Stanis, не мог не заметить ваш интерес к творчеству Option Medley и его графическим построениям. Недавно попалось на глаза — вышеупомянутый автор со своими синусоидами, вышел на зарубежную аудиторию, но там они (профили) имеют несколько другой характер. Думаю вам любопытно будет ознакомиться:

Синусоиды

Ну и картинка от меня, для привлечения внимания ): максимальная прибыль около 5000 при риске 70 и диапазоне безубыточности от -10% до +6% за 4 дня, на низковолатильном Es. Но есть нюанс. 

Тут кое-кто в ленте с почти тыщей подписчиков утверждает, что рынок — это случайный процесс, хаос и вообще там ничего предсказать невозможно.

Цитата: «Поэтому все кто работает со стоп-лоссами неизбежно сливают свои депозиты.»

Ну что ж, давайте выдам базу...

За последние пару месяцев я в очередной раз глубоко погрузился в статистические исследования нашего рынка. Написал уже кучу скриптов для выявления аномалий и закономерностей. Написал симулятор стратегий и параллельного поиска лучших параметров на GPU. Этакий TSLab, но блэкджеком и GPU. Так вот, после того, как я начал пользоваться этим параллельным симулятором, который за несколько секунд находит лучшие параметры из миллиона на годовом отрезке на секундном таймфрейме, я про наш рынок узнал на порядок больше, чем от всех прочитанных псевдогуру вместе взятых.

Итак, база:

1. Рынок это не чисто случайный процесс. Хоть график случайного дрейфа на большой дистанции и имеет все рисунки теханализа, это не достаточная причина утверждать что-либо о связи теханализа и рынка.

1 По данным open — close недельных свечей, например, на Si строится частотная гистограмма за достоверный период (2 года, 134 свечи):

2. Под эту закономерность (нормальное распределение) подбирается опционная конструкция, первоначально имеющая ВСЕ ГРЕКИ = 0, наиболее эффективная для цен на экспирацию, например, такая: