статистическое преимущество

Статистическое преимущество — это признак статистической модели торгов на рынке, которая позволяет на репрезинтативной статистической выборке исторических данных котировок получить сумарную прибыль превышающую суммарный убыток. Это достигается путем создания правил входа и выхода из рынка как по take profit так и по stop loss. Правила базируются на статистических законах, работающих на определенной выборке. Например, точку для входа определяем исходя из наиболее вероятного движения в сторону открытия позиции. А закрытие позиции определяем исходя из менее вероятного продолжения движения котировок. Если определена четкая зависимость между входом и выходом по take profit, то можно подсчитать приемлимую сумму stop loss. Либо, при фиксированном stop loss получить преимущество в прибыли.

Рассмотрим пример определения оптимального тейкпрофита при фиксированном стоплоссе по статистическим данным.

Построим распределение по отклонению цены за какой-то интервал времени. Распределение строим с интервалом Di. Значения в распреджелении будут Ni. Где i меняется от 0 до M. Тогда можно определить целевую функцию прибыли Fi = Take Profit — Stop Loss = (Di-D0)*Ni — N1*(D1-D0)*K, где K = 0.75 — коэффициент, определяющий среднюю величину стоплосса по отношению к D. Максимальная величина функции определит оптимальный Take Profit = Di — D1.
Плюсануть +4 Править статью +Добавить статью Как выбрать брокера?