По мотивам поста https://smart-lab.ru/blog/531401.php  , человек посмотрел фильм «Стажер» 2015 и вдохновившись, решил уйти из трейдинга, пойти в стажеры. Если так сериалы влияют на наше бытие и сознание, то реально можно управлять своей жизнью. А что если посмотреть фильмы про гениев, и стать гением. Вот так все просто. 
Белые вороны, на которых держится эволюция и полет человечества, не такие как все. Однако, не будем долго философствовать, будем смотреть. 
1. Области тьмы 
2. Фрида
3. Игры разума
4. Легенда о пианисте
5. Доказательство
6. Пираты силиконовой долины
7. Пианист
8. Влюбленный Шекспир
9. Блеск

Нас часто спрашивают, как самостоятельно создать робота? И сложно ли это?
– Нет, не сложно, если у вас есть опыт и наработки. Но если вы начинающий алготрейдер, то перед вами встанет сразу несколько непростых задач.

Для начала вы должны определиться какую именно торговую стратегию будете автоматизировать.

Затем нужно четко формализовать эту стратегию: описать строгими условиями все входы и выходы из позиции.

Теперь нужно определиться под какой торговый терминал будем разрабатывать робота.

Изучаем функции алготрейдинга (выставление и снятие заявок, получение текущих данных из терминала, механизм взаимодействия скрипта и терминала).

Изучаем как устроена структура данных (таблиц) на сервере Мосбиржи, чтобы знать откуда что брать.

Важно иметь хотя бы базовое понимание о программировании: что такое переменные, условия, операции сравнения, циклы, функции, события, работа с файлами и т.п.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги

Наверняка у многих из вас открыт ИИС для получения налогового вычета. И также наверняка многие задаются вопросом, как снять деньги и не потерять налоговые льготы. Объясняю:
— Получаете статус КПУР для того чтобы оперировать с большим плечом
— Пишете заявление брокеру чтобы перевести выплату купонов на отдельный счет
— Изучаете даты выплаты купонов по облигациям, и выбираете бумагу с интересующей вас датой
— Покупаете облигации за 1 день до выплаты (этого должно быть достаточно, но на всякий случай проверьте режим торгов) с максимальным плечом
— Получаете купон на отдельный счет
— Продаете облигации.
Используете полученные деньги для пополнения того же ИИС или в других целях.
Итого ваши расходы составят: использование плеча от 1 до 3 дней; комиссия при покупке и продаже

Теперь в цифрах
Исходим из того что на ИИС нет позиций на начало операции.
КПУР присваивается от 600т, пусть это будет начальная сумма.
Покупать будем 26205 с купоном 37.9р, дата выплаты 14.04. Текущая цена составляет 100.05 

( Читать дальше )

Эта статья — фактически готовая торговая стратегия для работы с бумагами дальних эшелонов на ММВБ. Я полностью отказался от торговли неликвидами, поэтому решил опубликовать здесь эту стратегию. Она по-прежнему работает и может вполне пригодиться кому-то ещё.

Многие явно обратили внимание на периоды, когда очень часто в лидерах роста фигурировали акции весьма странных компаний, торги которыми ограничивались по регламенту биржи, поэтому их изменение цены было чем-то типа "+39.69%" и их нельзя было купить — в стакане не было заявок на продажу. Это и есть «планкосезоны», когда акции всевозможных шлаков регулярно улетали в планки. Но если акции нельзя купить или цена выросла до небес, как на этом зарабатывать? Разберём механику рынка, чтобы ответить на этот вопрос.

Сначала мелкие спекулянты, решившие за счёт низкой ликвидности поиграть в кукловодов, выбирают подходящий биржевой инструмент для выкупа всех заявок на продажу в стакане, чтобы инициировать мгновенный рост цены. Далее, этот рост становится виден другим участникам рынка в «лидерах роста» и они начинают покупать акции в надежде на прибыль. Маховик запущен и организаторам этой схемы остаётся только поддерживать искусственный рост, периодически ликвидируя крупные заявки на продажу в биржевом стакане. Скорость роста цены изменяется по экспоненте и со временем в торги вмешивается уже биржа, ограничивая продажу акций, со стороны толпы это выглядит как дефицит и мелкие спекулянты начинают ещё более активно скупать оставшиеся акции, «закрывая» планку. В стакане всё ещё могут появляться редкие заявки на продажу, но большие очереди из покупателей будут мгновенно ликвидировать их.

( Читать дальше )

Приветствую!

В предыдущей статье писал, о целях поиска локального боковика с помощью алгоритма. Расскажу с какими сложностями при этом приходится сталкиваться.

1 Что есть боковик? почему в одном случае мы считаем что это боковик, а в другом похожем случае это не является боковиком?
2 Размер боковика! Локальный боковик может быть как 0.1% от цены так и несколько процентов от цены. 
Так же можно описать множество пунктов, но они все смежные будут с выделенными двумя пунктами. 

