Прочитал сегодня "Интервью Элвиса Марламова" прошел по ссылке на журнал, потом дальше… и набрел, на сайте зарегистрировался, скачал Free.  Написал письмо в техподдержку: мол версия Free, а лицензия на 10 дней… получил от них ответ: «Можно продлить на сайте неограниченное количество раз,
просто в версии FREE доступны не все функции»
Выкладываю, однако полезно и часто спрашивается:
qatch.ru/ 

Qatch это дополнение для QUIK, написанное на встроенном языке, которое расширяет возможности стандартных заявок.
Возможности программы:

• Автоматическое создание заявок по другим заявкам
• Скользящие стопы
• Скользящие тейки
• Создание своих типов заявок
• Привязка к цене последней сделки, к цене спроса или предложения
• Определение коридора изменения цены для заявок
• Жадные заявки (торгуют объём по частям улучшая цену)
• Защита позиции подстраивающимся стопом
• Настраиваемая айсберг-заявка
• Уступающие заявки (уступают цену со временем)
• Отмена заявки при уходе цены их диапазона
• Ограничение заявок по времени
• Заявки-ловушки
• Отходящая заявка (уходит от цены, пока не достигнет лимита)
• Выставление цепочки заявок
• Вычисление скорости выставления заявки (Round Trip)
• Торговля на ММВБ, РТС, УБ
• Работа с несколькими счетами одновременно
• Настройки под свои задачи
• Не требует установки!

Начинающий трейдер




( Читать дальше )

Упорно покупали колы от 140к до 165к страйка, все что выше продавали… путы же просто продавали до 160к страйка

Я считаю нужно внимательно следить за тем какую зону эспирации готовит себе кукл… на текущий момент получается что в районе 160к-170к ..



Зона мин выплат на 145 к страйке
http://robotrade.org/options/payoff/?f=RTS-12.11&d=15-12-11

За последнюю неделю в 145 к путах нарастили открытую позу с 25к  до 59к,  те выросла больше 2раз

 

Здравствуйте! На этой недели прошли два дня бесплатных лекций-вебинаров от StockSharp. Спасибо все участниками мероприятия за Ваше внимание во время лекции и за лестные отзывы по её окончанию. По итогам мероприятия попросили больше проводить подобных лекций.
 
Запись лекций
connectpro75924939.adobeconnect.com/p2c1l8fnhjh/1 день
 
connectpro75924939.adobeconnect.com/p5kb6d7drwk/2 день


Анонс от 29го ноября
--------------------------------------------------------------

Горбунов Алексей
Всем привет. Церих попросил меня провести семинар, что-нибудь по торговым роботам.  Решил рассказать о тестировании ТС на WealthLab, в этом я силен. Буду рассказывать о том, как находить идеи для тестирования. О том, как пользоваться WLD, на что обращать внимание при тестировании параметрах. О самих параметрах, о устойчивости систем, о том как совмещать системы, можно ли включать/выключать системы и как это делать. На вебинаре планирую взять систему, с которой мы начинали два года назад. Все действия будут вестить в режиме онлайн.
Вебинар двухдневный, первая часть 30го, 2я – 1го декабря. Длительность по 1.5 часа. Начало в 15.00 по Москве. Все это естественно бесплатно =)
 
Семинар будет интересным, заходите, буду рад видеть =)
------------------------------------------------

Паха продолжает раздражать брокера ) но брокер отдаёт в ту же секунду деньги… )) прям в туже секунду поступают мне автоматически




прежнии выводы тут: http://smart-lab.ru/blog/26301.php


так же мне иностранный друг по бабочкам написал такое письмо
просто я выкладывал видео про бабочки и просмотрело сразу резко много людей 
и иностранные друзья любители бабочек резко на это обратили внимания 

и написали мне благодарственное письмо
и попросили что бы я выложил данные видео!

"
Привет
спасибо за ваш ответ.
Если вы не возражаете, пожалуйста, напишите на своем. RU страница эти 2 методы, я хотел бы видеть комментарии / обратная связь с вашей гармонической приятелей.
 
