Блог им. Snaiper

Какой спред в российском нефтегазовом секторе торговать?

Возможен ли парный трейдинг на российском рынке нефтегазовыми бумагами? Для начало предлагаю сравнить объемы торгов на бирже ММВБ.РТС фьючерсами ведущими нефтегазовыми компаниями

Какой спред в российском нефтегазовом секторе торговать?

В ТОП 20 Торгуются только 3 фьючерса: Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ

Предлагаю взглянуть на динамику этих акций за предыдущий год

Какой спред в российском нефтегазовом секторе торговать?

А теперь, давайте построим спред методом отношения по этим 3 бумагам

Какой спред в российском нефтегазовом секторе торговать? /82b230.jpg" alt="" />



На первый взгляд только спред №1 подходит для парной торговли, но если присмотреться и добавить динамический нулевой уровень и рассчитать стандартные отклонения то все 3 спреда можно торговать:

Какой спред в российском нефтегазовом секторе торговать?

Тем самым мы получаем 3 абсолютно пригодных спреда для торговли.

Примеры тестов ниже"

RN-LK



GZ/RN



GZ/LK



Больше информации на сайте: http://www.saturn-capital.info/






Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

630 | ★6
5 комментариев
+1
Если МА имеет достаточно короткий период, то «спред» будет всегда красиво смотреться, даже если Вы не к паре, а к линейному инструменту прикрутите. На флете система будет зарабатывать, а на движении порвет жестко.
avatar
Drem
+1
Drem, в данных расчетах, 100 дневная МА. Не считаю что она быстрая. 
avatar
Не тинькофф
saturn-capital.info, какая доходность по тестам получена?
avatar
Quant-Invest
Quant-Invest, на видео по каждой паре доходность рассчитана (с низу по центру)
avatar
Не тинькофф
Откуда табличка с объемами? ;)
avatar
ELab

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Евро растет осторожно, но геополитика режет потенциал ралли
EUR/USD после негативного открытия поднялся в верхнюю часть зоны 1.1700 и снова тестирует область 1.1790, однако выйти из диапазонов прошлой...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
18:26
Фото
Ядерная энергетика, ж/д перевозки и нефть: идеи на долговом рынке
Эксперты «Финама» определили топ-3 облигации на эту неделю под разные инвестиционные стратегии. В фокусе ― новое размещение...
Фото
Финам Брокер
15:55
Инвестиции гостиничные номера набирают популярность
Частные инвесторы все чаще уходят из классической схемы покупки квартир под аренду и смотрят в сторону гостиничных номеров и сервисных апартаментов...
Фото
Freedom Finance Global
17:09
Фото
Исповедь по Магниту: пришло время каяться за свои грехи. Самый подробный разбор отчета за 2025 год 
Магнит — это как сыр с плесенью. Удовольствие для гурманов 😁 Примитивная оценка акций Магнита делается через мультипликатор EV/EBITDA...
Фото
Тимофей Мартынов
16:04

полезные записи за 24 часа

★6 46 Война перемирий Z
★5 0 Грузоперевозки по ЖД за апрель 2026 г. — мы этого дождались, наконец-то произошёл ощутимый рост за долгое время, но есть нюансы.
★5 2 🗓 Календарь событий этой недели с 11.05.26 по 17.05.26
★5 17 Почему у нас низкая безработица?
★5 2 Акрон - сверхдоходы на фоне кризиса
★4 4 Обезьяна внутри инвестора
★4 92 Tвepдoтeльнaя кaтacтpoфa экoнoмики старпёров
★3 5 ДОМ РФ: рекордная прибыль или мираж на горизонте?
★3 17 Ниже 60 по WTI - Техас не выходит на работу.
★3 4 Новые заводы России: двигатели, зубная паста, промышленные роботы. Май 2026, 1-я часть
+109 21 Индекс МБ сегодня
+108 38 Азия. Понедельник.
+91 27 Путешествие в Китай: Великая стена, русское наследие и гигантские панды. Как я побывал в 10 городах Поднебесной
+70 92 Tвepдoтeльнaя кaтacтpoфa экoнoмики старпёров
+68 57 Метод Геллы. Красота. (GOLD)
+66 17 Почему у нас низкая безработица?
+63 46 Война перемирий Z
+60 4 Обезьяна внутри инвестора
+60 74 Как я слил на Форекс охрененно много по моим меркам в 2013 году. Душещипательная история. Такое вы точно никогда не слышали. Если только давно давно писал об этом.
+55 0 Грузоперевозки по ЖД за апрель 2026 г. — мы этого дождались, наконец-то произошёл ощутимый рост за долгое время, но есть нюансы.

самые обсуждаемые сегодня

74к Как я слил на Форекс охрененно много по моим меркам в 2013 году. Душещипательная история. Такое вы точно никогда не слышали. Если только давно давно писал об этом.
57к Метод Геллы. Красота. (GOLD)
55к Мужчины, как боретесь с сединой?
38к Азия. Понедельник.
31к Копируем индекс RGBI в портфель на 1 млн рублей.... помогает ИИ))...
31к Как потерять настроение от случайного прохожего ( пост 136, 12+)
27к Путешествие в Китай: Великая стена, русское наследие и гигантские панды. Как я побывал в 10 городах Поднебесной
27к Экзамены не только должны быть в школах и вузах, но и на бирже, в том числе. Поэтому вопрос для технарей фондового рынка ММВБ . Как вы думаете : какое послание зашифровано на этой картине?
26к Откуда я беру сотни тысяч рублей ежемесячно на инвестиции?
23к Заболел из-за неудачных инвестиций.

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн