КДПВ: One good trade... deterministic approach: 7% per 48h

Всем привет!

ранее в сериале)))

48 часов назад:

Утро сегодня:



сейчас:



Ну а теперь обо всем по порядку:

вечером 03 мая нефть навала валиться, а спред между Московской биржей и NYMEX достиг 4$ по ближнему контракту.


считаем экономику вопроса

за 2 дня можно было спокойно, без скальпинга и интрадея собрать 2.4$ спреда, просто прямо продать тут нефть на 4 доллара дороже, откупить там и дождаться сужения до нормальных величин (1.7-1.5$)...

Есть много разных способов торговать этот арбитраж, как в полностью в рублевой, так и и в долларовой (Американской зоне), наши коллеги из клуба Sibrent.com о них всех прекрасно осведомлены

Если cчитать по минималке, то на российской стороне потребовалось 1.3 млн руб на ГО, а на внешнем контуре ГО от 7000 (NT, Lime CY) до 21000(IB, ФиНАМ)$потребовалось чтоб гарантированно заработать 2500$  (заработать гарантированно до конца месяца, за 48 часов — повезло, но интредейщики вообще собрали до 6$ спреда на этом трейде — там математически счетная неэффективность есть для алго)

дополнительно для поддержания рисков резких движений (разрыва) в такой конструкции нужен еще примерно 1 млн руб мобильного резерва (на счете в определенном банке — чтоб быстро пополнить одну из ног, если что и «не порваться»
итого 2.8 млн руб или 36.000$ (это даже довольно конвервативно)
получаем 7% за 2 суток (НДФЛ тут будет от 3 до 21% (в данной конкретной сделке) — каждый раз индивидуально из за особенностей сальдирования налоговых баз...



p.s. о видах арбитража тут:

---