Доходная система инвестирования Олега Клоченка

Этот пост я написал 9 лет назад.
Он набрал аж ⭐️313 сохранений в избранное.
Наверное один из самых полезных за всю историю смартлаба

Зацените: https://smart-lab.ru/mobile/topic/329261/

На простом языке разберем, как незамысловатые элементы статистики и математики могут сильно помочь на финансовых рынках.

Где встречается нормальное распределение (и почему оно плохо подходит для финансовых рынков), что за шапка жандарма такая, откуда берутся 1, 2 или 3 сигмы, как определить математическое ожидание стратегии — после прочтения статьи вам будет все понятно.

Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:

1. Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно?
2. Эпоха больших данных и как к ней адаптироваться нам — частным трейдерам?
3. Кто такой Джим Саймонс и как он заработал $ 25 млрд с помощью количественного трейдинга.

Что такое нормальное распределение и где оно встречается

Многое, что нас окружает, имеет нормальное распределение. Средняя, нормальная скорость, с которой передвигаются машины в городе, средние зарплаты, средняя продолжительность фильма и т.д. Среднее и нормальное движение цен финансовых инструментов — не исключение (о них — чуть позже).

«При покупке стрэддла, также как и при работе с любой купленной опционной позицией, мы, как и при продаже стрэддла, считаем точки корректировки для различных временных интервалов. Единственная разница заключается в том, что теперь мы вынуждены более внимательно следить за временным распадом. Нужно понимать, что приобретая длинную опционную позицию, Вы, в сущности, делаете ставку на рост волатильности. И если Ваша длинная опционная позиция начинает терять деньги быстрее, чем Вы прогнозировали, то это означает, что рынок говорит Вам: «Ваша ставка скорее всего проигрышная».

Это вторая часть погружения в идеи из журнала Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES. В первой части мы разобрали публикации за 2001–2005 годы — если вы её ещё не читали, рекомендую начать с неё: первая часть здесь.

Теперь мы переносимся во времена перемен — 2006–2010 годы. Это период перед мировым финансовым кризисом, в его разгар и в первые годы восстановления. Рынки лихорадит, волатильность зашкаливает, а авторы Traders' Tips ищут устойчивые подходы, предлагают свежие индикаторы и экспериментируют с управлением рисками.

Мы продолжаем исследовать эти идеи и смотреть можно ли их адаптировать к современным условиям. Все ссылки — только на оригинальные материалы на официальном сайте журнала — никакого пиратства, только уважение к источнику.

Подборка Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES с 2006 по 2010 год

В статье собрана коллекция торговых систем и индикаторов, опубликованных в журнале Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES за период с 2001 по 2005 год. Это издание считается одним из наиболее авторитетных в мире в области технического анализа.

Материалы могут быть интересны трейдерам, разработчикам торговых стратегий, программистам и инвесторам, стремящимся расширить свои знания и набор инструментов. Все представленные идеи сопровождаются официальными ссылками на сайт журнала, что обеспечивает соблюдение авторских прав и делает подборку легальной и надежной.

О журнале Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES

Основанный в 1982 году, Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES за более чем 40 лет стал ведущим мировым изданием в области технического анализа. Его создание — заслуга Джека Хатсона (Jack Hutson), инженера-электронщика, увлекшегося трейдингом в 1980-х. Столкнувшись с нехваткой практической и технически глубокой литературы, он решил создать журнал, который бы восполнил этот пробел. Так появилось издание, объединяющее трейдеров, аналитиков и исследователей рынка и по сей день.

Тут одна дама намедни жаловалась что нет пользы на смартлабе.
Я сразу и авторитетно заявлю: ПОЛЬЗЫ МНОГО НЕ БЫВАЕТ! Поэтому понятно что трэш-контент доминирует.
Но в целом я согласен с критикой и мы изменим в будущем движок смартлаба, чтобы показывать больше пользы!

А теперь сама польза!

Год назад я записал 6 БЕСПЛАТНЫХ лекций по инвестициям в акции:

https://vkvideo.ru/playlist/-53159866_4

Все посмотрели? Окей я записал лекции и выложил один раз.

Стало быть, чтобы снова стало полезно еще раз, я должен выложить их еще раз?

Контент по общим отзывам очень полезный.
Сейчас у меня не хватает мотивации и времени записать следующую лекцию.
Жду ваших отзывов и какую тему рассмотреть следующей.

Кто не смотрел — обязательно посмотрите!
За бабки готовы смотреть, а бесплатно нет? Я старался!

Подпишитесь чтоль на мою телегу хотя бы в благодарность за лекции❤️ 🙏

https://t.me/martynovtim 

Признавайся: сколько раз ты покупал акции на хайпе и потом с сожалением продавал на просадке? Да, бывает. И чаще всего виной всему – эмоции и скрытые шаблоны мышления. Чтобы не попадать в эти ловушки, я собрал для тебя топ-5 книг по поведенческой экономике, которые помогут инвестировать с умом и без лишних нервов. Читаем, запоминаем, становимся мудрее!
🧠 Думай медленно… решай быстро – Даниэль Канеман

Книга о двух типах мышления. Первый – быстрый, как молния, но часто ошибается. Второй – медленный, вдумчивый, но ленивый. Почему это важно инвестору? Да потому, что решения на бирже чаще принимаются интуитивно и эмоционально, а это прямой путь к ошибкам.

Выводы для инвестора:
• Перед сделкой замедлись и подумай еще раз.
• Эмоции – плохой советчик, не поддавайся страху или жадности.
• Интуитивные решения проверяй холодной логикой.

🧩 Предсказуемо иррациональные – Дэн Ариели

Мы любим считать себя разумными, но ведем себя удивительно глупо. Ариели весело рассказывает о шаблонах нашей иррациональности, от которых сложно избавиться – зато можно научиться их видеть заранее.