Рецензии на книги | ЗКТ. Рецензия на книгу Дж.Тейлора "Введение в теорию ошибок".

   Ну, сколько можно читать и рецензировать Рашке, Ливермора, Мерфи и небратьев Вильямсов?  Если вы хотите стать певицей, вы же не будете изучать особенности тембра голоса Пугачевой, многократно прослушивать ее альбомы? Пытаться повторить хрипотцу Высоцкого?
Нет, вы пойдете петь гаммы.
   Как я уже упоминал в постах, серьезный трейдер при разработке стратегии основывается на системном подходе. При этом он использует статистические данные для верификации своей методики. Незначительные колебания цены и других инструментов вокруг средних значений можно сравнить с «белым шумом». А отклонения цены — с погрешностью измерения.
   В таком случае можно воспользоваться результатами исследований, изложенными в книге Тейлора. И пусть вас не смущает термин «введение», де факто книга простым и понятным языком описывает методы оценки статистических данных. В качестве таких данных может выступать, например, цена инструмента (акции, облигации и т.п.). Проверка гипотезы о движении цены методами, изложенными в книге, позволит включить такую гипотезу в список торговых правил, либо отвергнуть как несостоятельную.
   Особую ценность представляют изложенные в книги методы расчета и оценки коэффициентов корреляции. Говоря простым языком, случайные величины (например, цена на нефть, цена акции сбербанка  и курс доллара) связаны, если коэффициент корреляции больше 0,5, причем, чем он больше, тем больше данные величины коррелируют. Выводим формулу связи и вперед к парному трейдингу и арбитражу.
   Для серьезного изучения методов, изложенных в книге, школьного образования недостаточно, нужно знать математику хотя бы на уровне начальных курсов института. И, хотя книга написана в далеком 1985 году, когда в ходу были арифмометры и первые калькуляторы, она становится особенно актуальной сейчас, когда глубина проработки алгоритма и число исследуемых зависимостей напрямую зависит от мощности используемого компьютера.
   К сожалению, в сети нашел книгу только в формате djvu. Знаю, что есть и в pdf, но пока не достал. Зато бумажный экземпляр на полке.