Ценная подборка №13. Одна из главных причин по которой хорошие системы начинают плохо работать

10 ноября 2011, 23:05
|
Александр Дрозд

«Единственный урок, который можно извлечь из истории, состоит в том, что люди не извлекают из истории никаких уроков.»
Бернард шоу

Ralf Vince провел эксперимент с 40 кандидатами наук, но не профессиональными игроками, и не статистиками. Им предложили сыграть в простую компьютерную игру, в которой они бы выигрывали 60% времени. Каждому дали по $1000 и попросили ставить столько, сколько они хотят, в каждой попытке. После 100 попыток, только 2 из 40 (5%) увеличили свои $1000.

230 | ★8

17 комментариев

Вывод?

Сергей Г.

10 ноября 2011, 23:06
Ответить

Сергей, жадность, как вариант. Быть может главнее, чем манименеджмент!

Александр Дрозд

11 ноября 2011, 13:12
Ответить

манименджмент…

fcgr

10 ноября 2011, 23:07
Ответить

Вывод простой. Если человек кандидат наук в какой-то области, то это не означает что он не полный ноль в другой.

Надо этот пример показать журналистам, которые любят в качестве экспертов привлекать нобелевских лауреатов из левых областей.

criminal

10 ноября 2011, 23:14
Ответить

очень интересный повод для размышлений

Тимофей Мартынов

11 ноября 2011, 00:27
Ответить

более интересным был бы опыт если бы все 40 были профи трейдерами…
смеялся бы под столом если бы результат был бы таким же…

Иван Баффетт

11 ноября 2011, 01:04
Ответить

какие там могут быть размышления… вот у меня сейчас одна тс и три ММ к ней = у всех разные уровни доходности…
сейчас еще 4-ый ММ приложил…
вопрос очень серьезный с наскока не возьмешь

Иван Баффетт

11 ноября 2011, 01:09
Ответить

критерий Келли им в помощь)

Ед В

11 ноября 2011, 04:59
Ответить

ниочем пост

ves2010

11 ноября 2011, 09:17
Ответить

это называется «ГОРЕ ОТ УМА». по себе знаю.

в начале робототорговли у меня был такой период. например, робот на бэк-тесте показывает охерительную доходность. а ставишь его в реал, и всё руками норовишь подправить — мол, типа мы тут стоп покороче поставим, а тут тэйк поболе-поболе (или наоборот). и в результате вместо профита — дай бог в нуле за день. а потом смотришь историю сделок и думаешь, какой же я мудак, что лез туда со своми граблями.

ВЫВОД: свой высокоинтеллектуальный моск надо отключать, когда в игру вступает теория вероятности. если замешана теория вероятности, то включая логику ты уменьшаешь шансы на успех, ведь вероятность просто не имеет логики. логика на порядки снижает шансы на успех.

suslik

11 ноября 2011, 09:32
Ответить

suslik, «ГОРЕ ОТ УМА»
Канеман и Тверски об этом, кажется, не писали. а зря!

Сергей

11 ноября 2011, 13:16
Ответить

Сергей, от ума и от жадности )

Александр Дрозд

11 ноября 2011, 13:24
Ответить

suslik, все верно. Система в которую влезли руками уже совсем другая система.

Александр Дрозд

11 ноября 2011, 13:44
Ответить

Ну это всё очевидно!: если от системы отошёл(зашёл большим сайзом) то не айс, т.е это уже не система. Хочу добавить от себя: тут многие торгуют с 10-ым плечом, а это значит чтобы эта система не опускала счет(просадка) более 50%, то система без плечей должна иметь просадку не более 5% — а это практически грааль, вывод… если вы не нашли систему(не тестировали руками или программно не важно) с просадкой менее 5%, а шали скажем с 10%просадки(что уже не плохо), то с 10 ым плечом =>…!