С ЧЕГО НАЧАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ?

Во первых, Вам потребуются удобные среды разработки (программы, где Вы сможете писать свой код), о том, где их взять и как установить прочтите здесь. Для написания скриптов QLua Вам понадобится только Notepad++.

Во вторых, получите терминал QUIK с демо-счетом, можете получить его либо в компании Arqa (разработчик терминала) по данной ссылке, либо у практически любого брокера.

И в третьих, начинайте изучать QLua.
Рекомендую начать с раздела меню «QLua(Lua) основы», в частности со статей: «База скрипта в QLua (lua)» и «Функции обратного вызова, встроенные в QLua», остальные статьи данного раздела используйте как справочники при написании скрипта, в них практически к каждой функции есть пример кода с комментариями.

Следующим шагом переходите к разделу меню «QUIK + QLua(Lua)», в нем речь идет о том, как взаимодействует скрипт с терминалом QUIK, как обменивается данными, все так же с примерами и комментариями. Особое внимание обратите на раздел «Блоки кода», в особенности на статью в нем: «Пример простого торгового движка „Simple Engine“ QLua(Lua)», разобрав код которой Вам многое станет понятнее, хоть по началу такой подход может показаться несколько сложным.

( Читать дальше )

Стратегия основана на данных CommerzBank  и не требует каких-либо знаний, но чуток усилий. Таймфрейм М5. Время выхода данных после 14:00 мск.
Заходим на сайт 
www.commerzbank.de/en/hauptnavigation/home/home.html
меняем немецкий на английский (чисто для более обычного восприятия).

заходим во вкладку Customers


( Читать дальше )

Фьючерс РТС. Давайте поразмышляем.
Вот картинка.



Крупные игроки набирают позицию и выходят из нее лимитными ордерами. Это можно сделать, если толкнуть цены на стоп лосы других участников и об них закрыться. Что происходит в этом случае? Цена заходит за предыдущий экстремум, где стоят Стоп лосы участников рынка, там же выставляется лимитный ордер Крупного игрока и если ему надо закрыть продажи (купить), то он должен их свести с стоп лосами, которые в покупках, т.е. стоп лосы покупателей это продажи. Получаем, что закрываясь по стоп лосу, участники продают Крупному игроку в его лимитник. Все счастливы, участники с лосями, Крупный с закрытым профитом об лимитку. 
Также, это может быть вытряхивание попутчиков.
В этом случае, свеча выглядит как на рисунке — с длинным хвостом, ибо стоп лосы распределены в определенной зоне за экстремумом, собирая их все — цена и рисует хвост.

Допустим мы сделаем следующее:

( Читать дальше )

У кого проблемы с тем что Квик жрет Вашу память в буфере Обмена и вообще глюкает, по совету одного сматлабовца **** ставте галку в свойствах
файла info.log «только чтение» файл можно предварительно удалить и создать текстовый документ сменив полное название вместе с расширением файла info.log. После этого квик будет ругаться что файл недоступен для записи, но три раза послав ЕГо Квика все Нормально, правда дневную сессию в этот файл не сохраняет т.е. при перезапуске Квика в течении дня  котировки будут вчерашние, и заново загрузятся.

если что тестирую.


после сей манипуляции в буфере
*:\WINDOWS\system32\clipbrd.exe
нет черно\белых скринов и вообще ошибок его переполнения.

В продолжение поста "Как покупать торговых роботов". Теперь о том, как их продавать.

«Ты кто такой, давай техзадание!
Ты кто такой, давай техзадание!
Он все тебе объяснить старается,
Отчет-аудит показать пытается,
Знаещщ, где рэальний дэло начинается?
Только там, где ТЗ появляется!

А теперь, товарищ, внимание!
Нет ТЗ — Давай Досвидания!» ©

( Читать дальше )

Мы на Смарт-Лабе довольно часто рассказываем про биржевые инструменты. И те  кому,  это не интересно, наверное, могут закрыть этот пост. А кому интересно, можете дочитать до конца, там вас ждёт очень полезный подарок.

Из своего многолетнего опыта работы в сфере инвестиций я понял, что успешными управляющими капитала становятся только ленивые люди.