Как определить, что рынок возле той или иной цены остановится и пойдет обратно? только не постфактум, а именно онлайн. Да, мы рисуем уровни руками, или же смотрим на объемы и тд, но изначально никто не знает где и почему цена остановилась. Мы всегда наблюдаем уже постфактум, либо это синусоида цены, либо  накопление объемов на уровне и тд. А значит мы с определением боковика всегда будем опаздывать от реального рынка. 
Второй же пункт, это границы бокового движения. Пример сбера, последние две три недели он гулял в большом диапазоне от 20300 до 21000 грубо говоря, но при этом были и локальные уровни остановки цены в пределах 100-200р канала. В таком ракурсе получается, что при движении от нижнего канала к верхнему с учетом остановок, можно получать 300-400р с движения если отталкиваться от того, что цена вышла из маленького боковика и движется к большому. 
Именно эти сложности приходится преодолевать при алгоритмизации. Ведь алгоритм должен сам определить боковое это движение или вялотекущее направленное. 
Пока что не придумал ничего толкового. Есть идея, которую наполовину реализовал
1 проверяю выше закрытие предыдущего или нет, и строю верхний канал по большему значению
2 аналогично для нижнего канала, проверяю ниже мы предыдущего закрытия или нет. 
3 слежу за ситуациями при которых верхнее значение канала как и нижнее значение не менялось более 60минут (это уже параметр, можно и без него конечно, через счетчик получив просто силу канала, например что мы 5 часов не вышли за границы, или же например сколько раз «кололи» канал но вернулись в его границы и тд)
4 канал считается не действительным при резком закреплении цены выше его границ, допустим большой минутной свечой закрылись выше/ниже границ
5 границы канала должны меняться после направленного движения и новой остановки
6 размах от верхнего к нижнему значению, не должен превышать Х% от цены 

Какие минусы
1 Процент размаха дает возможность смотреть маленький ли канал в данный момент или большой, но это является параметром, а значит может привести к «лудоманству». Каких либо других возможностей поиска локального боковика пока что, не видится возможным, потому остановился на этом
2 Я всегда опаздываю за ценой. Если действовать сразу и брать с первых же баров определение боковика, то будет очень большое количество ложных определений, и соответственно, множество не правильных входов
3 Любые остановы движения цены, ломают логику и идет поиск очередного боковика, обычно это преждевременно получается. 
4 Ложное расширение боковика, которое можно определить только постфактумом и нужно перерисовывать границы. 
Ниже примеры в картинках
 
Ложный выход из боковика

( Читать дальше )

Доработал свой предыдущий zigzag чтоб работал быстрее

название нового индикатора zigzag2

скачать можно здесь:
https://dropmefiles.com/5EOWp

как выглядит:




код индикатора:

Settings=              
        {                          
            Name = "Zigzag2",   -- название индикатора
            delta=2,                  -- параметр индикатора                          
            line=                                     
                {                               
                    {  
                        Name = "zigzagline2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(120,90, 140)
                    }
                }
       }


function Init()

    vMin = 0
    vMax = 0
    vMinindex = 0
    vMaxindex = 0
    voldMinindex = 0
    voldMaxindex = 0

  return 1
end


function OnCalculate(index)
  local printz = 0
  
  if index == 1 then
    vMin = C(index)
    vMax = C(index)
    vMinindex = index
    vMaxindex = index
    voldMinindex = index
    voldMaxindex = index
    ve = C(index)  
  else
         
    if voldMaxindex >= voldMinindex then
      if C(index) > (1 + Settings.delta/100)*vMin then
        vMin = C(index)  
        vMax = C(index) 
        vMaxindex = index
        voldMinindex = vMinindex 
        vFrom = voldMaxindex  
        vTo = vMinindex
        printz = 1
      else     
        if vMin > C(index) then
          vMin = C(index)
          vMinindex = index
          vFrom = voldMaxindex      
          vTo = index
          printz = 0
        else
          vFrom = vMinindex 
          vTo = index
          printz = 0
        end 
      end
    else
     
    if voldMaxindex <= voldMinindex then
      if C(index) < (1 - Settings.delta/100)*vMax then
        vMax = C(index) 
        vMin = C(index)  
        vMinindex = index
        voldMaxindex = vMaxindex
        vFrom = voldMinindex
        vTo = vMaxindex
        printz = 1
      else 
        if vMax < C(index) then
          vMax = C(index)
          vMaxindex = index
          vFrom = voldMinindex    
          vTo = index
          printz = 0
        else  
          vFrom = vMaxindex  
          vTo = index        
          printz = 0
        end
      end  
    end
    end
 