Два метода для гармонических торговли: 

( Читать дальше )

В связи с обсуждением приобретения майтрейдом 145х путов почитал топики и убедился, что грамотность в деле опционов у населения смартлаба чуть более, чем нулевая. Это неправильно, граждане. Вы упускаете кучу возможностей! Причём я говорю не о построении хитрозадых стратегий, всяких там спредлстренглов, а о самой банальной направленной покупке. Страшно? Тут надо кое-чего для себя уяснить.
Когда говорят об использовании капитала, очень любят говорить о рисках. Самое распространенное утверждение — «не рискуйте более чем 2% вашего капитала». На самом деле, если посмотреть, откуда растут ноги у этого совета, в чём его сермяга, то выясняется что? Что предполагается совершение большого количества сделок, при этом предполагается что большинство из них будут мимо кассы. Это не тот случай.
Поймите ещё одну вещь, что для достижения прибыли недостаточно просто ограничить риск. Надо ещё максимально эффективно использовать капитал. В чём тут разница у опционов и у базового актива, скажем фьючерса на иртс? Если фьючерс пошёл не в вашу сторону, то во всех случаях использования плеча наступает такой момент, когда ваше го исчерпано. Называется он маржинкол. В случае с маржируемым опционом тоже есть го, но оно составляет не 1/10, как на фьючерсе, а примерно равно стоимости (премии). Например, 150й декабрьский колл на закрытии стоит 9000 пунктов (1 пункт — 2 цента сша) т. е. Где-то 5580 рэ, а го по нему составляет 5537 рэ. Вы ни в коем случае (и в случае маржируемого опциона тоже) не можете потерять больше, чем уплаченная премия. т. е. Когда ваша отрицательная маржа дошла до значения премии, списание маржи просто напросто прекращается. Поэтому вы точно знаете, что никакой гэп и никакая статистика и никакой техсбой не вгонят вас в маржинкол. Когда опцион входит в деньги, премия изменяется почти в паритете с базовым активом, а когда он отдаляется от денег, степень этой корреляции уменьшается (это то, что называется дельтой. Если она равна 1 для колов или -1 для путов, опцион ходит один в один с базовым активом — на каждый пункт движения пункт премии). т. е. Мы имеем ассиметричное мощное плечо. Убытки (с определенного момента) сами себя режут, а прибыль сама себя умножает. Ессно, вносит поправки волатильность, но не столь они и критичны. Просто когда волатильность растёт, опцион дорожает и наоборот. Волатильность более важна для продавцов опционов и конструкторов хитрозадых комбинаций.


( Читать дальше )

Начну с того, что я ушел с фартлабика и перестал тут что либо даже каментить после некоторых моих мыслей в сторону «основателя» как тут говорят.
 
Ушел я к Виски, вот сюда --> whiskytrader.ru
мне нравится Виски Трейдер как человек и у него интересный подход к торговле
 
но я бы хотел написать про рынок, тезисно и кое где развернуто:
пост не про текущую ситуацию, а в целом (с картинками hand made :))


( Читать дальше )

Нашел интересный трейдерский журнал в жж, в нем нашел еще парочку, решил поделиться, может кому будет интересно почитать.
 
Собственно интересный журнал — это вот: http://1-stuff-only-1.livejournal.com/
 
Остальные:
 
blogstocks-ru.livejournal.com/
isavitsky.livejournal.com/
jc-trader.livejournal.com/
prince-ux.livejournal.com/
sasha-trade.livejournal.com/
serguntrader.livejournal.com/

Завершил второй цикл ценных подборок. Надеюсь собранный материал был вам полезен, так же как, однажды, был полезен и для меня.

№20. Оценка волатильности внутри бара (торговый метод)
 
№19. Статистический трейдинг. Свежая и интересная идея для стратегии.
 
№18. Скользящие стопы. Сравнительный анализ 8-ми способов закрыть позицию.
 
№17. Неоспоримый постулат
 
№16. Перепутал, жадность, страх
 
№15. Об индикаторах
 
№14. Мешки для денег клиента
 
№13. Одна из главных причин по которой хорошие системы начинают плохо работать
 
№12. Изречения знаменитых (трейдинг, деньги, инвестиции)
 
№11. Роботы снимают скальпы или очевидные вещи про ЛЧИ
 

UPD: все остальные подборки по ключевому слову -ценная подборка