексы. А на основе этого можно попробовать построить модель стохастического арбитража.
Как думаете, насколько это реалистично?
Может, кто-нибудь уже слышал о чем-то похожем?
… буду благодарен за наводки :)

Народ, кто торгует этот календарь на фьючах? Почему вдруг в контанго ушло?

Много статей на сайте smart-lab.ru написано про парный трейдинг. Есть множество подходов, торговли рыночно-нейтральными стратегиями и каждый трейдер проповедует свой. Но для новичка, тяжело будет с первого раза понять, какой стиль подходит именно ему и вообще, стоит ли данным видом торговли заниматься.

Именно для новичков, мы подготовили простой файл эксель для расчета корреляции и визуализации спреда в парном трейдинге. В файле представлены основные акции, торгующиеся на российском рынке: Газпром, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Сургутнефтегаз, Сбербанк, Сбербанк пр, ВТБ, ГМКНорНик, Северсталь, НЛМК, ММК. Период с января 2008 по сегодняшний день. time frame 1D





Скачать файл, абсолютно бесплатно можно здесь

Подскажите, пожалуйста, можно ли в thinkorswim как-то видеть отношение различных инструментов (или создание формул), как в tradingview? (пример MICEXINDEXC/USDRUB_TOM..). Может быть есть какие-то еще торговые платформы, где можно смотреть такие графики? Очень надо наложить на такую кривую какой-нибудь индикатор.. 

Возможен ли парный трейдинг на российском рынке нефтегазовыми бумагами? Для начало предлагаю сравнить объемы торгов на бирже ММВБ.РТС фьючерсами ведущими нефтегазовыми компаниями



В ТОП 20 Торгуются только 3 фьючерса: Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ

Предлагаю взглянуть на динамику этих акций за предыдущий год



А теперь, давайте построим спред методом отношения по этим 3 бумагам



( Читать дальше )

В сегодняшней статье мы рассмотрим насколько выгоден парный трейдинг и как часто необходимо менять коэффициенты при торговли разного рода парами. 

Для разбора первой стратегии возьмем популярную связку для торговцев парных стратегий: Сбербанк ао VS Сбербанк ап. Это акции одного и того же эмитента, одни обыкновенные, вторые привилегированные

Для начала предлагаю рассмотреть динамику акций с 2007 года



( Читать дальше )

   Ну, сколько можно читать и рецензировать Рашке, Ливермора, Мерфи и небратьев Вильямсов?  Если вы хотите стать певицей, вы же не будете изучать особенности тембра голоса Пугачевой, многократно прослушивать ее альбомы? Пытаться повторить хрипотцу Высоцкого?
Нет, вы пойдете петь гаммы.
   Как я уже упоминал в постах, серьезный трейдер при разработке стратегии основывается на системном подходе. При этом он использует статистические данные для верификации своей методики. Незначительные колебания цены и других инструментов вокруг средних значений можно сравнить с «белым шумом». А отклонения цены — с погрешностью измерения.
   В таком случае можно воспользоваться результатами исследований, изложенными в книге Тейлора. И пусть вас не смущает термин «введение», де факто книга простым и понятным языком описывает методы оценки статистических данных. В качестве таких данных может выступать, например, цена инструмента (акции, облигации и т.п.). Проверка гипотезы о движении цены методами, изложенными в книге, позволит включить такую гипотезу в список торговых правил, либо отвергнуть как несостоятельную.

( Читать дальше )