Есть много разных индикаторов, которыми я ранее пользовался, как всеми возможными красками мира, тем самым забивая графики отвлекающими картинками. Сегодня во втором посте познаний я поделюсь с вами средними.

Первое: для входа в сделку в рост я ищу цену выше 10-дневной средней.

Второе: как ориентир препятствия при росте цены я обращаю внимание на 200-дневную среднюю.

И для лайфхака: на график удобнее нанести обе — и SMA, и EMA, и проанализировать, с какой именно средней график в прошлом больше флиртовал.

Пользуйтесь информацией. Она безвозмездная, и ставьте лайк, добавляйте ваши комментарии, чтобы пост увидело больше человек. Так мы распределим энергию. Хоть урок и безвозмездный, лайк и комментарий — это равновесие для поста. Дерзайте и успешных всем сделок!

Предыстория :

С 2003 года я был клиентом Ай Ти Инвест. Пока руководил Твардовский, всё устраивало, но потом стало хуже. В настоящее время счёт закрыт. Управлял клиентскими счетами в Финаме и ВТБ, но условия там изменились.

 Сейчас :

• На данный момент есть счёт в Сбере. Через QUIK можно покупать опционы, продаж нет.
• Так же счёт в Тбанке, там только опционы на акции, торговать не пробовал. Комиссия, вроде, нормальная.
• У Финама нужно открывать отдельный счёт от 400 000 рублей. Плюс в том, что поддерживают терминал Option-lab, на котором я торговал раньше.

Из обсуждений :

• https://smart-lab.ru/blog/1165519.php
• https://smart-lab.ru/blog/1219310.php

Вытащил брокеров:

• Алор
• ВТБ
• Финам
• БКС
• ПСБ
• Кит Финанс
• Тбанк

Более-менее вменяемую информацию нашёл только на сайте Кит-Финанса, на остальных ресурсах только общие фразы. Вопрос: у кого из российских брокеров можно получить услуги по опционам полного цикла, как это было в лучшие времена?

Как минимум, чтобы разрешали продажи опций, хотя бы в конструкциях, типа спредов, кондоров и т.д. И ГО было равно, в идеале, максимальному убытку ±

Итак, встречайте 21 статью Энциклопедии среднесрочно-долгосрочной торговли! Системы закрытия позиций для удобной фиксации прибыли:

Ядро. Лестница. Цель.

Когда позиция начинает выходить на прибыль, встаёт вопрос, как эту прибыль зафиксировать, не потеряв её, ведь движение графиков хаотичны и непредсказуемы. Для этого я и придумал 3 системы, в каждой есть свои плюсы и минусы, и вам остаётся только выбрать, какая окажется наиболее удобная.

Сначала сформулировал относительно простой вопрос и задал его DeepSeek-у.

Каким будет общее ГО следующей позиции? Куплен премиальный опцион CALL со страйком 80 за 20, куплен премиальный опцион пут со страйком 120 за 20. Текущая цена базового актива равна 100.

Отличный вопрос! Это классическая комбинация, которая называется Long Straddle (длинный стрэддл).

Давайте разберем по шагам.

1. Определение позиции

У нас есть:

• Long CALL со страйком 80, цена покупки (премия) = 20.
• Long PUT со страйком 120, цена покупки (премия) = 20.

Обратите внимание, что страйки у опционов разные. Классический стрэддл предполагает один и тот же страйк. Ваша позиция — это разновидность стрэддла, иногда называемая «стрэнгл» (Long Strangle), но с очень широкими страйками.

2. Расчет общих затрат на открытие позиции

Мы покупаем оба опциона, поэтому наша максимальная потеря — это сумма уплаченных премий.

Общая уплаченная премия = 20 (за CALL) + 20 (за PUT) = 40.

Это и есть максимальный риск по позиции. Больше 40 мы потерять не можем.

Не всегда покупка опционов выгодна — можно легко потерять большие деньги, особенно, при торгoвле с плечом.

Для решения о покупке нужны 2 условия:

1. степень отклонения цены, вероятность отскока,

2. покупка дешевых опционов колл. 

Сейчас хороший момент для покупки дешевых опционов колл, например, страйков 85 000, 84 500 или 84 000, т.к. цена за 2 дня отклонилась с 84 000 до 81 500 = более 2-х сигм (вероятность отскока велика). Риски минимальны, прибыль неограниченная.

Возможно, нашим опционщикам и линейным трейдерам будет интересно и полезно ознакомитья с уровнем понимания и применения опционов
на цивилизованном Западе.

(текст и стиль оригинала в переводе сохранен)

Итак,  создаем следующую конструкцию

Покупайте 100 акций QQQ по цене 571,97 долларов за акцию.

Купите 26 сентября один QQQ 580 call за 7,78 доллара
Продайте 26 сентября два QQQ 570 call за 13,56 доллара каждый
Купите 26 сентября один QQQ 560 put за 6,60 доллара

Чистый дебет: -$55 924

Максимальный риск: $0

В худшем случае: Прибыль в размере $76

В лучшем случае: Прибыль в размере $1076

При наихудшем сценарии, когда QQQ упадет до нуля, все опционы «колл» и акции обесценятся.

Опцион «пут-страйк» стоимостью 560 долларов приведет к убытку в размере 56 000 долларов, что на 76 долларов больше, чем инвестор первоначально вложил в сделку (55 924 доллара).

Таким образом, сделка не может привести к потере денег – до тех пор, пока она удерживается до истечения срока действия.