    if (printz == 1) or (Size() == index) then
      for i = vFrom, vTo do
        k = (C(vTo)- C(vFrom))/(vTo- vFrom);
        v = i*k + C(vTo) - vTo*k
        SetValue(i, 1, v)
        ve = v
      end   
      if (Size() == index) then
        ve = C(index)
        if voldMaxindex >= voldMinindex then
          vFrom = voldMaxindex 
          vTo = vMinindex
        end 
        if voldMaxindex <= voldMinindex then  
          vFrom = voldMinindex
          vTo = vMaxindex
        end 
        for i = vFrom, vTo do
          k = (C(vTo)- C(vFrom))/(vTo- vFrom);
          v = i*k + C(vTo) - vTo*k
          SetValue(i, 1, v)
        end  
      end
    end

  end   
  return ve
end

Всех приветствую!

Первый год публичной алго торговли закончился с результатом +100%.
Первый пост о моем пути к алготрейдингу тут
В этом посте подробно разберу результаты за прошлый год, а также попытаюсь ответить на вопрос – одурачен ли я случайностью?
На рисунке изменение депозита и фьючерса долл./руб.

Все системы торговали на фьючерсе долл./руб. Примерно 75% систем работают на волатильности, остальные пытаются поймать тренд. В начале года затишье, которое к концу марта привело к просадке в 30%. Ну а дальше роботы оседлали взрыв рынка. 8 августа вывел 10% от первоначального депо, в этот же период был удержан НДФЛ на всю сумму накопившегося дохода.

Красным цветом выделил зоны, где алгоритмы не смогли заработать на волатильности. То есть движения были, но они были «плохими». В эти периоды дневные свечи имели большие тени как с верху, так и снизу. Поэтому, не смотря на хорошую волатильность их возило по стопам. Зеленые зоны – экстремально низкая волатильность и сильные просадки.

( Читать дальше )

если индикатор больше 0, то покупаем, если ниже то продаем

скачать можно здесь:dropmefiles.com/09FCu
как устанавливать смотрите предыдущие статьи: https://smart-lab.ru/blog/528424.php
название STATDIV3 это доработанный STATDIV


поведение индикатора на графике:


сам код индикатора:

Settings={
Name="STATDIV3",
period=50,
  line=
  {
    {
      Name="curve",
      Color=RGB(0,0,255),
      Type=TYPE_LINE,
      Width=1
    },
    {
      Name="line",
      Color=RGB(255,0,0),
      Type=TYPE_LINE,
      Width=1
    },
    {
      Name="MA",
      Color=RGB(0,0,255),
      Type=TYPE_LINE,
      Width=1
    },
    {
      Name="MA2",
      Color=RGB(0,128,128),
      Type=TYPE_LINE,
      Width=1
    },
    {
      Name="line2",
      Color=RGB(0,0,255),
      Type=TYPE_LINE,
      Width=1
    },
    {
      Name="line3",
      Color=RGB(0,128,128),
      Type=TYPE_LINE,
      Width=1
    }
  } 
}

function Init()
  cache_ind={}
  cache_ind2={}
  cache_ind3={}
  return 2
end

function OnCalculate(index)
  if index < Settings.period then
    return nil
  else
    local sum1=0
    local sum2=0
    local sum0=0
    local sum02=0
    local sum03=0
    for i=index-Settings.period+1, index do  
    do
      if C(i) > O(i) then
        sum1 = sum1 + C(i) - O(i)
        sum2 = sum2 + C(i) - O(i)
      else
        sum2 = sum2 + O(i) - C(i)
      end  
    end 
    cache_ind[index] = sum1/sum2    
    if index > Settings.period+12 then 
--[[
      sum0 = 1*cache_ind[index]+
            (1)*cache_ind[index-1]+
            (1)*cache_ind[index-2]+
            (1)*cache_ind[index-3]+
            (1)*cache_ind[index-4]+
            (1)*cache_ind[index-5]+
            (1)*cache_ind[index-6]+
            (1)*cache_ind[index-7]+
            (1)*cache_ind[index-8]+
            (1/2)*cache_ind[index-9]+
            (1/3)*cache_ind[index-10]+
            (1/4)*cache_ind[index-11]+
            (1/5)*cache_ind[index-12]
--]]
      sum0 = 1*cache_ind[index]+
            (1/2)*cache_ind[index-1]+
            (1/3)*cache_ind[index-2]+
            (1/4)*cache_ind[index-3]+
            (1/5)*cache_ind[index-4]+
            (1/6)*cache_ind[index-5]+
            (1/7)*cache_ind[index-6]+
            (1/8)*cache_ind[index-7]+
            (1/9)*cache_ind[index-8]+
            (1/10)*cache_ind[index-9]+
            (1/11)*cache_ind[index-10]+
            (1/12)*cache_ind[index-11]+
            (1/13)*cache_ind[index-12]

