Глава фонда Quantum Brains Сapital наконец ответит, для чего получать высочайшее техническое образование, чем оно может быть полезно на рынке. И самое главное, как разрабатываются стратегии в фонде QBC.

Всем привет!  Хочу показать одну на первый взгляд практически безприбыльную стратегию, где мне часто многие говорили — Нужно делать всё наооборот, ты покупаешь лотерейные билеты!  Это — «Покупка стрэнгла», т.е. покупка «полумусорных» путов и коллов.  А теперь моё понимание: Я очень много  просматривал вебинаров пытаясь просто услышать какую-то идею, и вебинаы А. Герчика в том числе и я очень ему благодарен,  и наверное каждый может подтвердить, что основная его идея — это, то что цена  ходит от уровня к уровню и вход в сделку от стопа! Мне не хотелось бы вдаваться в полемику, но то, что цена ходит от одного флэтового состояния до другого, образуя таким образом зоны проторговки — вполне можно назвать это уровни — факт.  Итак, возьму фьючерс на РТС с периодом от экспирации до экспирации, по той же статистике нет одного, даже из флэтовых, месяца с движением менее 1 страйка. И продавая опционы центрального страйка у меня не было ни одного месяца без роллирования, но ситуации где необходимо было «прикрывать  свой зад» встречались часто, забирая кучу средств на удержание позиции. Отсюда я взял очень простую идею — Торговля от уровней. Здесь я показал свой октябрьский портфель:

( Читать дальше )

Вернулся недавно из командировки, в которой успешло пропустил веселый четверг и пятницу на нашем ФР. А ездил на конференцию по повышению фин. грамотности в учебных заведениях в один из экономических университетов. Посмотрел на тамошних студентов старших курсов, вспомнил свое образование в ФИНЭКе, о том как и чему нас учили (у меня была кафедра ценных бумаг, ну да… материала давали прилично, теории много… но практики 0, никаких интересных заданий, исследований, преподы сами на бирже никогда не торговали и тд...) Из двух групп (это около 50 человек), только 3-е работают по направлению с ценными бумагами. А из остальных половина не знает, что такое облигации или векселя, я уж молчу о том, как  захеджить для преприятия валютный курс например, что поставит их в тупик. 

Но фиг с ним,  с валютным курсом… это уже более спецефические вещи… А вот хотя бы банковские продукты и их возможности знать надо каждому. Снимаю квартиру в Москве и недавно пообщался с хозяйкой по душам, так вот у нее кредит на хату в валюте, который она платит уже 8 лет и понятно она в шоке что так рубль просел и даже в отчаяние. Я ей сказал, что она может перекредитоваться в рубли и перестать трястись с каждого роста на 10 копеек доллара. На что она сказала: «А разве так можно сделать.» Я чуть не подавился печенькой в этот момент.

( Читать дальше )

Привет! Ровно год прошёл, как я добавил в свой алгоритм опционы. А если точнее, то построил алгоритм в основе которого заложены опционные стратегии. Цель моего поста — сдача экзамена на реальном рынке используюя свой алгоритм, второй частью будет - найти партнёра. В основе моей торговой идеи  -  «теория хаоса», или абсолютное безразличие к будующему направлению цены. Я планирую управлять портфелем, но не с позиции — «я каждый день хожу на работу и надо что-то делать». В любом случае — управление я покажу.  Буду рад ответить на ваши вопросы.

1. Обыкновенная синтетика

                                                                                                                                                  

( Читать дальше )

(ответ начинающему трейдеру)
25 августа, очевидно достаточно молодой человек (ник TheRolingStones) и творческая личность, опубликовал свои впечатления от работы на фондовом рынке. Получил массу рекомендаций, начиная с того как сберечь свои духовные и физические силы и до рекомендаций как строить торговую стратегию. Этими советами можно конечно воспользоваться. Но мы, пережившие два кризиса 1998 и 2008 годов, банкротство брокеров и эмитентов хотели бы обратить внимание начинающего трейдера на нижеследующую диаграмму
 
10 крупнейших участников рынка на рынке производных ценных бумаг делают 80% всего оборота, а на ММВБ около 60%. На рынке Forex не работаем, поэтому однозначно утверждать не будем, но скорее всего все там аналогично.
Теперь перед простым трейдером, пусть даже самым умным, встает вопрос: А как получить свою часть прибыли? Понятно, что эти 10 участников чаще будут в прибылях, а как другие? – большинство, естественно, в убытках. И обучение здесь не помощник. У этих 10 есть все, и средства массовой информации и учителя, которые будут учить вас и понятно с какой целью.


( Читать дальше )

Тут на выходных начали жевать сопли мол раньше какие люди-богатыри были, какие посты писали и прочее.
smart-lab.ru/blog/136886.php
Дошло до утверждения, что якобы для того пост написан, "дабы народ понимал чудовищную пропасть между нынешней шушерой выдающей себя за «гуру рынков и наставников» и теми ребятами — позволю себе привести пару постов Настоящего ТРЕЙДЕРА и ЧЕЛОВЕКА Александра Ермаченко".



