( Читать дальше )

( Читать дальше )

Чтобы на рынке торговать системно и, как говорится, меньше думать, нужно иметь торговый алгоритм, и чётко следовать ему.
Основной мой алгоритм (она же торговая система) прописан в отдельном файле, раз в неделю я его просматриваю, чтобы лучше запомнить.

Но, когда ты в бою, смотришь на цену, к тебе на помощь приходят эмоции, 
некогда читать алгоритм, ты сосредоточен на торговле, наблюдаешь за ценой, стараешься не поддаваться эмоциям.

Поэтому я использую так называемый мини-алгоритм, где вкратце прописано (взято из основного алгоритма), что я должен делать внутри дня во время торговли.

Это просто бумажечка формата А4, которая лежит всегда передо мной во время торговли:

Завершаем цикл статей Виктора Аргонова о теории вероятностей. Сегодня мы отвечаем на извечный вопрос: можно ли купить счастье?

( Читать дальше )

Тема актуальная, поэтому тоже дам несколько советов соискателям

Скажу сразу, это как отношения с женщинами. Очень много общего. И данную аллегорию я буду использовать часто. :)

1. Уверенность, причем внутренняя уверенность, что в вас нуждаются не меньше чем вы в компании. Отчаяние, страх — все это чувствуется подсознательно. Как обрести эту уверенность — есть несколько вариантов. Самый простой — это наличие существующей работы, откуда вас не увольняют. Вы ничего не теряете на собеседовании! Вы пришли проверить рынок, посмотреть. Похожее ощущение дают альтернативные офферы. Основной драйвер уверенности — ваше чувство собственной компетенции. Когда я приходил 10 лет назад на аналитика, имея два сданных уровня CFA, и меня спрашивали, могу ли я пройти тест сделанный по 1му уровню — я улыбался, и понимал, что заведомо превышаю то, что нужно компании. 

2. Подготовка. Вам нужно постараться выяснить, что хочет компания. Какие ключевые компетенции от вас ждут. Вообще, подготовка — это очень важно. Проявляя знания о менеджменте, собственнике, чем занимается компания, какие-то ключевые проекты — вы производите хорошее впечатление. Худшее, что можно сделать — это быть человеком, который пришел просто потому что ходит по разным квази-подходящим вакансиям. Работодатель — это как женщина. Вам нужно показать, что вы именно ее хотите, и полунамеками объяснить почему.

( Читать дальше )

Почти закончил читать. Как и обещал ранее, пишу краткую рецензию.

1. Книга открывает мир алгоритмов с другой стороны. Больше никаких сложностей. Это как переход от командной строки линукса в последнюю оболочку MacOS. Даже круче, и шаг шире. Если до сих пор алгоритмы были привилегией математиков и программистов, то после ее прочтения сложный торговый алгоритм может составить даже семиклассник или пожилая домохозяйка. С двадцатой страницы хочется взять ручку и бумагу, чтобы нарисовать алгоритм.

Большое внимание уделено эргономике алгоритмов. Причем, эта эргономика четко описана и подчиняется весьма квадратным правилам. Никаких разночтений. Вероятность ошибки сведена к значениям после запятой.

2. В книге описан графический язык ДРАКОН, который придуман российскими учеными при проектировании Бурана. Расшифровывается название языка как «Дружелюбный Русский Алгоритмический, Который Обеспечивает Наглядность». Язык ДРАКОН был разработан, в частности, потому, что традиционные блок-схемы алгоритмов, с эргономической точки зрения, не выдерживают критики. Они напоминают непроходимые джунгли, в которых легко запутаться и почти ничего нельзя понять.

( Читать дальше )

В рамках цикла статей Виктора Аргонова о теории вероятностей сегодня мы расскажем о задаче, которая не имеет прямого отношения к задаче о случайном блуждании, но которая не менее парадоксальна и “крышесрывна”. Это вновь задача об азартной игре, а именно — о лотерее.

( Читать дальше )

В третьей части цикла статей Виктора Аргонова о теории вероятностей мы наконец переходим непосредственно к фондовому рынку. Парадоксы, которые работают при случайном блуждании пьяного человека и при игре в казино, работают и на биржевом рынке. И зачастую работают неожиданным образом, разоряя незадачливых, а подчас и опытных трейдеров.

Большинство трейдеров знают важное правило биржевой игры: если ты купил акцию, а она подешевела, то не спеши её продавать. Скорее всего, она рано или поздно вернётся на былую позицию, да ещё и пойдёт вверх. Вопрос лишь в том, когда это произойдёт. Очень часто трейдер ждёт месяц, год, десять лет — а цена акции “на место” не возвращается. Вроде бы и фирма не банкрот, и кризисов особых нет — но котировка как когда-то просела, так и “толчётся” недалеко от цены покупки. И скачет по всякому, а возвращаться не хочет. Как будто специально, чтобы тебе “насолить”. Но злого умысла тут нет, а есть очередной парадокс теории игр.

( Читать дальше )

Еще одна тема из старого сундука. 
Автор VovaM 

"..........

А теперь о КУКЛЕ…

Не могу отвечать за FX в полной мере, так как завязан на него как относительно небольшой участник (в мировом масштабе). Хотя и не в микромасштабе (к коему относится большинство теперешних специалистов по ДЦ и «ярдам»). Поэтому разговоры про EUR в Reuters на, по сути, доске объявлений, где то и дело пару микробанчков из уруюпинска по ошибке вставляют квоты на пару десятков пипсов отличающихся от реального рынка — веселят. Равно как и веселят разговоры про роль CSFB и прочих в парадигме «кукловодов». 

Агрегируя свои познания на FX в роли очерченной выше и познания некоторых рынков акций в масштабе крупного участника (не думаю, что принципы кардинально отличаются) а также опыт работы в инвестиционном банке сообщу следующее:

( Читать дальше )

Три года назад я решил уйти из трейдерской деятельности в реальный сектор, о чем написал отдельный пост: smart-lab.ru/blog/122223.php (Вкратце: уйдя с работы (был инженером-фрилансером), два года занимался построением алгоритмической торговой системы с целью создания торгового робота, несколько роботов в результате были созданы и пущены в работу; но потом осознал, что гарантий при таком подходе к делу никаких, что все мои поиски – статистические угадайки, и решил уйти из трейдинга в реальный сектор.)

Честно говоря, ушел я не совсем до конца, т.к. работающих роботов все же оставил в торговле, оставив за собой право надеяться на дополнительный доход. Но, тем не менее, принятое решение не возвращаться к расчетам не отменил. К расчетам возвращался только дважды: подкручивал параметры рабочим системам, ибо рынок со временем меняется, — и это отняло всего две пары выходных за три года.

А сейчас – принял решение уйти с рынка окончательно.

( Читать дальше )