    end
--[[
    sum0 = sum0/(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1/2+1/3+1/4+1/5)
--]]
    sum0 = sum0/(1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6+1/7+1/8+1/9+1/10+1/11+1/12+1/13)

       
    cache_ind2[index] = sum0
    if index > Settings.period+50 then   
      sum02 = 1*cache_ind2[index]+
            (1)*cache_ind2[index-1]+
            (1)*cache_ind2[index-2]+
            (1)*cache_ind2[index-3]+
            (1)*cache_ind2[index-4]+
            (1)*cache_ind2[index-5]+
            (1)*cache_ind2[index-6]+
            (1)*cache_ind2[index-7]+
            (1/2)*cache_ind2[index-8]+
            (1/3)*cache_ind2[index-9]+
            (1/4)*cache_ind2[index-10]+
            (1/5)*cache_ind2[index-11]+
            (1/6)*cache_ind2[index-12]
--[[
      sum02 = 1*cache_ind2[index]+
            (1/2)*cache_ind2[index-1]+
            (1/3)*cache_ind2[index-2]+
            (1/4)*cache_ind2[index-3]+
            (1/5)*cache_ind2[index-4]+
            (1/6)*cache_ind2[index-5]+
            (1/7)*cache_ind2[index-6]+
            (1/8)*cache_ind2[index-7]+
            (1/9)*cache_ind2[index-8]+
            (1/10)*cache_ind2[index-9]+
            (1/11)*cache_ind2[index-10]+
            (1/12)*cache_ind2[index-11]+
            (1/13)*cache_ind2[index-12]
--]]
    end
    sum02 = sum02/(1+1+1+1+1+1+1+1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6)
--[[
    sum02 = sum02/(1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6+1/7+1/8+1/9+1/10+1/11+1/12+1/13)
--]]
    cache_ind3[index] = sum0 - sum02
    if index > Settings.period+50 then   
      sum03 = 1*cache_ind3[index]+
            (1/2)*cache_ind3[index-1]+
            (1/3)*cache_ind3[index-2]+
            (1/4)*cache_ind3[index-3]+
            (1/5)*cache_ind3[index-4]+
            (1/6)*cache_ind3[index-5]+
            (1/7)*cache_ind3[index-6]+
            (1/8)*cache_ind3[index-7]+
            (1/9)*cache_ind3[index-8]+
            (1/10)*cache_ind3[index-9]+
            (1/11)*cache_ind3[index-10]+
            (1/12)*cache_ind3[index-11]+
            (1/13)*cache_ind3[index-12]
    end
    sum03 = sum03/(1+1/2+1/3+1/4+1/5+1/6+1/7+1/8+1/9+1/10+1/11+1/12+1/13)

  end  

  if sum1/sum2 > 0.5 and sum03 > 0 then
    sum1 = sum03
  else
    if sum1/sum2 < 0.5 and sum03 < 0 then
      sum1 = sum03 
    else 
      sum1 = 0
    end
  end

  return sum1, 0
end

end

 всем удачи!

публикую индикатор собственной разработки под quik, написанный на lua
если его значение больше 0,5 то выставляете заявку на покупку с тек профитом >= стоплоссу
гарантированно будете зарабатывать
подключить его можно так:
в папке quik создаете папку LuaIndicators туда кидаете текстовый файл с раcширением .lua
и содержанием приведенного индикатора, потом запускаете quik и добавляете как обычный индикатор к графику
название его в списке будет STATDIV (статистическое отклонение)
на рисунке отобразил его работу с периодом 25 и 50
его суть в том чтоб показать куда отклонено статистическое распределение вероятностей, вверх или вниз за определенный период
проще говоря, куда вероятнее пойдет рынок вниз или вверх
если значение индикатора выше 0,5 то разрешено лонговать, если ниже то разрешено шортить
рекомендации по подбору периода: период для этого индикатора выбираете как период между двумя
последними локальными вершинами
позже могу математически привести целесообразность его использования

( Читать дальше )

Если у вас есть проблемы с определением потенциального разворота рынка, тогда этот урок для вас. Ценовой паттерн Pivot Point Reversal — это один из тех сигналов, которые используют профессиональные трейдеры для нахождения точек разворота тренда. Никакие индикаторы в данном методе не используются. В данном уроке упоминается внутренний бар, о котором я уже писал руководство - https://smart-lab.ru/blog/518242.php.

Что такое Pivot Point Reversal?

Pivot Point Reversal — это разворотный ценовой паттерн, который состоит из трёх и более свечей, и сделка открывается в направлении пробоя поддержки или сопротивления главной свечи: для медвежьего сетапа ожидаем пробоя поддержки, для бычьего сетапа ожидаем пробоя сопротивления.

( Читать дальше )