Какой лентяй не мечтает о работе, на которой нужно просто смотреть в монитор и иногда клацать на кнопочки? Причём эти клацанья сразу и безо всяких задержек превращаются в шуршащие или звенящие деньги, не надо ждать ни аванса 15-го, ни зарплаты 30-го. Поклацал, вывел, отдохнул. Расслабился, снова по клацал.

Но, недостаточно ленив тот управляющий собственным или чужим капиталом, который торгует руками. Идеальный сферический трейдер в вакууме вообще ничего не должен делать, только выводить деньги и отдыхать. Ну, или даже не отдыхать, а просто выводить деньги, зачем отдыхать, если он ничего не делает и не устаёт.

( Читать дальше )

Для смартлабовца иногда важно вести какие-либо вычисления по бумагам в режиме лайв.
Да, есть DDE в Квике, но у меня например нет такой возможности на работе. А в гуглспредшитс можно заглянуть прямо с телефона. Гораздо мобильнее получается.

Про функцию GOOGLEFINANCE слышали многие, там можно например получить курсы валют или какие-то основные акции. Но например цены и прочие параметры облигаций там не получить.

Итак, у нас есть открытые данные Мосбиржи в виде древовидной структуры, которые лежат по адресу https://iss.moex.com/iss/engines/

Если тыркнуть по ссылке, увидим список основных площадок.

Как с этим работать

Допустим, нам нужны котировки какой-нибудь ОФЗ, например 26222.
Облигации — это у нас фондовый рынок или stock 
Открываем ссылку https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/ там мы увидим все субрынки фондового рынка. Нам нужны bonds
Идем по адресу https://iss.moex.com/iss/engines/stock/markets/bonds, видим список площадок с различными режимами 

( Читать дальше )

Поиск российских облигаций
smart-lab.ru/q/ofz/
blozhik.herokuapp.com/services/bonds
bonds.finam.ru/
navigator.raiffeisen.ru
www.dohod.ru/ik/analytics/bonds/
www.banki.ru/investment/search/
www.rusbonds.ru/compare.asp
ru.cbonds.info/

Поиск глобальных облигаций
en.boerse-frankfurt.de/bonds/bonds-finder
www.boerse-berlin.com/index.php/Bonds
markets.businessinsider.com/bonds/finder
finra-markets.morningstar.com/BondCenter/Screener.jsp

Калькулятор
en.boerse-frankfurt.de/bonds/yieldcalculator 

Российские кривые доходности
smart-lab.ru/q/ofz/
ru.cbonds.info/bondmaps/
moex.com/ru/marketdata/indices/state/yieldcurve/
www.moex.com/ru/marketdata/indices/state/g-curve/

Мировые кривые доходности
stockcharts.com/freecharts/yieldcurve.php
ru.investing.com/rates-bonds/usa-government-bonds
www.gurufocus.com/yield_curve.php

Информация о дефолтах
https://www.moex.com/ru/listing/emidocs.aspx?type=4

Тема не только для алго трейдеров, и я пытаюсь описать все с помощью 3х математических действий, так что у вас получится дочитать ее до конца и узнать о своем трейдинге больше. Чуть-чуть.

(Картинка, для привлечения внимания и вывода на главную страницу)

Мне показалось удивительным, но ни в фин словаре Смартлаба, ни в поиске по Смартлабу, ни даже в поиске на русском языке по тредерским ресурсам, я, практически, не вижу упоминаниий способов определить статистическую значимость результатов торговой системы или готовых результатов трейдинга.

Вчера, я даже создал тему: https://smart-lab.ru/blog/540321.php для затравки. Народ нарисовал красивые картинки(спойлер: сиськи!). Но ничего не заметил. Люди тестируют торговые системы в экселе, и набирают кучу плюсов на главной. Юлия Князева сливает 40%, и только лишь потом ищет торговую систему. Но… что потом? Вот вы нашли торговую систему. Или вы Вася О., Илья К., и давно и много торгуете, и у вас есть статистика. Возможно в тетрадочке, возможно у брокера.  

( Читать дальше )

Хотел погонять вечером стратегии, а сайт option.ru не открывается. И не резолвиться. Но в кеше осталась запись, если кому нужно вот 89.111.189.194/analysis/option#position