Блог им. Snaiper

Какой спред в российском нефтегазовом секторе торговать?

Возможен ли парный трейдинг на российском рынке нефтегазовыми бумагами? Для начало предлагаю сравнить объемы торгов на бирже ММВБ.РТС фьючерсами ведущими нефтегазовыми компаниями

Какой спред в российском нефтегазовом секторе торговать?

В ТОП 20 Торгуются только 3 фьючерса: Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ

Предлагаю взглянуть на динамику этих акций за предыдущий год

Какой спред в российском нефтегазовом секторе торговать?

А теперь, давайте построим спред методом отношения по этим 3 бумагам

Какой спред в российском нефтегазовом секторе торговать? /82b230.jpg" alt="" />



На первый взгляд только спред №1 подходит для парной торговли, но если присмотреться и добавить динамический нулевой уровень и рассчитать стандартные отклонения то все 3 спреда можно торговать:

Какой спред в российском нефтегазовом секторе торговать?

Тем самым мы получаем 3 абсолютно пригодных спреда для торговли.

Примеры тестов ниже"

RN-LK



GZ/RN



GZ/LK



Больше информации на сайте: http://www.saturn-capital.info/






Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
639 | ★6
5 комментариев
+1
Если МА имеет достаточно короткий период, то «спред» будет всегда красиво смотреться, даже если Вы не к паре, а к линейному инструменту прикрутите. На флете система будет зарабатывать, а на движении порвет жестко.
avatar
Drem
+1
Drem, в данных расчетах, 100 дневная МА. Не считаю что она быстрая. 
avatar
Не тинькофф
saturn-capital.info, какая доходность по тестам получена?
avatar
Quant-Invest
Quant-Invest, на видео по каждой паре доходность рассчитана (с низу по центру)
avatar
Не тинькофф
Откуда табличка с объемами? ;)
avatar
ELab

Читайте на SMART-LAB:
Фото
💡Как защитить капитал и заработать на росте золота
​Золото остаётся одним из лучших инструментов валютной диверсификации и сохранения стоимости в условиях ослабления рубля. ​💬 Почему...
Фото
ВТБ Мои Инвестиции
13:25
Фото
Группа «Аэрофлот» опубликовала операционные результаты за июль и 7 месяцев 2026 года.
✈️ В июле перевезено 5,7 млн пассажиров – на уровне прошлого года, на показатель продолжили влиять действовавшие временные ограничения. ✈️ На...
Фото
Aeroflot
12:03
Фото
Промомед - самая быстрорастущая компания на рынке по цене IPO
Промомед — фармацевтическая компания с одним из самых высоких темпов роста выручки в 2025 году, и, возможно, в этом году тоже.  Компания...
Фото
Анатолий Полубояринов
05:54
Фото
Позитив: сильный 2й квартал. Где "безопасная" цена акции?
2 квартал выглядит сильно 8,3 млрд руб — рекордные квартальные отгрузки для всех кварталов кроме 4-го Выручка +39%г/г за 2 квартал и +41% за...
Фото
Тимофей Мартынов
11:04

полезные записи за 24 часа

★7 35 Инфляция пeнcиoнepа
★5 0 Нефтегазовые доходы в июле 2026 г. — третий месяц подряд доходы показывают рост относительно прошлого года, помог НДД.
★5 1 💡 Электросети: сильное полугодие и новые риски
★5 26 Работает ли «лесенка» на ИИС-3?
★5 0 Свежая таблица корпоративных облигаций
★5 177 Откинулся из ПНД. Держали 4 месяца. Не ходите к психиатру не подумав.
★4 24 Мировой кризис: почему он будет и как спасаться
★4 2 РусГидро - дешевле некуда
★3 3 Продолжаем тестировать стратегию «Интеллект»
★3 10 Государство раздаёт доступ к чужой бухгалтерии. Держателям облигаций доступа не досталось
+170 177 Откинулся из ПНД. Держали 4 месяца. Не ходите к психиатру не подумав.
+163 39 Таки да, в говнище. 💩💩💩💩💩
+120 44 Азия. Вторник.
+98 54 Хотели получить портрэт пользователя смарт лаба? Получите!
+80 81 После катарсиса
+77 4 Ситуация на текущий момент
+69 7 Мосбиржа ликует - в июле в два раза увеличилось число инвесторских вложений на рынке. Почему молчат про потери?
+61 0 Нефтегазовые доходы в июле 2026 г. — третий месяц подряд доходы показывают рост относительно прошлого года, помог НДД.
+59 12 Уиткофф и Кушнер едут к нам поесть в новом ресторане.
+58 35 Инфляция пeнcиoнepа

самые обсуждаемые сегодня

85к Новости Заячьего Портфеля 11.08.26....
81к После катарсиса
54к Хотели получить портрэт пользователя смарт лаба? Получите!
44к Азия. Вторник.
39к Таки да, в говнище. 💩💩💩💩💩
12к Уиткофф и Кушнер едут к нам поесть в новом ресторане.
11к Как пережить просадку в 50% от депо
11к 🚘 Стоит ли дарить ребёнку квартиру и машину?
11к Как мы построили самую мощную торговую платформу с Machine Learning: хроника развития MQL и MetaTrader по архивам, форумам и релизам
10к Государство раздаёт доступ к чужой бухгалтерии. Держателям облигаций доступа не досталось

теги блога Не тинькофф

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн