Доброго времени суток, коллеги!

На новом этапе жизни нашел немного времени и сил, чтобы подготовить для вас, господа спекулянты интересный материал – небольшое исследование.

Я хотел бы рассказать про наблюдение, которым пользовался ранее, но при его неиспользовании как и многие другие потерял часть капитала на ЛЧИ, в чем себя до сих пор ругаю, и вот сейчас в последние две недели вернулся к нему и убедился еще раз, что торговать по открытым позициям крупных игроков можно и даже нужно, с одним главным условием – есть наличие тренда.

О чем это я? Давайте посмотрим ниже.

Многие, как и я лонговали нефть на ее падении, чего делать не следовало бы. Почему?

Обратите внимание на 11 октября. Было сильное падение. Биржа публикует информацию об открытых позициях на следующий день, поэтому предугадать такие падения крайне сложно. Ведь до 11 числа все юридические лица были в позиции лонг и только лишь 11 числа (мы это увидели 12) они начали наращивать позиции шорт.

( Читать дальше )

Кирилл Кузнецов — это открытие конференции смартлаба 2018!
Мне лично понравился Кирилл и его подход. Парень совсем нераскрученый, но очень глубоко разбирается в рынке, его команда применяет научный метод в фундаментальном анализе.
Я бы даже сказал, что это лично для меня было самое интересное выступление.
 
Полное видео доступно по ссылке: https://play.boomstream.com/5KK7KDC5
00:00 о себе, результаты
02:00 фундаментальный подход: Грэхем, Баффет, Гринблат
03:30 как использовать мультипликаторы
06:00 как оценить порядочность компаний?
11:00 прогнозирование параметров и другие детали стратегии
15:00 чем мы отличаемся от других инвесторов?
17:00 риск-менеджмент
18:00 как мы улучшаем исполнение сделок?
22:00 примеры удачных инвестиций с 2015 года
26:00 текущая структура портфеля

Рекомендую обратить внимание на блог Кирилла на смартлабе:
https://smart-lab.ru/profile/EnhancedInvestments/
 

Все видео с конференции смартлаба доступны по ссылке: confa.smart-lab.ru

В последние годы много говорится о том, что зависимость нашего рынка от нефти и S&P канула в лету. Я решил проверить это утверждение и посчитал корреляцию основных индексов нашего рынка с известными поводырями. Упражнение не новое, конечно. Но периодически такие расчеты нужно делать, чтобы посмотреть, как меняется рынок. 

Результаты в табличках ниже. В качестве пар взяты дневные изменения индексов против дневных изменений поводырей: индексов, товаров, фьючерсов. Рассмотрены следующие индексы: нефть и газ (O&G), металлы (M&M), финансы (FNL), электроэнергетика (PWR), потребительский (CGS), RTS (RTSI), ММВБ (IMOEX). В качестве поводырей использованы фьючерсы на доллар, золото, нефть, S&P 500, а также индекс ставок на межбанке -MIACR.

Таблица 1. Корреляции за три последних года 

Индексы/ Поводыри

RTSI

IMOEX

USDRUB

( Читать дальше )

Передача «Илья Коровин. Ответы на вопросы по ситуации 9 апреля 2018 г.» на интерстриме YouTrade.TV 7 ноября 2018 г. 

Для чего? Для покрытия пассивного роста рынков. Т.е. к обычным спекуляциям получаю доп. доход от роста рынка.
Почему только Сбербанк? Да потому что по сути это главная бумага российского внутреннего рынка, на Сбере завязана практически вся экономика, почти половина банковского сектора. В общем не очень-то ему страшны санкции — это внутренний игрок + дивы. Там обвалы обусловлены чистой психологией, это хорошо, значит хорошая волатильность.

Задача стояла набрать от половины депо до 70% для данной стратегии.
Купил треть по цене 200, немного по 190, и начался обычный мартингейл с шагом 2 рубля вниз на условный объем, при повышении на 2 рубля соответственно этот объем сдавался обратно(продавался) с прибылью. При накоплении 40 рублей прибыли(20 раз купил-продал) на объем покупается еще один объем на долгосрок к первоначальному. Математически это еще означает, что этот доп. объем куплен на 40 рублей ниже рынка. Отлично.
В итоге стабильно имею дополнительный ежедневный доход, в среднем совершается 4-6 сделок в день по этой стратегии.
Плюс постоянно падает средняя цена.
Три раза сходили за то время на 200 и ниже, теперь моя средняя наверное где-то под 160 или около того.

Пользуйтесь;)

Как “Финам” переливал счета своих клиентов в собственных интересах.

В общем, терпение у нас лопнуло. Последние полгода мы с клиентом вели переписку с Финамом, в целях досудебного урегулирования их апрельских художеств. Сегодня мы получили четвертую по счету отписку от Финама ( которую, как и предыдущую, мы ждали 1,5 месяца), и прочитав этот цирк, решили больше на переписку время не тратить и предать эту историю огласке. Кроме того, естественно клиент пойдет с этими материалами в суд и другие инстанции (включая ЦБ и не исключая правоохранительные органы). Но суд это долго, а тянуть с оглаской я считаю больше не нужно, т.к. люди должны знать правду как можно раньше– что на самом деле представляют собой некоторые наши брокеры.

Итак, с чего все началось. Накануне 9-го апреля у клиента на счете преимущественно были медвежьи ратио-пут-спреды в июньских и недельных контрактах. В недельных были куплены 115-110 страйки и проданы 105 и ниже, а в июне  были куплены страйки со 110 до 97,5 и проданы  с 87,5 и ниже вплоть до 70-го в бОльшем кол-ве. Вега была практически нейтральная, тета положительная, дельта – вниз. За счет резкого падения рынка и роста центральных путов, счет 9-го к вечеру даже вырос, но 10-го пошло обратное движение счета (за счет временного удорожания дальних путов из-за маржинов брокеров) и в итоге счет вернулся в исходное состояние. В общем –никаких особых рисков по счету не было, наоборот –при падении рынка счет скорее стремился к росту, чем к падению, но в целом был как минимум нейтрален. Но ГО естественно выросло, примерно в 10 раз больше размера счета, из-за поднятия ГО биржей.

( Читать дальше )

Николай Корженевский (AuM $50млн), управляющий активами, телеведущий выступает на 26 конференции смартлаба. 

Полное видео по ссылке: play.boomstream.com/w9Isl7eE
Все видео конференции: confa.smart-lab.ru

Хронометраж выступления:
00:00 Как мы торгуем $50 млн+?
03:00 Как юридически организовано?
04:40 Результаты торговли
07:00 Нюансы алготрейдинга. Overfitting.
10:00 Типичная стратегия с переподгонкой
13:20 Разбор научной математической модели алготрейдинга
17:30 Что работает и что не работает?
23:10 Как используем фундаментальный анализ
25:00 Как отключаем систему, если перестает работать?

ТСЛАБ+IB опыт торговли америки

 

Давненько не писал. Много работал.

 

0 Пишу про акции. Фьючи дороже. Там нужен счет от ляма грина и выше. В техническом плане связка Тслаб+IB весьма стабильна. Напрягает сильно 13-14ти часовой рабочий день с 10 утра до 23-24 ночи без праздников.

 

1 В марте 2017г появилась возможность протестить америку при помощи связки тслаб2+IQfeed. Что позволяло выйти на алготорговлю на америке. Где то к августу сформировалась общая картинка. В мае 2018 закинул 74000 баксов. И где то в конце июля стал торговать роботами под америку на связке тслаб2+ IB через TWS. Приоиграл -10к баксов из них где то больше половины на багах и глюках. Наработал опыт. Делюсь.

 

2 Сразу скажу что по деньгам это дорого и затратно. Тслаб 4000руб в месяц + IQfeed 7000руб + выделенный сервер в датацентре 5000 в месяц + 1500 расходы на IB. Чтоб просто посмотреть и торговать надо иметь расход в районе -18000 в месяц или -210к в год. Дорого вкрай. Чтоб расходы были хотяб на уровне <5% в год размер размер счета должен быть более  4мио руб.

( Читать дальше )