Так вот утверждаю, и небезосновательно, что в 90-ых никто не умел торговать на фондовом рынке. Играли в рынок как в рулетку. А также занимались скупкой акций, да темными и полутемными делишками, и если кому удавалось  урвать что-то существенное  - сваливали за бугор. Кто остался, про того ничего и не слышно как про мастеров, ибо как не умели, так и не умеют, и таких примеров масса. большая часть ушла с рынка вообще, оставшаяся часть, за редчайшими исключениями, -  сейчас в околорынке или манагеры.



А чтобы было понятно, какая пропасть действительно лежит между  кустарными физ-мат умельцами того эмбрионного фондового рынка, из 90-ых, и нынешними  мастерами, приведу в пример пост, который я прочитал не так давно, свежий пост, написанный обычным трейдером.

( Читать дальше )

Итак, конспект еще одного интервью из Швагера. Эдвард Торп — нереально крутой чувак, блистал во второй половине XX века. У него так много достижений, что я сделал специальную статью в финсловаре Эдвард Торп.

 

Я верю в то, что если вы много работаете, хорошие вещи рано или поздно придут.
Всегда мыслил вне рамок.
Потратил 5-6 недель, изучая математические выкладки стратегии игры в блек-джек.
Суть игры была такой: 90% времени делать обычные небольшие ставки и в 10% времени, когда определенные карты вышли из колоды, ставить по-крупному.
Самое большое влияние на колоду оказывают пятерки, потом тузы, потом десятки и шестерки.

Я несколько раз сталкивался с тем, что другие люди присваивали себе славу тех вещей, которые на самом деле придумал я.
Поставил у себя дома рулетку. Снимал на камеру движение шарика. Строил графики движения шарика относительно рулетки. Обнаружил, что процесс вычисляем.

С профессором Шэнноном заказали стол-рулетку из Вегаса, заплатив $1500. Поставили стробоскоп и часы. Начали исследовать.
Через несколько месяцев работы вычислили, что имеют оргомное статистическое преимущество в 44%, предсказывая наиболее вероятную восьмушку рулетки, куда попадет шар. Чтобы вычислять все это, спаяли первый портативный компьютер размером с пачку сигарет. Чуваки натренировались у себя в подвале фиксировать время, когда шарик пролетал double ZERO и когда крутящийся ротор проходил отметку.
Фильм “21” с Кевином Спейси снят про студентов, к-е использовали систему Торпа.


( Читать дальше )

Доброго времени суток! В продолжение темы Американских рынков, полез копаться в предложениях брокеров. Предложений естественно море, как всегда и везде и где у одних плюс — у других минус и соответственно в чем-то наоборот. Накопалоценочную статистику лучших американских брокеров в журнале Barron«s ( за 2009 г.) :
 

И все же некоторые показались наиболее интересными. Ну, тарифы  российских брокеров заметно отличаются (естественно не в лучшую сторону) от западных.
 БКС — ок. 1.75$ за фьюч.(без учета биржевых сборов) + 25$ ежемесячно за 1 терминал.

( Читать дальше )

Основы корпоративной схемотехники: анонимность в оффшорах
Ну вот мы и подошли к самой интересной части

Наш свечной заводик успешно растет, свечки разлетаются как горячие пирожки, мы планируем наращивать мощности и запустить производство благовоний и ароматических палочек.
Но вот незадача, нас внезапно приглашают применить наш богатейший бизнес–опыт на благо государства. А мы бизнесом занимаемся. Нужно что–то делать, не отказывать же родному государству в наших услугах?

И вот тут нам приходит в голову, что неплохо было бы создать компанию–холдера где–нибудь за пределами отчизны. Да желательно так, чтобы эта компания налогов платила как можно меньше. И чтобы никто не узнал, что у нас эта компания есть.

Как выясняется, таких как мы на нашем шарике ой как не мало, а если есть спрос – будет и предложение.

Ряд государств, которые не могут похвастаться богатыми запасами углеводородов, сельхозугодий и вообще хоть чем–либо кроме признаваемого суверенитета, решили, что вполне могут заработать своим гражданам на кокос с маслом предоставляя возможность таким как мы регистрировать за небольшую сумму компании по упрощенной процедуре. С единственным ограничением: не сметь заниматься бизнесом на территории того государства, где компания зарегистрирована (оффшор^W

( Читать дальше )

Представляю результаты проведенного анализа работы своих фильтров фундаментального анализа по отбору акций в инвестиционный портфель с июля 2006 года по настоящие время. Аналитики считают эти семь лет потерянным временем для долгосрочных инвесторов, но я думаю, это было одним из самых лучших отрезков времени в истории фондового рынка России именно для разумных долгосрочных инвесторов!!!
 
 
Существует статистика, что за 3-5 лет 80% инвесторов (и спекулянтов) проигрывают индексу! 13% работают с той же эффективностью и лишь 7% выигрывают. Почему так сложно попасть в это число счастливчиков?
 
Ведь нужно просто выбрать несколько акций из индекса, которые покажут результат лучше индекса.  И делать это каждый год! И я бы еще добавил дополнительное требование: показывать доходность не только выше индекса, но и выше (или равную) банковскому депозиту. И тогда Вы будете очень успешным инвестором! И если будете делать так лет 20-25, то станете легендой, а если лет 50, то «вторым Баффеттом».


( Читать дальше )