23 июня 2016, 13:34
Какой спред в российском нефтегазовом секторе торговать?
Возможен ли парный трейдинг на российском рынке нефтегазовыми бумагами? Для начало предлагаю сравнить объемы торгов на бирже ММВБ.РТС фьючерсами ведущими нефтегазовыми компаниями
В ТОП 20 Торгуются только 3 фьючерса: Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ
Предлагаю взглянуть на динамику этих акций за предыдущий год
А теперь, давайте построим спред методом отношения по этим 3 бумагам
/82b230.jpg" alt="" />
На первый взгляд только спред №1 подходит для парной торговли, но если присмотреться и добавить динамический нулевой уровень и рассчитать стандартные отклонения то все 3 спреда можно торговать:
Тем самым мы получаем 3 абсолютно пригодных спреда для торговли.
Примеры тестов ниже"
RN-LK
GZ/RN
GZ/LK
Больше информации на сайте: http://www.saturn-capital.info/
В ТОП 20 Торгуются только 3 фьючерса: Газпром, Роснефть, ЛУКОЙЛ
Предлагаю взглянуть на динамику этих акций за предыдущий год
А теперь, давайте построим спред методом отношения по этим 3 бумагам
/82b230.jpg" alt="" />На первый взгляд только спред №1 подходит для парной торговли, но если присмотреться и добавить динамический нулевой уровень и рассчитать стандартные отклонения то все 3 спреда можно торговать:
Тем самым мы получаем 3 абсолютно пригодных спреда для торговли.
Примеры тестов ниже"
RN-LK
GZ/RN
GZ/LK
Больше информации на сайте: http://www.saturn-capital.info/
5 Комментариев
Drem23 июня 2016, 17:40Если МА имеет достаточно короткий период, то «спред» будет всегда красиво смотреться, даже если Вы не к паре, а к линейному инструменту прикрутите. На флете система будет зарабатывать, а на движении порвет жестко.+1
Не тинькофф23 июня 2016, 18:09Drem, в данных расчетах, 100 дневная МА. Не считаю что она быстрая.+1- Quant-Invest23 июня 2016, 20:56saturn-capital.info, какая доходность по тестам получена?0
- Не тинькофф24 июня 2016, 05:52Quant-Invest, на видео по каждой паре доходность рассчитана (с низу по центру)0
ELab26 июня 2016, 23:08Откуда табличка с объемами? ;)0
Макс Обухов, нет только рекомендации
any_to_real, они же только 23-го заседать будут.
ребят что посоветуйте, купила синие купюры по 95, в итоге уже минус большой но омгу положить на клад на полгода и он окупится с плюсом, сливать по 90 получается или все таки будет возможность продать ...
3:35
Говномечел намбер 2. Ждем-с)
GT, если можешь напиши мне @Temapro100
Вася Баффет, простите, но зачем?
зайдите в пятерочку или магнит и узнайте скока там получают. некоторые суперы уже больше на шашлычную похожи с их персоналом чем на магнит или др су
Владислав Ширяев, не путайте чистый долг с консолидированными обязательствами/общим долгом.
Например, в случае с банками совокупность средств клиентов также является частью общего долга и их такж...
0:39
Придется расти
........, ну тогда надо конфисковать всю продукцию поставок наших товаров по еще действующим договорам поставок.: не поставлять оплаченный ими газ, нефть, металл, золото, алмазы, продовольствие. Ст...